SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Маркетдата СПБ биржи. Протокол FIX/FAST
- 18 декабря 2020, 15:06
- |
- Тимофей Мартынов
Алгодобрые люди, подскажите советом плиз.
Задача: взять котировки у СПБ биржи и показывать их на смартлабе и в ваших портфелях.
СПБ биржи отдает данные только через протокол FIX/FAST. Для сайта это суровое черезжопное решение — нам надо брать и с нуля писать на C++/C# engine под этот протокол, либо дорабатывать скачанные где-то библиотеки, а потом переписывать под себя, чтобы данные через протокол попадали в нашу базу данных. Решение геморройное и недешевое.
Как нам быть? Итак, пока мы видим следующие решения, может подскажете оптимальный алгритм...
1️⃣ Писать коннектор FIX/FAST
2️⃣ Поставить QUIK на сервер, и тянуть данные оттуда, написать приблуду на Lua
3️⃣ Парсить данные с сайта СПБ https://spbexchange.ru/ru/market-data/ 😁
4️⃣ Забрать данные через АПИ дата провайдеров, например tinkoff API etc.
Я честно говоря в шоке, что есть только такой интерфейс, потому что например у МОЕХ есть белый и пушистый json формат, который удобно брать и делать с ним что угодно.
Задача: взять котировки у СПБ биржи и показывать их на смартлабе и в ваших портфелях.
СПБ биржи отдает данные только через протокол FIX/FAST. Для сайта это суровое черезжопное решение — нам надо брать и с нуля писать на C++/C# engine под этот протокол, либо дорабатывать скачанные где-то библиотеки, а потом переписывать под себя, чтобы данные через протокол попадали в нашу базу данных. Решение геморройное и недешевое.
Как нам быть? Итак, пока мы видим следующие решения, может подскажете оптимальный алгритм...
1️⃣ Писать коннектор FIX/FAST
2️⃣ Поставить QUIK на сервер, и тянуть данные оттуда, написать приблуду на Lua
3️⃣ Парсить данные с сайта СПБ https://spbexchange.ru/ru/market-data/ 😁
4️⃣ Забрать данные через АПИ дата провайдеров, например tinkoff API etc.
Я честно говоря в шоке, что есть только такой интерфейс, потому что например у МОЕХ есть белый и пушистый json формат, который удобно брать и делать с ним что угодно.
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
не нужно писать самим FIX коннектор. Возьмите готовый — QuikFix. Максимум что может потребоваться подправить словарь фикс сообщений, но для котировок наверное и этого не потребуется
www.quickfixengine.org/
хрень, а не вариант. Зачем городить костыли, когда есть нормальные решения с фиксом и готовая библиотека, которая широко используется в индустрии
В общем, я бы вообще закрыл вопрос, т.к. ответ был дан.
QuikFix под конкретный проект настраивается за 1-3 дня.
У них на сайте виджет TradingView
investcab.ru/ru/inmarket/torg_instruments/card.aspx?issue=3704
Про вторые могу сказать — работают очень хорошо.
Оба этих решения нужны, если планируешь делать портфели с пересчетом быстрее чем 100-200мс.
В остальных случаях лучше что-нибудь попроще и без дополнительного зоопарка технологий.
— создать тайный консорциум в партнерстве с МосБиржей
— привлечь внутреннее/внешнее финансирование под операцию
— развернуть черный пиар питерской биржи
— дождаться массового оттока клиентов
— вынудить акционеров продать акции за бесценок вашему консорциуму
— ликвидировать/поглотить конкурента по вкусу
1) Если выберешь свой коннектор, это будет самый надежный путь. Ни от кого не зависишь. Но опыт последних лет нашей биржи теперь говорит о говорит о том, что постоянно придется поддерживать этот вариант. Биржа вносит раз в квартал какие то изменения, нужно адаптировать часто свою разработку. Как это будет в СПБ пока не известно. Если что, алготрейдеры много лет юзали эту либу под c++. Чтобы запустить, нужно повозиться, зато потом все просто, даже при изменениях биржи.
objectcomputing.github.io/mFAST/
2) Чужое API, которые ты перечислил, сыроваты, на первый год наверянка поимеешь доп работы частые. Не получится — сделал и забыл.
3) Квик прикольное решение. Если твое железо потянет постоянно гонять квик и парсить от туда, почему бы нет.
4) Парсить сайт самое изящное решение. Главный минус — вдруг биржа поменяет структуру таблицы. Опять садиться переделывать. Нужно качественно подойти к выбору существующих парсеров, чтобы потом на пару лет забыть об этом вопросе.
хотел спросить про с++.
Вы на каком С++ работаете, какой компилятор ?
Я хотел постепенно вернуться на C++.
Посмотрел интернет на эту тему, — масса всякой всячины.
С++ и Qt, С++ и Boost. Компиляторов разных до хрена.
Какой оптимальный набор средств для среднего уровня?
На STL раньше работал, так что вспомнить точно смогу.
А вот остальное, что-то все незнакомым кажется.
У нас как раз есть маркетдата в формате пушистого JSON: https://alor.dev/docs
А котировки с задержкой в 15+ минут можно получать вообще без авторизации.
Да и в целом готовы помочь)
спасибо
а ограничения по частоте и количеству запросов есть?