Экспериментальный портфель #3 вновь приблизился к 15% годовых

Экспериментальный портфель #3 вновь указывает на свою потенциальную полезность. Результат приблизился к 15% годовых. При просадках в -4% результат не впечатляющий. Но со временем и понимания, как с ним работать, становится больше. А история и накопленный доход позволяют меньше нервничать и более трезво думать, когда стоимость портфеля уходит в очередное пике.

Напомню правила ведения портфеля. Выбран постоянный список активов (все они есть на Мосбирже в виде фьючерсов), в каждом из которых в каждый понедельник должна быть открыта или сохранена позиция лонг или шорт. В течение недели позиции не меняются. Идея в том, что управляющий, в среднем, должен верно определять направление движения любого прогнозируемого инструмента, а ошибки прогнозирования не должны носить фатального характера.

Для компенсации просадок используются гособлигации (список не приводится, но это ОФЗ и субфеды, посчитанные по средней ставке 7% годовых к погашению; ставку вскоре придется снизить).

Эксперимент будет продолжаться до конца ноября (начался в конце мая). Затем будет принято решение об использовании портфеля для реальных денег. Надеюсь, положительное решение.