Как получать % за хранение денег на счете брокера?

Тимофей Мартынов, На сколько знаю, БКС позиционирует, что дает 4% годовых. Но на практике не проверял

Тимофей Мартынов, на свободные деньги продай фьюч Si, купи 1000$ на ЕТС и получай до 10% годовых

Александр Акулов, как только он так сделает, у него будет блок средств и роллирование, если $ куплены на заёмные деньги, либо % за использование средств брокера на срочной секции, который ни разу не маленький и больше Ваших 10% на хрениллион процентов. Если бы так всё было просто, все трейдеры делали бы деньги из воздуха, но что-то армии майбахов, дефицита Хеннеси Х.О. и очереди к элитным шлюхам пока не наблюдается.

Бобровский Дмитрий, когда валюта становится обеспечением под ГО она не роллируется.
кроме того валюту под ГО можно держать в размере 90% от депо, а на 10% рублей(которые в рамках ЕДП) шортить Si.

правда я в такой примитивный временной арбитраж не использую, номинальная доходность да, 10%, а реальная, с учетом инфляции — где-то около нуля. риск девальвации рубля  - не ограниченный.

trader_95, если у Вас доллары куплены с плечом, то роллируется. Ну, или если по ГО залезаете в карман к брокеру. Если речь идёт о схеме «купил доллары, завёл под ГО брокеру и продал Si», то тут ничего не роллируется и % не берётся, да, только контанго спот-фьюч на схлопывании даёт примерно рыночную ставку. Плюс вагон мороки с наличием достаточного количества рублей на счёте для поддержания вариационки. Вон у нас клиенты на РЕПО с ЦК тупо ставку репо с цк минус 1% годовых имеют, ничего не делая. Да, кстати, вопрос в том, а будет ли у Вас сальдироваться доход с расходом по валюте? Просто по валюте Вы сам себе режиссёр и налоги платите, вычеты требуете, а вот по срочке за Вас это сделает брокер, если вы выступаете как физ.лицо.

Тимофей Мартынов, так it ж дает.

flextrader, он не читает ни новости по бирже, ни новости по брокеру, ни про новые инструменты ))) лучше в это время сищечку на минутках подрочить ))))без обид, но я шоке от Тимы. 

Василий Олейник, да, исчо го там понизили, скоро как в 13/14м будет))

Тимофей Мартынов, если б только сервера, сотрудники таки тормознутей будут. (-;

Тимофей Мартынов, 
www.itinvest.ru/services/razmeshenie-repo/

Тимофей Мартынов, а пусть модеры политику специально на главную не тянут, чтобы не стравливать непримиримости :«либерастов» и «путиноидов».от этого у всех уже несварение.

Тимофей Мартынов, как только он перестанет им быть — сразу перестану так называть))

Александр Муханчиков, а какие ОФЗ надо брать?

onlyfly, я изначально смотрел те, которые ЦК берёт в репо.
сам покупаю 24018

Александр Муханчиков, а где можно увидеть список офз которые берет ЦК в РЕПО?

athlant64, на сайте биржи, как обычно:
moex.com/s665

Александр Муханчиков, А кто брокер такой дает это делать?

athlant64, вообще, лучше смотреть на сайте НКЦ. 

Бобровский Дмитрий, я на сайте своего брокера посмотрел. В списке есть 7 ОФЗ.

athlant64, Сайт брокера не есть показатель максимально возможного списка, доступного профику. Если репуется с цк, то почти всегда можно давать лонгить/шортить клиенту, т.к. почти по всем есть маркет-мейкер, а требования регулятора не нарушаются. Брокеры просто зачастую великие перестраховщики, поэтому сильно ограничивают список бумаг для плеча/обеспечения.

Александр Муханчиков, у вас АйТи Инвест?

athlant64, финам

Тимофей Мартынов, ну ты даёшь. Я уже пол года всем об этом пишу что покупайте ОФЗ — их брокер принимает в качестве ГО, также можно баксы покупать и они идут под ГО. А для парковки денег есть на нашей бирже ETF FXMM который рассчитывается ежедневно и даёт 10-11 годовых. Я его держу в своём публичной портфеле

Василий Олейник, Мы баксы брали. они пошли под ГО (по курсу ЦБ считается)
Еще брок процент платит за пользования деньгами в ночное время)

Кукурузка, рублевая ликвидационная стоимость портфеля считается каждый день по курсу ЦБ так и есть. На эту сумму вы можете торговать.

Кукурузка, баксы можно переводить в обеспечение на фортс, но, блин, только вариационка будет требовать от Вас рублей! 

Бобровский Дмитрий, На фортсе ГО в рублях «рисуется» покупка /продажа конвертации нет, Конвертируется только вариационка

Кукурузка, да, и она идёт в рублях, которые где-то надо взять. И тут возможны 2 сценария — брокер реализует Ваши ОФЗ или брокер делает РЕПО под конский процент. Самый страшный вариант (навряд ли будет такое делать брокер, но хз) — брокер даёт Вам овердрафт под процент хорошей МФО.

Бобровский Дмитрий, Мы сейчас говорим про ГО в баксах! Т.е не чего не покупаешь за «деньги»! А просто покупаешь продаешь под ЗАЛОГ бакса. Какой залог выдать ( в с расчета на руб.), рассчитывается каждое утро по курсу ЦБ, не каких тут процентов комисс нет, обычное го как и рублевое. т.е разнице не какой

Sofiana, да. Под залог валюты это возможно потому, что срочная секция принимает валюту в обеспечение, тут не заслуга брокера, но заслуга биржи. Бумаги биржа, насколько мне известно, в обеспечение не берёт на срочном рынке.

Бобровский Дмитрий, вроде нет. а если что то и есть такое. то за процент хороший

Бобровский Дмитрий, они не откуда не берутся. читайте спецификацию. рубли берутся по ставке дисконтирования условно. это конечно в идеале, по биржевым правилам.
однако брокеры да, требуют наличия и реальных рублей. 10-25% в зависимости от брокера

trader_95, я знаю, что биржа принимает валюту в обеспечение на срочной секции.И брокер разумеется будет требовать наличие рублей под вариационку.

Василий Олейник, Подписывать какие-то бумаги надо? или брокер автоматом под ГО берет офз на счете клиента?

athlant64, ничего не надо подписывать. В Айти ЕПД и все позиции сальдируются  автоматически

Василий Олейник, Это большой + в карму брокеру!

athlant64, у меня все до копейки деньги работают, хотя для торговли использую не более 20%, а остальные или в Etf или в ОФЗ 

Василий Олейник, а если бы вне россии торговали, в чем бы свободные временно хранили? в коротких коротких бондах с 0,5% годовых?

Василий Олейник, какие офз рекомендуешь?

athlant64, ну там маржинальных офз всего три-четыре штуки а с плавающей  ставкой привязанной к инфляции всего одна — тикер 24018 вроде. Какие использовать всё зависит от того чего вы ждёте )) будет ЦБ снижать ставку то надо дальние с фикс ставкой брать, А если ждёте жопу то тогда 24018

Василий Олейник, это не совсем правда. В обеспечение любой брокер может принимать любую ОФЗ, так или иначе торгующуюся на рынке. Вопрос в оценке рисков и прямоте рук брокера. Есть брокеры, которые в обеспечение берут широкий спектр ОФЗ.

Василий Олейник, имеется ввиду фьючерсы на ОФЗ или ОФЗ?

Евгений, нет! Не фьючи а сами ОФЗ номинал там около 1 тыщи рублей 

Василий Олейник, ну-ка, какой брокер так позволяет делать? ;-)

Василий Олейник, ETF FXMM недавно про него была статья о том что % уменьшился (что видно на его графике — стал линеен) и 10-11% ну никак не получается.

Тимофей Мартынов, блин я даже на конфе в Ростове об этом подробно говорил и ты вроде слушал )) рассказывал как без риска через ОФЗ на ИИС получать 20% годовых 

Василий Олейник, а где запись увидеть Ростовской конфы?

athlant64, там не было записи 

Василий Олейник, минус в потолке в 400 тыс. в год и парковке средств на 3 года. Нужно оно Вам?

Василий Олейник, можно вкратце подробнее про ОФЗ на ИИС и 20% годовых.

Тимофей Мартынов, у финама есть договор ЕДП — www.finam.ru/services/promo0005d/ тут немного описаны его преимущества и пример расчета ГО

nnnd, А подробней, это где у них на сайте есть или вы лично с кем-то общались?

GoGo, 
Сам данный вопрос лично уточнял в Открытие в конце апреля этого года

nnnd, проблема решится с момента, когда сама биржа введёт единый счёт. Тогда проблемы отпадут с переброской ДС между площадками. Правда, хз, какие ограничения введёт ЦБ на этот момент, т.к. документ, связанный с расчётом начальной, критической и ликвидационной маржи де-факто потеряет актуальность. Придётся вводить новую систему учёта позиций клиента и принудительного закрытия позиций, исходя из общей стоимости портфеля.

MaxStark, а чето они встали и не растут с апреля.

Красный Уйбуй, надо Василия Олейника спросить, он с ними по этому поводу общался. А так конечно хотелось бы объяснения от FinEx получить

MaxStark, у меня было немного этих етф, которые типа как до востребования, я осваивал этот инструмент, но они в апреле колом встали и я их продал.фигня какая-то получилась, возможно проще ОФЗ было взять.

Красный Уйбуй, в апреле они стояли так как в марте слишком быстро росли. Месяц на месяц не приходится. На плановую годовую доходность всё равно выйдут. А так можно спокойно ОФЗ купить тем более под них торговать можно а под  eft нельзя

Василий Олейник, я вот с месяц назад пытался в ваш клиентский подобный вопрос задать, но может я что то не правильно сформулировал, но меня не поняли совсем.
Можно пояснить на примере, скажем на ЕПД 100 т.р.  Покупаем 100 маржинальных ОФЗ 26203. Мне в SmartX в плагине «Эксперт по снижению риска» показывает, что у такой позиции Начальная маржа (Риск) в данный момент времени 8266,24 руб. Правильно ли я понимаю, что на оставшиеся 93 с копейками тысяч я могу открывать скажем 4 контракта фРТС? 
Если я все правильно понял — то да?

Alexand77, блин я уже за рулём, если у кого-то есть вопросы то пишите в личку, я завтра всем отвечу

Василий Олейник, напиши пост, пожалуйста, на эту тему — практический! Поподробнее только.

Василий Олейник, зачем в личке по 100 ответов писать? Даешь отдельный пост по теме!

Василий Олейник, так это год надо сидеть, чтобы годовую плановую доходность получить и не заметил я что они в марте росли с опережением.я и в марте в них сидел немного.в общем похоже, что ОФЗ-наше ВСЕ.))

Красный Уйбуй, сегодня считал их доходность — за год вышло около 7.9%

Vadim Amino, если это по етф, то должно больше выходить, если от нашей ставки ЦБ-отнять американскую и Олейник писал про не меньше 10 процентов.

Василий Олейник, а можно конкретно на примере пожалуйста. Счет 1 млн рублей, могу условно купить максимально 100 контрактов ри, но торгую как правило 30-40 контрактами (условный пример), на какую сумму офз брать, чтобы рабочий объем не сокращать?

MaxStark, тут было 2 топика про то как устроен FinEx (полгода и год назад примерно). Почитай, за голову схватишься. А так они расти сейчас перестали. Тоже их продал.

Евгений Петров, можно в 2х словах, что с ними не так то?

Roki, риск вижу в том, что если станет им невыгодно, они уйдут и все.

Евгений Петров, http://smart-lab.ru/blog/274128.php  про это речь? фонды пустышки?)

Roki, ну да. И там еще есть. В общем работать можно. Но нужно понимать что это и как устроено.

ger_man, главное, что это не было очередной «фишкой» Альфы, как у них было у брокера с возможностью формирования неограниченного плеча на TOD-TOM сделках. Один граальщик так квартиры лишился… Проверьте, не возникнет ли необеспеченной позиции в этом случае у Вас на споте, которую брокер насчёт переносить овернайт за деньги себе в карман.

Бобровский Дмитрий, проверял по отчетам — не возникает. Необеспеченная позиция возникает, когда на Forts переведена максимально допустимая сумма и получаешь просадочку на срочке, тогда да, брокер берёт под 19,8% годовых на объём непокрытой позиции. Но лечится легко: продажей части ОФЗ, соответствующей объему просадки на срочке, чтобы ликвидировать непокрытую позицию. А вообще, просто не нужно весь объем переводить на срочку, чтобы проблем не возникало.

ger_man, вообще, если честно, это попахивает аттракционом невиданной щедрости от Альфа-Банка, т.к. де-факто Альфа-Банк Вас кредитует под залог ОФЗ (ну, с дисконтом, конечно) под 0% годовых, давая Вам свои рубли для поддержания позиции на срочном рынке. Я обожаю риск-менеджмент и казначейство Альфа-Банка, желаю им долгих лет жизни. Проверьте, можно ли воспользоваться данной фишкой на валютной секции и акциях, используйте любой временной арбитраж (только с валютой поосторожнее, прошу Вас, т.к. нет у меня уверенности в сальдировании операций по валюте со срочной секцией как минимум потому, что по валютке брокер не является налоговым агентом) и получайте свои 18-20% годовых с щедрого банка. 

Бобровский Дмитрий, позвольте узнать каким образом брокер меня кредитует под 0%? Я покупаю, к примеру, на 100 т.руб облигаций и доступных средств становится 0 руб. Перевожу на Forts и в итоге у меня на ММВБ минус 100 т.руб., а на срочке плюс 100 т.руб. В чём отличие от единого счёта о котором здесь талдычат? Средства на срочке не используются для покупки каких-либо активов, а лишь являются обеспечением для срочных сделок. Почему за это должны брать комиссию?

ger_man, кредитует таким образом, что Вы имеете не 100 рублей, а активов на 100 рублей. Предположим, что дисконт 0%. Тогда Ваш кредит будет 100 рублей под 0% — вы имеете де-факто 100 рублей активов, приносящих Вам доход, под которые брокер даёт Вам 100 рублей на срочном рынке, не беря с Вас ничего ровным счётом. При этом брокер сам мог бы эти деньги разместить в то же репо с цк и получать рыночную ставку, но этого не делает, паркуя для Вас свои деньги на срочной секции (замечу, в полном объёме почти что, т.к. купить-то Вы можете на всю котлету по ГО). 

Бобровский Дмитрий, хорошо, а на едином счёте разве по другому? Та же хрень: куплены облигации, которые являются обеспечением под срочные сделки.

ger_man, не путайте тёплое с мягким — биржа не сделала ещё единый счёт. То, что даёт брокер, — это «игра в имитацию», т.е. по факту брокер имеет ДС на всех площадках и «рисует» лимит на срочке, блокируя операции с ОФЗ, например, на споте.

Бобровский Дмитрий, на споте ничего не блокируется. ОФЗ можно в любой момент продать, не переводя  с фортс средства обратно на спот. Тогда в этом случае на ММВБ сумма средств становится равна нулю, а не минус 100 т.руб. (прежний пример). Хорошо, вас понял, спасибо за ответ.

ger_man, ну, тогда вдвойне приятно — Альфа просто мать Тереза-благодетельница, позволяющая клиенту получать доход на 1 плечо из воздуха де-факто. Молоко им бесплатно предлагаю давать.))

Кстати, предлагаю очередной флеш-моб «Альфа-Банк — самый душевный банк в мире».

На входе: пакет ОФЗ.
Задача: сформировать арбитраж на срочной секции в паре с какой-либо другой за счёт «перевода» ОФЗ в обеспечение под 0% годовых (ну щедрый банк, да, жаль, что не приплачивает клиентам :-) ). Вариант — Si+валюта, но как-то надо решить вопрос сальдирования. Может, что с фьючом на корзину ОФЗ можно намутить? ))

ger_man,  разве они не берут в этом случае 20% годовых за поддержку непокрытых позиций?

Denis Gabaydulin, я уже всё описал, как есть. Нет ничего проще, чем просто купить короткие маржинальные ОФЗ и проделать вышеописанное, подождав нескольких дней, а затем проверить по отчётам о наличии сделок РЕПО (да и в окне «сделки» они появляются после вечернего клиринга, если есть непокрытый объём), в любом случае убыток будет мизерный — бояться нечего.

ger_man, я из документов понял по другому (нужно будет платить), давайте дождемся оффициального ответа: www.alfadirect.ru/common/?page=forum_thread&p=&t=51717

Denis Gabaydulin, будем надеяться, что он будет. Мне самому стало интересно, почему они это позволяют делать, коль тут утверждают, что это нереально и является благотворительностью со стороны брокера.

Denis Gabaydulin, вот ответ, собственно:«Добрый день!
Изначально — нет, так как мы суммируем денежный остаток на ФОРТС и на КЦБ ММВБ. И если он положительный, то проценты Вы не платите.
Но если торговля на ФОРТС становится неудачной, то суммарный остаток может быть отрицательным. В этом случае, на сумму задолженности заключается РЕПО и происходит уплата процентов.» — о чём я и говорил.

Фадеев Виталий, но лучше ведь 8, чем 0?

Фадеев Виталий, а вариационку Вы тоже кусочками ОФЗ будете выплачивать в случае минуса? 

RobotCraft, 3D в смысле, что третья нога — ОФЗ? А какие выпуски используете?

Alexand77, нет это http://smart-lab.ru/blog/322900.php

RobotCraft, спасибо, зачитаю сейчас.

VK1, да -да -да! тоже так думаю, можно спокойно поймать маржинкол, например, при внезапном сильном падении рубля.

Look De, если покупать ОФЗ с ближайшей датой погашения, то их стоимость сильно не просядет в отличие от длинных ОФЗ. Наихудший случай - придется посидеть пару месяцев до погашения. Всё!

VK1, поэтому надо покупать ОФЗ 24018 

Василий Олейник, а сколько на ней можно заработать?

Rotor78, Помимо цен еще надо учитывать НКД и грядущие купонные выплаты.

Саня, можно, но в этом случае будешь платить за поддержание непокрытых позиций.

ger_man, не платить я не хочу я хочу залог 

Саня, поправочка: если спекулировать акциями только внутри дня, то платить комиссию за поддержание непокрытых позиций не нужно. Другое дело, если переносить позицию через ночь.

ger_man, Спасибо, но внутри дня это не моё, собственно как и маржинальная торговля.