SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Проба "пера"
- 15 декабря 2011, 11:37
- |
- А. Г.
Завтра в 15:30 состоится мой первый обучающий вебинар. Запись на него здесь.
В принципе, целью этого вебинара я ставлю изложить научный взгляд на торговые алгоритмы «на пальцах» без громоздких формул и на простейших примерах. Отсюда и подзаголовок «Введение».
Из-за объемности материала пришлось разбить его на две части — завтра будет часть ДО оптимизации торговых алгоритмов.
В планах создание полноценного обучающего курса на 8 лекций и пару практических занятий (1 квартал следующего года). Думаю, что работа над этим курсом позволит мне написать и давно запланированную книгу.
С уважением, Александр Горчаков
В принципе, целью этого вебинара я ставлю изложить научный взгляд на торговые алгоритмы «на пальцах» без громоздких формул и на простейших примерах. Отсюда и подзаголовок «Введение».
Из-за объемности материала пришлось разбить его на две части — завтра будет часть ДО оптимизации торговых алгоритмов.
В планах создание полноценного обучающего курса на 8 лекций и пару практических занятий (1 квартал следующего года). Думаю, что работа над этим курсом позволит мне написать и давно запланированную книгу.
С уважением, Александр Горчаков
241 |
Читайте на SMART-LAB:
Пересматриваем лучшие моменты 2025 года
😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое...
16:51
Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео
В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы...
18:10
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- валюты
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежная масса России
- денежная политика
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в США
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- ставка ЦБ РФ
- США
- теория вероятностей
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- Украина
- Уоррен Баффет
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
С удовольствием послушаю :)
(на Смартлабе)
а запись будет?
Это вопрос к организаторам, я сам запись вести не смогу — все будет происходить на оборудовании организаторов.
С удовольствием бы посмотрел и стал вашим последователем.
Люблю математику в трейдинге.
Завтра попрошу
:)
Я завтра об этом попрошу организаторов
видео тут
Не совсем. Я подчеркивал, что на рынке возникают и исчезают зависимости, но предполагается, что вот эта частота возникновения и исчезновения на достаточно длительном участке прошлого, сохранится и в будущем.
А зависимость выражается через отклонение условных вероятностей от безусловных.
С уважением
1. Конечно это гипотеза о некой стационарности, но совсем без стационарности — никуда.
2. Я не очень понял термин «функция распределение приращений падает», поэтому прокомментировать не могу. Лично я работаю не с графиками, а числовыми рядами и в них пытаюсь что-то найти, на чем можно строить торговые системы. Как Ваше утверждение выглядит в цифрах?
Приращения логарифмов цен точно имеют не гауссово распределение с «тяжелыми хвостами». Но оно действительно чаще унимодально.