По мотивам поста
smart-lab.ru/blog/1147606.php

В моменте после  рекомендации дивов на акции ВТБ есть смысл взглянуть, есть ли жизнь  на его премиальниках.
Видим, что есть.
IV на уровне 60-65% мотивирует медведей.
Глубина всего на месяц.
Что вполне пригодно для позиционного тэта-трейдинга.
Потенциал доходности премия/ГО отличный.
И открыть, например, стрэнгл или бабочку вполне реально.

Присоединяйтесь!

ВТБ  на май

«У Путина не было никаких причин обстреливать ракетами гражданские районы, города и поселки в течение последних нескольких дней.Это наводит меня на мысль, что, может быть, он не хочет заканчивать войну, а просто подыгрывает мне, и с ним нужно поступить по-другому, с помощью «банковских мер» или «вторичных санкций»? Слишком много людей гибнет!» — написал Трамп.

 В этот же день в Москве повторили, что готовы вести переговоры с Украиной без предварительных условий. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент заявил об этом накануне во время общения с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом:

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий».

Песков напомнил, что Путин неоднократно публично говорил о готовности к возобновлению прямых переговоров».

( Читать дальше )

Итак, накануне и в ожидании завтрашнего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

«С учетом того, что на днях состоится очередное заседание Центробанка по ключевой ставке, мнение президента, высказанное заранее, игнорировать не получится. Так что скорее всего, ставку оставят на текущем уровне.

Вообще, управленческая машина сегодня работает по принципу — лучше ничего не делать, чтобы сделать что-то не то, тем более, что в обстановке катастрофы любое решение является неверным. Поэтому самый консервативный подход — не делать вообще ничего.

При этом инфляция сочетается со стагнационными факторами по многим секторам. Политика ЦБ, возможно, является единственно возможной в текущих условиях, так как кризис в экономике запущен не экономическими, а чисто политическими факторами. Но у политики ЦБ есть проблема — связывая деньги высокими ставками, Центральный банк формирует «денежный навес» над экономикой, и чем дольше длится период высоких ставок, тем более мощным становится этот навес. Чревато это тем, что малейшее снижение ставки может привести к обвальному выбросу денег на рынок, что опять-таки, спровоцирует новый скачок инфляции.

( Читать дальше )

Иногда полезно узнать, что торгуют и рекомендуют  закордонные трейдеры )

                                


Имхо, на Si, например, хороши проданные стрэнглы  -С 105000 ...115000/ — Р70000...80000, если  видеть на графиках широкий боковик на текущий год.

На недельках практически все стратегии применимы.

Но, как всегда, помним о рисках и проявляем разумную осторожность.

 ДИСКЛЕЙМЕР — для тех, кто торгует и изучает опционы во всем их многообразии

Впереди пасхальная неделя.
Но после великого и светлого праздника мы возвращается к рабочему ритму

Интересно, насколько опционы стали узнаваемыми и применимыми на нашем рынке?

Профили опционных стратегий выглядят по-разному: для простой стратегии (например, покупки опциона колл) — это прямая линия с единственным изломом, а, к примеру, для стратегии «бабочка», сформированной из четырех опционов – профиль представляет собой линию, «сломанную» в трех точках.

А из какой комбинации коллов и путов состоит стратегия, профиль которой изображен на этом рисунке?

Проверьте себя и присылайте ответы до следующей пятницы.





Видеть потенциал прибыли и возможные риски всегда помогает калькулятор от биржи

www.moex.com/msn/ru-options-calc

Но даже в квике, еси вам доступен «модуль опционной аналитики», можно построить профили торгуемой или планируемой стратегии.

В этом и есть огромное конкурентное преимущество  опционного трейдинга в отличие от линейной торговли на фондовом рынке.

( Читать дальше )

ДИСКЛЕЙМЕР — для адептов арбитражного трейдинга на срочном рынке

В развитие  темы и чтобы не повторяться, см. предыдущий пост

smart-lab.ru/blog/1142744.php

За последние годы на срочном рынке появились новые возможности для спрэдеров и арбитражеров.


Если внимательно сравнить  два опционных деска на примере Газпрома, то  увидим
                           
                            Газпром — июнь, ПРЕМИАЛЬНЫЕ
                      н

                                Газпром — июнь, МАРЖИРУЕМЫЕ
                         

( Читать дальше )

ДИСКЛЕЙМЕР — для тех, кто в очевидном видит неочевидное

Слово «майнинг» происходит от английского «mining», что в дословном переводе означает «добыча».
Именно так в английском языке обозначалась добыча полезных ископаемых, золота и тому подобного.
Позже это слово прочно закрепилось за процессом получения криптовалюты. 

Когда у нас появится крипта на бирже, неизвестно.
Но если понимать майнинг как извлечение пассивного монотонного дохода, то уже сегодня на срочном рынке он вполне доступен и возможен 

1. Тэта-трейдинг

При текущем БА на споте Si любая продажа глубоко ВНЕденежных опционов генерит чистую тэту.

2. Фандинг
в моменте 15...25% годовых

3. Контанго
5-30% годовых
smart-lab.ru/q/futures/

4. Бэквард
5-30% годовых
smart-lab.ru/q/futures/

5. Арбитраж — фьючерсные календарные ( июнь-сентябрь-декабрь)  и опционные спрэды ( вертикали, горизонтали, диагонали)

Про потенциальную доходность, чтобы не пугать консервативных инвесторов, лучше умолчать.

( Читать дальше )

С 21 апреля Московская биржа меняет механизм исполнения и параметры фандинга по вечным фьючерсам на валюту.

👉 Что нового?

🔹Единовременный платеж при исполнении
Теперь при подаче поручения на исполнение вечного фьючерса в квартальный контракт будет взиматься платёж 3% от номинала контракта, который пойдёт в пользу клиента, чья позиция была исполнена без подачи поручения.

🔹Увеличен параметр K2 для расчета фандинга
Для контрактов USDRUBF и EURRUBF параметр K2 вырастет с 0,1% до 0,15% — это повысит качество ценообразования.
Параметр K2 влияет на максимальное значение фандинга.

🔹Изменено время подачи поручений
Теперь подать поручение можно за 10 торговых дней до исполнения квартального фьючерса (вместо 3 дней ранее).

Механизм исполнения бессрочных фьючерсных контрактов на валюту был разработан и внедрен по запросу банков и брокеров с целью расширения возможных арбитражных стратегий и улучшения качества ценообразования.

/>/>ℹ️ Планируется, что обновлённый механизм позже будет внедрён и для вечных контрактов на товары, индексы и акции.

( Читать дальше )

Радует, что у нас хотя бы на некоторых БА есть возможности строить такие спрэды.
Например, на С115000 на разную глубину по датам — от неделек до декабря.
Графики подтверждают, что если ребалансировать ближние страйки и держать самый дальний до экспирации, то в  итоге получим монотонный профит. 
Оживление на недельках и растущий ОИ позволяют выбрать наиболее ликвидные пары.
Премии мотивируют, риски контролируемы, доход отличный.
Кому интересно, присоединяйтесь.