Увы, но для нашего портфеля с самой долгой историей реальных торгов Форум фьючерсы 1000, второй квартал 2016 года оказался убыточным

Это второй убыточный квартал за всю историю реальной торговли (предыдущим убыточным кварталом  был 3 квартал 2014-го года) и самый убыточный по результату. Причины этого многократно  обсуждались нами на внутренних совещаниях  и «разгадка» лежит в следующем рисунке

Вроде не бездельники,

И могли бы жить,

Нам бы эти brexitы,

Взять и отменить!

Результаты июня и первого полугодия представлены в следующей таблице: 

Если говорить о результатах июня, то, прежде всего, следует обратить внимание на результаты торговли после объявления итогов референдума в Британии. Увы, я принадлежу к числу проигравших на его итогах. 24 июня убыток на моем счете составил 4,6%, а на конец дня 28-го (минимум месяца) он вырос до 5,7% по отношению к закрытию 23.06. По отдельным подпортфелям в эти три дня результаты составили:

Автоследование ИК Форум -9.6%

Спот -4.9%

Si -0.1%

ОФЗ26203 +0.2% 

Естественно возникает вопрос: почему не были уменьшены риски перед известным событием с шансами 50 на 50 (рынок их оценивал иначе, но опросы, с учетом погрешности, давали именно такой расклад)? Все дело в том, что на закрытие 23.06 моя позиция в рискованных активах (короткая ОФЗ26203 к таковым не относится) была:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Threading;
using XlDde;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
const string service = «myDDE»;
const string candleSPOT = «SPOT»;

static void Main(string[] args)
{

using (XlDdeServer server = new XlDdeServer(service))
{

server.AddChannel(candleSPOT, new SPOTChannel());
server.Register();

Console.WriteLine(«DDE server ready. Press Enter to exit.\n\n»);
Console.ReadLine();
}

}
}

// **********************************************************************
// * Классы DDE каналов с обработчиками данных *
// **********************************************************************

class SPOTChannel: XlDdeChannel
{
//static int time2 = 1000;
static int em = 7;
static int m = 1200;
static int[] NM = new int[em];
static int NMM = 0;
static int LastMinute = 0;
static int mm = 1638400;
static double[] Price_trade = new double[mm];
string[] EM_trade = new string[mm];
static int[] Time_trade_I = new int[mm];
static int[] Volume_trade = new int[mm];
static int[,] Time = new int[em,m];
static double[,] O = new double[em,m];
static double[,] H = new double[em,m];
static double[,] L = new double[em,m];
static double[,] C = new double[em,m];
static double[,] V = new double[em,m];

protected override void ProcessTable(XlTable xt)
{

//int time3 = 1000;
int[] nach = new int[em];
int nach1 = 0;
int i = 0;
int j = 0;
int s = 0;
int curHour = 0;
int curMin = 0;
int curDay = 0;
int curSec = 0;
int curDay_1 = 0;
string name;
string[] bf;
string[] EM = new string[em];
DateTime moment;
string[] Time_trade = new string[mm];

После трех междупраздничных убыточных дней торгов (с учетом 29-го апреля 4-х дней подряд), по закрытию дня 6 мая у меня включился «фильтр пилы» в RI, Si, SBER и GAZP.  Пока этот фильтр включен, рассчитывать на большие прибыли (как и большие убытки) в системах на этих инструментах не приходится. И если доля моих систем в RI в моем портфеле невелика: 12% от доли Автоследования ИК Форум, т. е. 4%, то доли GAZP+SBER и Si  составляют по 33% или 58% от рисковой части портфеля (62% с учетом RI). В GAZP и Si этот «фильтр» выключился только по закрытию торгов 18 мая (в Si лучше б он этого не делал :( ).  Зато 20 мая по закрытию торгов «фильтр пилы» включился в GMKN, восстановив статус-кво на споте.  По RI и SBER фильтр «продержался» до закрытия дня 26-го мая.

И если в Si включение «фильтра пилы» даже чуть ухудшило месячный результат, то в остальных инструментах он уменьшил убытки в 2-2,5 раза. Впрочем, как я уже написал выше, на результате Автоследования ИК Форум это отразилось слабо, так как в этом портфеле  у меня стоят только мои системы на RI, в доле указанной выше. Собственно последнему портфелю и «обязано» небольшое увеличение просадки моего счета. Впрочем, пока она по прежнему далека от расчетных 15%.