Вот так мы «реагируем» на штаты. Мой виртуально(!) проданный февральский пут на 115 продолжает «наливаться прибылью», не то что со 120-м мартовским 2014-го. А ведь продавались (нынешний исключительно виртуально) на примерно одинаковом «расстоянии» от страйка после предыдущей месячной экспирации. Эх, где волатильность…

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Мои результаты за январь в сравнении с индексом Мосбиржи и «Русским Баффетом» приведены в следующей таблице


Почему Спот отстал от рынка (напомню мною торгуются три акции: GAZP, SBER и GMKN в равных объемах), несмотря на увеличение рисков в конце 2017-го? Причина в Сбербанке который в конце 2017 был «вырублен» «фильтром большой пилы» (полный аут), а когда во второй половине января этот «фильтр» выключился, включился «фильтр малой пилы» (лонг + шорт на 1/3 лимитов). Поэтому бушевавшие на смартлабе весь январь «страсти по Сбербанку» вызывали у меня скорее зрительский интерес. 

Отдуваться за урезанный  Сбербанк пришлось другим инструментам:  в RI, Газпроме и Никеле (до третьей декады) торговался лонг с плечом. Но частично компенсировать недополученную прибыль в Сбербанке смог только RI. В Si торговался лонг+шорт без плечей, но все попытки открыть позицию в ту или иную сторону окончились неудачами. Ну и конечно «пробоину» счету нанесли четыре последних торговых дня, в которые собственно и образовалась просадка из таблицы. Просто маленький лонг в Сбере не смог перекрыть убытки в других инструментах в куда б

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Так случилось, что мне стала известна история счета одного человека на одной «форекс-кухне». Может это типично, может нет, но дело было так. Человек захотел поторговать американскими акциями, но не хотел, чтобы деньги уходили из России на его забугорные счета, которых у него, впрочем, и не было и заводить он их не хотел. Человек неглупый и он сравнил «комисы» на западных рынках у российских брокеров с «комисами форекс-кухонь» на CFD. Ну понятно, кто «выигрывает» и намного. В одну из лицензированных ЦБ «форекс-кухонь»  (тоже не спонтанное решение) он и отнес свои кровные рубли, которые ему тут же перевели в ХХ тыс. долларов (ближе к 100, чем к 50).

Начал торговать сам, скромно, акции Эппл, плечо 2:1 за пару прибыльных сделок получил к счету +700$.

Тут же звонок от менеджера (примерный пересказ):

— Добрый день, уважаемый…! Мы видим, что Вы начали торговлю. Мы видим, что Вы удачно определяете точки входа, но очень быстро выходите. Пара ошибок со входами и Ваш доход будет нулевым. Чтобы этого не было мы предлагаем Вам, как премиум-клиенту бесплатные курсы по торговле.

( Читать дальше )

Портфель «Русский Баффет»  стартовал 29.12.2017. Чисто алгоритмическая инвестстратегия.

www.comon.ru/user/Trader17/strategy/detail/?id=12479

Цель: доказать, что на росте всего рынка самые растущие  ликвидные акции в прошлом растут лучше рынка еще какой-то период в будущем.  Предупреждение: от просадок на падующем рынке страховки НЕТ (внимательно прочтите выделенное жирным шрифтом в описании).

Веса по понятной причине не раскрываю (иначе кто будет следовать?). Плечей нет, но лонг на 100%.

Но список акций, из которых делался выбор несекретен

ROSN
LKOH
CHMF
GAZP
SBER
VTBR
GMKN
HYDR
MGNT
FEES
ALRS
MOEX

URKA выбыла по причине будущего делистинга, кандидат на включение AFLT, если в первом квартале сохранит свое место в базе расчета индекса ММВБ-10.

Сегодня в 19:30 состоится мой вебинар по созданию портфелей из стратегий  на Comon.ru. Участие бесплатно (на платные мероприятия я рекламу не даю тут принципиально) Регистрация тут

www.finam.ru/webinars/lesson1296/item10360

Так как мой вчерашний пост вызвал споры, в которых я увидел непонимание сказанного, вынесу в отдельный топик то, что я хотел сказать в виде короткой  «теоремы»:

Если Вы грамотно: 
— построили систему на 1 контракте (лоте); 
— рассчитали для нее MDD в рублях;
и Ваш счет составляет в точке максимума 2*ГО+MDD на контракт (лот), то рано или поздно счет выйдет из любой просадки ДО MDD/(2*ГО+MDD) без довнесения средств.

где MDD — просадка системы в рублях, вероятность получения которой меньше 0,01.

А уж сколько это в % MDD/(2*ГО+MDD) — это как получится.

Такие заявления о ее «страшности» делаются исходя из цифры, что для ее «отбития» надо сделать аж 67% доходности. Но это чисто формальный подход и подобные заявления делаются от непонимания от какой суммы считать просадку и для каких случаев она допустима. 

Допустим Вы построили систему торговли одним фьючерсным контрактом и грамотно рассчитали ее максимальную просадку MDD в деньгах (не ту, что на эквити, а именно грамотно). Если речь о системе с 1 контрактом, то и доходность и MDD могут быть только в рублях, а проценты — это уже более «хитрый» расчет. Сколько Вам нужно «живых» денег, чтобы всегда торговать одним контрактом? А очень просто: в любой точке максимума (!) эквити у Вас должна быть сумма равная 2*ГО+MDD (коэффициент 2 потому что просадка может попасть на кризис, во время которого, как правило, ГО повышают, судя по опыту 2008-го, в 2 раза). Тогда, пока Вы не превзошли MDD (а если превзошли, то систему надо «выбрасывать на помойку»), Вы всегда сможете войти на 1 контракт. А теперь давайте  рассмотрим типичную ситуацию: ГО=20000, MDD=30000. Какая сумма у Вас должна быть в максимуме? Правильно 70000. Допустим Вы попали в просадку 20000, что вполне нормально и штатно для системы  (иначе откуда Вы получили MDD=30000?). Какова Ваша просадка к 70000? Чуть меньше 29% и это вполне штатно, так как Вы спокойно можете продолжать торговать одним контрактом и выйти из просадки в 20000, как это бывало на системе и раньше.  Возникает и обратная задача: если в точке максимума Ваш счет достиг 140000, то надо переходить на торговлю 2 контрактами, иначе Вы недополучите кучу прибыли к капиталу при дальнейшем росте эквити системы (при торговле k контрактами увеличение на 1 контракт надо производить при каждом росте счета на 70000 от предыдущего максимума).

( Читать дальше )