Блог им. AGorchakov

Наш рынок начала января напомнил мне "лихие" 90-е

    • 12 января 2021, 12:23
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Когда трейдеры «крупняка» (Тройка, Реник, Ринако, Никойл и т. д.) созванивались с утра, выясняли нет ли у кого заказов от нерезов, и если не было, то договаривались об «игре» внутри дня  на РАО ЕЭС либо «вверх-вниз-вверх-вниз», либо «вниз-вверх-вниз-вверх».

Самое плохое, что по утренней динамике не было понятно — это «игра» или вниз, потому что пришел заказ на покупку (тогда днем было «вниз-вверх-вверх»), а вверх, потому что пришел заказ на продажу (тогда было «вверх-вниз-вниз»).

Мы тогда еще устраивали «проверку»: звонили в Тройку или Реник и если они соглашались на расчеты в рублях, то чаще всего это был заказ, а если отказывали на основании заявки «только доллары» (обычно они такие ставили в «стакан» классической РТС),  то, вероятней всего, это «игра».
★12
107 комментариев
А сейчас что происходит?
avatar
N M, не знаю, у нас же обезличенные торги. Это тогда они были необезличенные, потому что классическая РТС — это внебиржа.

Ясно только одно — это не действия реальных нерезов.
avatar
А. Г., откуда понятно, что это не действия нерезов?
avatar
Vad, они в такие «игры» не играют. Покупка нерезов — это третья декада октября-первая половина ноября 2020-го.
avatar
А. Г., еще проще… см на курс рубль-доллар
avatar
КРЫС, и что там видно?
avatar
КРЫС, на что именно смотреть? Там боковик. А сегодня вообще намекнули на выход к 70. Не вижу противоречий.
avatar
А. Г., а кто же тогда такие объемы к примеру в сбере рождает? вчера наторговали 32 млрд. толпа? вряд ли.
avatar
VLaDiMiRK,  конечно «толпа». У меня вон только на акциях доходы от продаж в 2019-м 600 млн.+ при том, что налогооблагаемая база меньше 2 млн. (т. е. оборот почти в 2 раза больше). А акции у меня на 75% счета полный лонг и 25% счета полный шорт. Изредка во времена фильтра «Лонг с плечом» доходит до 112% счета полный лонг.

И это все при том, что мой счёт меньше 10 млн. Вы думаете, что мало людей гораздо оборотистей меня? Да до фига.

Кстати, Вы разве не замечали, что когда рынок сильно ходит туда-сюда, то обороты больше, чем когда внутри дня он идёт в одном направлении?
avatar
А. Г., кто же продавал то тогда так?
avatar
monko, ну всё да есть желающие зафиксировать прибыль.
avatar
А. Г., какую еще прибыль? ) нет, ну конечно, я тоже гп по 140 с чем то покупал в марте. кто загнал гп на 153 и кассу на 196 к выборам, если инорезы покупали в это время, физики тоже покупали ) кто эти лохи, пифы чтоли? )
avatar
monko,  ну в любой день число покупателей равно числу продавцов. Почему не продать Сбер тем, кто купил его 200?  Я продавал Сбер 26-го октября частично внутри дня, частично по закрытию. 3.11 даже в шорт встал по 204,87, откупил по 207,42. 9.11 в лонг встал, а 11, 12 и 13.11 продавал частями. И т. д. и т. п… Спекулянтов хватает, арбитражеров с Лондоном тоже. Не было бы спекулянтов, не было бы и ликвидности.
avatar
Vad, а сейчас эти же компании в рабочем чате списываются ) 
avatar
Это не какие-то байки из серии «про Кукла», реальная история? То есть люди вот так не стесняясь по-жесткому занимались рыночным манипулированием?
avatar
MadQuant, классика жанра, имхо.
avatar
MadQuant, это реальный мир классической РТС 1996-1998 годов. Да и такого понятия, как «манипулирование ценами», тогда в законах не было. Тем более, что это были движения цен в пределах 3%, если это не было заказом.
avatar
А. Г., 
Тем более, что это были движения цен в пределах 3%, если это не было заказом.
Ну не мне вам говорить, сколько там за год зарабатывается, если каждый день по 3% движения брать.
avatar
MadQuant, знаю. Но тогда это были сравнительно небольшие доли от портфелей «крупняка». Просто трейдеры так зарабатывали себе на бонусы. По меркам компаний эта прибыль «погоды не делала».
avatar

MadQuant, а чего там стеснятся, всю Россию распродавали за бесценок 

лажовую приватизацию проводили 

avatar
Igr, так-то да, согласен. Везде все перли по-черному, странно тут ожидать английских приличий.
avatar
MadQuant, с английскими приличиями тоже не все просто. Торп написал, что чиновники по надзору за казино по факту сидели на прикорме и закрывали глаза на любые почти махинации. Даже помогали их прикрывать. Да и дело Дрексель было не столько борьбой за чистоту рынка, а всего лишь устранение молодых и борзых конкурентов. Не говоря уже о деле Мэдофа. На него обоснованно доносили много лет до того, как все раскрылось. Все заметали под сукно. 
avatar
SergeyJu, что все не так просто — это понятно, до нулевых в тех же штатах своих мошенников хватало, только потом начали зачистку. Но чтобы вот так тупо нагло с утра согласовывать динамику котировок на день — по мне это даже для 90-х лихо.
avatar
MadQuant, Лондонский фиксинг на золото отменили в 15 году. По сути это был именно сговор. Большие подозрения вызывали ставки либор, цитата:
В 2008 году газета The Wall Street Journal опубликовала расследование о том, что важнейший индикатор финансового состояния мира подаёт ложные сигналы[5]. Однако Британская банковская ассоциация выпустила опровержение, за LIBOR вступились известные международные организации. Однако доверие к общемировому эталону было поколеблено, роль LIBOR стала снижаться[1]. В 2011 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Министерство юстиции США начали расследование, к которому присоединились власти ВеликобританииЯпонии и Европейского союза, а затем Швейцарии. В июне 2012 году британский банк Barclays первым признал, что манипулировал ставкой[6]. Банк оштрафовали на $450 млн, а его глава подал в отставку. В июле газета Financial Times опубликовала статью бывшего трейдера Morgan Stanley, в которой он рассказывал, что манипуляции с LIBOR были обычным явлением, по крайней мере, с 1991 года[7].
avatar
SergeyJu, все-таки Торп напрямую с доказательствами никого не обвинял, только «толсто» намекал. Правда читал только в переводе.
avatar
Negotiator, США — страна запуганных юристами людей. Он и не мог обвинять, опасно. 
avatar
SergeyJu, Торп судя по его книге человек довольно впечатлительный и эмоциональный. Но люди, которые дали Торпу денег на игру, были далеко не ангелами и возможно еще поэтому их «теплой» компашке было обеспечено необычное по его мнению внимание.
avatar
Igr, ну тогда приватизация уже закончилась. Хорошие прибыли делались на скупке акций в регионах из-за разницы в ценах в десятки процентов по сравнению с более-менее организованном рынком.
avatar
А. Г., не всегда..) Помню, скупили пакет рынка в регионе -30 % от рынка. Но пока поставили на рынок — цена свалилась к покупной..) Еле в ноль отбились
avatar
КРЫС, ну и такое тоже наверное  бывало. Но до 1998-го в Интрасте работало четко в плюс на десятки процентов. А из-за падения рынка в октябре-ноябре 1997-го мы «эту лавочку прикрыли» для себя, только выполняли внешние заказы, доходность которых нам была «по барабану» — работали за комиссию.
avatar
Igr, да ты шо… я начал играть в акции в 95-96ом… выкупались мелкие пакеты акций в регионах у участников приватизации...
курс был 5руб за бакс… если тогда был бы индекс ртс — тогдашние хаи были бы не переписаны досих пор...
а многие до сих пор из тру инвесторов имеют те приватизационные капиталы...
конечно те кто не хотел думать и продал ваучер или вложился в чиф — погорели…
avatar
ves2010, индекс РТС начался со значения 100 в сентябре 1995-го. И по закрытию дня считался достаточно точно по ценам классической РТС.
avatar
А. Г., надо смотреть состав того индекса...
...
если сегодняшний состав перетащить в то время то увидим мегахаи…
avatar
ves2010, все индексы меняют со временем. В том же индексе Доу-Джонса из первых 11 компаний сейчас осталось существовать только 2. И если б он не менял состав, то давно бы уже ушел в нуль.

А по чисто сохранившимся «голубым фишкам» мы сейчас гораздо выше. Тот же Сбер в «новых» акциях и больше 70 центов не стоил, Газпром не больше 1,2 доллара, если не считать «выноса» на 10,6 руб. в течении нескольких секунд с последующим падением до 8,2 руб…
avatar

ves2010,  в вон ниже А.Г. пишет что РТС начал торговлю со 100

«конечно те кто не хотел думать и продал ваучер или вложился в чиф — погорели»  капец вы умный, откуда народ в то время мог что то на эту тему знать? в Москве может и знали, в остальной России даже близко понятия не имели, да и возможностей тоже 

мой ваучер прогорел в Детском банке восток, родители туда отнесли, думаю у многих, может у большинства, было примерно так же 

 

avatar
MadQuant, да. До самого конца Тройка пыталась так «работать», до 2010г. точно.
Первые более-менее деньги заработал на паразитировании на Тройке. У них был арсенал для манипулирования рынком. Один из них собственная вечерняя сессия. Вот там они имели рынок, я а откусывал у них.
avatar
trader_95, не соглашусь. Трояк вертелся, но брал по котировке.
avatar
КРЫС, они котировали рынок. Еще ежедневный утром брифинг и это их легендарное: "Мы открываем рынок на 1% ниже закрытия". Или выше. Все это было. И так каждый день.
avatar
trader_95, не знаю, как в нулевые, но в 90-е было именно так. Повыпивши, на «трейдерских» тусовках они рассказывали про эти «брифинги» именно с такими фразами.
avatar
MadQuant, я помню, как в начале 2000-х гонялся в стакане за бидами в РТСе...
Всех сметало на медвежьем рынке. Только Трояк стоял до конца и получал своё…
avatar
КРЫС, в начале нулевых рынок был бычьим, если не считать падения в августе-декабре 2000 из-за кризиса доткомов.
avatar
А. Г., я уже не помню даты… Но помню, как получил большую позу в ликвидных бумагах и лил только в Тройку… Остальные благополучно убегали… Похоже, это было в конце 2004-го.
avatar
MadQuant, они еще и фронтранили крупные заказы по беспределу.
avatar
SergeyJu, ну понятия «фронтраннинг» в 90-е еще даже в штатах не было, насколько я понимаю, и там фронтраннили. А вот за манипулирование котировками в штатах в 90-е уже можно было присесть.
avatar
MadQuant, тут есть нюанс. Классическая РТС — это была внебиржа с разными системами расчетов: в долларах и рублях, предпоставка и предоплата. Как доказать «манипулирование», если Вы ставите офер с расчетами в долларах и передвигаете его вниз, отфутболивая всех, кто хотел купить за рубли? Вы всегда можете сказать, что готовы были продать за доллары по этой цене. Вся проблема была в том, что расчеты в долларах были доступны очень узкому кругу компаний (валютное регулирование) и если знать, что они к Вам не придут, то риск реальных продаж  — нулевой, а то, что Вы купили ниже и убрали офер — какое же это «манипулирование»? Вы просто задумали купить по более низкой цене и продать по более высокой. А то, что у Вас не купили по более высокой за доллары до Вашей покупки — это случайность.
avatar
Красота) Надеюсь, эти трейдеры стали обеспеченными людьми)
avatar
Muzikant, да, стали. Поэтому сейчас «уж многих нет, иные уж далече».
avatar
А. Г., ну, это общая тенденция. От благосостояния не зависит. Естественный процесс, так сказать.
avatar
Muzikant, в 90-е как раз от благосостояния и зависило. 
Muzikant, компания умерла не захотев плавать низко и как позволял рынок. Они хотели управлять рынком, но мир изменился. Их клиенты крупные инвесторы из России ушли, наступил мир интернет-трейдинга, манипуляции создавали неэффективности, которые если раньше кормили их, то теперь они только теряли на этом, арбитражеры появились. Ушли в историю той России.
Но были крутые. В части обслуживания лучшей компании я за все время так и не увидел. Это было настоящее премиальное обслуживание.
Изысканный офис в Романовом переулке.
Отвечали на звонок практически всегда в середине первого гудка. Какие девчонки! Умные, компетентные, красивые. Они все знали!
Не то что сейчас, или не дозвонишься или компетенция ниже некуда. Или включат тебе недоробота, общайся как хочешь
avatar
trader_95, поправлю. Крупные клиенты не ушли, просто либерализовали рынок и они получили получили прямой доступ.
avatar
А. Г., ушли тоже. Крупные клиенты начали уходить в 2006-8м. Особенно усилился отток, после объявления третьего срока… До прошлого года наш рынок был полудохлый с начала десятых.
avatar
trader_95, ну я говорил о 1999-2001, когда они приходили, но уже не через «крупняк», а напрямую.

А вот на третьем сроке я никакого оттока не увидел. У нас просто приток нерезов  иссяк в 2010-м и до осени 2014-го никто не «притекал». В августе-сентябре 2011 был отток, но он был связан с понижением рейтинга США и заменой КУЕ на ТВИСТ, что означало отставание всех ЕМ от рынка США в ближайшем будущем.
avatar
trader_95, ладно Вам про третий срок-то. Поглядите, сколько нерезов в ОФЗ.
avatar
SergeyJu, очень многие ушли. Тот же Керимов с огромными для частника пакетами. Продал бумаги у нас примерно в 2006-7м, аккурат перед ипотечным кризисом и вложил в бумаги американских банков)
avatar
trader_95, ушел Керимов, причем никакого третьего срока тогда не было. Пришел кто-то другой. Если бы только уходили, цены бы только падали. А они сейчас по многим бумагам куда выше, чем тогда. Кстати, графики цен американских банков в 2008 Вы видели? Если видели, можете повторить за Гоголем. Ну что, Керимов, помогли тебе в Леман Бразерс? 

avatar
SergeyJu, Ну кто пришел по большому счету? Массовый мелкий клиент в прошлом году оживился и все.
ГП стоил 350, РТС был выше 2400 пунктов.
У нас это индекс номинированный в USD. Рынок с тех пор так и не восстановился до сих пор, хотя отдельные бумаги и стоят дороже.
В 2008м депозитарки на сбер стоили 14$, сейчас 15,8, а было совсем недавно и 10 и 12.
Депозитарки на Лукойл 80-85 стоили в 2007м, сейчас ниже.
Газпромовские раза в два дороже стоили.

А сколько лет прошло? А инфляция?
Был крупный капитал, он начал уходить в году 2006м еще, а после объявления третьего срока ушел почти весь.
ОФЗ не знаю, ничего про ОФЗ сказать не могу. Все таки риски по ОФЗ меньше.
avatar
trader_95, вот последние пару лет налезло много шелухи робингудной, если говорить про акции. А бондовый рынок нерези никогда не покидали. И я лично общался с иностранцами пару-тройку лет назад, которые активно лоббировали выпуск Россией более длинных бондов. Им с их помощью легче закрывать свои длинные пассивы…
avatar
КРЫС, ну какие нерезы на бондах, если уже нет почти керри трейда((
avatar
chizhan, да не всем нерезям нужен керри… Набрали длинных бондов под обеспечение пассивов и сидят…
avatar
trader_95, с конца 2014-го наш рынок в долларах вырос больше, чем в 2 раза с учетом дивидендов. «Массовый мелкий клиент» этого сделать не мог. Особенно в условиях запретительных норм резервирования для акций в портфелях банков и заморозки пенсионных накоплений.

Какой смысл сравнивать с 2008-м, если в тот год был отток, в 2009-м — приток, а в 2011-м — отток. Мы с 2010-го по конец 2014-го не видели притока нерезов и, соответственно, эту «потерянную пятилетку» надо вычеркнуть из анализа потоков.
avatar
trader_95, куда это он ушел, у него пакет Полюса)
avatar
chizhan, человек два раза в жизни стал миллиардером, совершив, возможно, самый крупный на бирже слив. Почитайте его историю.
avatar
trader_95, может быть он не совсем ушел. Например, ходили слухи, что Открытие скупало акций ВТБ в 2014 именно для этого господина. Так же как и бумаги некоторых других компаний.
avatar
trader_95, если вы про Тройку, то да, соглашусь с вами. Изменился мир, изменились условия существования, а компания так не изменилась. Это реалии и это нормально. Поэтому и приходят новые игроки. Поэтому и мир не стоит на месте.
Но в своём ответе уважаемому А.Г, я имел в ввиду людей, а не компании.
avatar
trader_95, покупал в то время паи пифов Тройки. Из клиент-менеджеров реально компетентной помом была только начальник клиентского отдела (Клименко Марина если не ошибаюсь) — впрочем как и во всех подобных заведениях. Остальные — в основном красивые, правда многие довольно спцифически.) И судя по некоторым «внешним», т.е. видимым для клиента косякам, «внутренне» тоже не все было в порядке
avatar
Muzikant, если пережили лихое.
Особенно понравился период выборов 196 года, там по облигам доходность сперва удвоилась, потом уполовинилась. Засыпаешь миллионером, просыпаешься нищим и наоборот)
Арсений Нестеров, тогда не было длинных облигаций, чтобы так уж сильно менялся счет.
Но да… Продажи начала июня сменились покупками. 
avatar
а как проходили торги на бирже «Алиса»? 
Врач-бондиатОр, не знаю. Первый раз в России я увидел «биржевые» торги в конце 1995-го в 4 павильоне ВДНХ, ныне снесенном. Торговали в «яме».
avatar
А. Г., и я там же… первый крах -)
avatar
КРЫС, ну я не торговал там. Меня просто из ОГО послали проследить за закупкой долларов под импортную партию сои, чтобы не было крупного отклонения от курса ЦБ из-за большого объема. Наш трейдер имел бэдж ЛИС. Вот бэдж запомнил, а имя-фамилию забыл. Помню только, что армянские. В 1996-м та биржа «накрылась медным тазом» и этого трейдера взяли в наш аналитический отдел. Но мы с ним редко пересекались, я уже лоббированием занимался и потому был в постоянных разъездах.
avatar
А. Г., мы вспоминали с ребятами тут где-то в комментариях судьбы некоторых трейдеров оттуда. Кто-то умер, кто-то разбогател… Многие так и зависли между небом и землей..
Но у меня самое сильное впечатление — это огромная склеенная миллиметровка в маленькой комнатушке-офисе, расстеленная по полу, забирающаяся как змея в обе стороны по столам и стенкам той клетушки. И пара аналитиков, босиком ползающих по ней, и, тщательно наносящая текущие итоги очередной сессии.
avatar
КРЫС, клетушки-офисы помню. Туда я и пришел. Там было два стола на 2-х человек у нашего трейдера. А потом он  мне сказал, чтобы смотрел за торгами с балкона. Помню бегущую строку, на фоне которой трейдеры покричали несколько минут и перерыв и все кричавшие трейдеры идут к столу, чтобы заполнить какие-то бумажки. Потом опять все повторяется. Это я помню, как сторонний наблюдатель. Потом сидел в клетушке и разбирался с бумажками, которые принес ЛИС, чтобы понять цену покупки всей партии. Но нормально получилось, он уложился в заданное проскальзывание.

Мне это было в диковинку, я же тогда W на СВОТ торговал, котировки из Рейтерс, заявки по телефону. Итоги дня вручную заносил в Downloader Метастокa. В последнем и графики цен смотрел, и разные встроенные индикаторы крутил-вертел. Лично торги никогда не наблюдал.
avatar
А. Г., там торговали фьюч на бакс. Каждая сессия — торги бумагой с одним сроком исполнения. Не помню — 15-25 минут сессия, потом перерыв. Переход к другой дате экспирации....
Я снизу все это смотрел. Моя фирма тупо скальповала спредами. Доход ность была весьма солидной… Но, все кончилось как и должно было кончиться…
avatar
А. Г., получается, что исторические данные с 1995 по где-то 2000 можно не использовать при аналитике?
Врач-бондиатОр, интрадейные данные с РТС нельзя, а на ММВБ тогда была поставка против платежа. Только в акциях ликвидность была хуже до осени 1998-го, но с осени 1998-го все нормально в данных ММВБ. Тот же Газпром с 01.07.1997 чисто биржевой инструмент.

А дневные HLC вполне релевантны и в 1996-м. С О только поработать надо: в данных РТС есть бид-аск на открытии в 1996-1997, кроме 28.10.1997.
avatar
А. Г., а с какого года можно интрадей OHLC по РТС использовать?
Врач-бондиатОр, из классической РТС ни с какого.
avatar
А. Г., а что есть неклассическая РТС? Не слышал о такой классификации.
Врач-бондиатОр,  на РТС были разные режимы торгов, например, РТС стандарт — классическая биржа. А та самая первая внебиржевая и получила название «классической».
avatar
Врач-бондиатОр, это была не биржа, а разновидность оптового товарного рынка.
avatar
Я тут немного со своей заезжаной пластинкой. Каждый январь на протяжении N лет, этот манипулятор паркует деньги в опционе и устраивает катавасию. 

В этом году припарковали еще и в Ри, поэтому не только Si встал колом на январь, но еще и Ри устраивает такую свистопляску.

В прошлом году, рискну предположить, ему ЦБ погрозил пальчиком официально, и прошлый январь его не было
avatar
Андрей К, как раз в январях за последние 13 лет я такие внутридневные «игры» подряд несколько дней ни разу не наблюдал. Летом частенько бывало.
avatar
А. Г., для это истории 13 лет многовато, это началось то ли в 14, то ли в 15, сейчас нет времени посмотреть у себя

Но речь исключительно про Si
avatar
Андрей К, а я о RI. Январские «пилы» Si, если на рынке нефти нет сильных движений вниз, во-многом, связаны с сезонным скачком денежной массы в декабре и необходимостью ее связывания в январе.
avatar
А. Г., 
Январские «пилы» Si во-многом, связаны с сезонным скачком денежной массы в декабре и необходимостью ее связывания в январе.

Александр, а можете пояснить? 
avatar
Андрей К, бодрый вечер

припарковали еще и в Ри

в первой половине декабря, тоже коллы?
avatar
потому что пришел заказ на покупку (тогда днем было «вниз-вверх-вверх»),
 В баксорубле такие схемы регулярно наблюдаю и аккуратно пользую на сишке. )))
avatar
Меняются времена, люди технологии. Сейчас наступает эпоха «снежков» поколения Z. Специально для них на околорынке работает множество телеграмм или инстаграмм каналов в привычном для молодежи твитерном формате, где идея должна помещаться в 140 символов. «По оценкам источников XXX апсайд акций Y составляет 100500%. Потомушта- марамушта». и это работает, особенно в дальних эшелонах. Рано или поздно регулятор начнет дрючить владельцев каналов за банальный фронтраннинг, ну а пока это выглядит похожим на то, что было в 90-х со скидкой на новые технологии.
avatar
Maxim Sheyko, может быть. Я просто за акции, входящие в базу расчетов Мосбиржа10, редко «вылезаю» и даже не знаю, что там происходит. А тогда РАО ЕЭС — это в разы больше, чем Сбер сейчас по доле в оборотах.
avatar
А. Г., ну к слову сказать Газпром по началу торговался на МФБ, и у него был сравнимый с «райкой» оборот.
avatar
chizhan, не только на МФБ. Там было в постановлении 4 биржи, где он торговался. МФБ была просто самая ликвидная, но обороты даже там были в 5-7 раз меньше оборотов в РАО ЕЭС.

Потом, когда депозитарий МФБ поссорился с депозитарием Газпромбанка, ликвидность перетекла на Санкт-Петербургскую биржу, но и там не дотягивала до оборотов «райки». Но это уже в нулевые. Только с приходом на ММВБ Газпром стал реально конкурентом по оборотам в том числе и потому, что «Райке» предстояла реорганизация.
avatar
А. Г., теперь понятно благодаря кому раскрутилась СПБ биржа)
avatar
chizhan, самое интересное, что депозитарий МФБ настаивал на мерах, способных повысить ликвидность за счет мелких спекулянтов: снизить депозитарную комиссию и уменьшить лот со 100 до 10 акций. Но Газпромбанк (скорее всего с подачи Газпрома) «уперся» и выступил категорически против этих мер. А РТС подсуетилась и в компании с Санкт-Петербургской биржей создала удобное ПО для торговли, что вкупе с депозитарием Газпромбанка, в котором содержалось более 90% фрифлоата акций, допущенных к свободной продаже и дало свой эффект. Ликвидность оказалась там вплоть до либерализации. Но либерализация дала конкурентные преимущества ММВБ — там и депозитарка была ниже и лот сразу сделали 1 акция и фрифлоат в условиях свободной депозитарной регистрации оказался на ММВБ.

А МФБ в условиях отсутствия Газпрома «сдулась». Одно время еще держалась, став самой ликвидной площадкой по ЮКОСу, но со «смертью» ЮКОСа, «умерла» и она.
avatar
Например сегодня




avatar
Maxim Sheyko, могут быть…
avatar
Автор, ваш пост про рубль/доллар?
avatar
Артур, нет, про RI.
avatar
еще был Брансвик
Атласов Михаил, ну он в этих «играх» не участвовал. Если и вставал первым, то всегда соглашался на расчеты в рублях, даже если указывал долларовые. Единственное, что по цене его «подвинуть» было невозможно и неизменно либо предоплата, если был продавцом, либо предпоставка, если покупателем.
avatar
alm, ну на «трейдерских» тусовках ребята из одной из перечисленных компаний сами в подпитии это говорили. Возможно это был «узкий круг», торговавших «райкой». 

А «проверки» Тройки и Реника, когда они по утрам 2-3 раза сдвигали офера «райки» вниз  без внешних новостей — это реальный факт, в котором я лично участвовал. 

Про Ринако и Никойл точно не скажу — это с чужих слов.

PS. Дополню по поводу «проверки». Идея была моя, трейдеры ее реализовали (я был аналитиком). «Работа» состояла в том, что после «проверки» в случае отказа продать за рубли  трейдеры фронтранили биды Тройки и Реника. До октября 1997-го «пипсы» (4-5 спредов ~0.5-0.7%%) после покупки «ловились в плюс» как часы. Но в октябре «система сломалась»: при согласии за рубли стандартным увиливанием от сделки было предложение предпоставки, но в октябре пару раз Тройка соглашалась продать и по бидам, и за рубли, и по предпоставке. В результате «пипсы»  стали ловиться в минус и мы эту «лавочку» прикрыли.
avatar
А. Г.,  я с CSFB  .  Там на деске чётко по сайзам клиентов работали(насколько знаю).В Тройкиных и Ко игрищах не участвовали. Хотя,  всякое могло быть. Сейлзы могли все и не говорить нам. 
Вот в Ренике времён Паши Н.  точно всегда что-то мутили вместе с M.S.
Но это было уже в 2000-х и касалось локальных дроч., не меняющих направлении основных потоков.
avatar
Mors, да, помню, первый Бостон. Но в двигании бидов-оферов не замечал, как и Брансвик.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW