dr-mart

Идеи #02 Неофициальная статистика профессии "трейдер"

Российские брокеры рассказывают:
  • большинство людей теряют интерес к активной торговле спустя 5-7 мес после начала
  • 20-50% активных игроков, кто использует плечи, обнуляют счет в первый год
  • до 2008 года среднее время жизни клиента составляло 18 мес.
  • в 2008-2009 составило 9 мес. Когда вола упала время жизни выросло до 13 мес.
Западный фьючерсный брокер:
  • 80% теряют счет быстро и безвозвратно
  • 10% медленно разоряются или имеют нейтральный баланс
  • 10% стабильно в плюсе
Запомните правило 
  • Чем меньше кредитное плечо, тем дольше живет клиент
Ну и график плотности распределения трейдеров по доходности. Вертикальная ось — это число людей. ТО есть максимальное число делает -100% доходность, кому то везет, тот колбасит 10000% но таких мало) А грамотные спецы в серединке. Делают немного зато регулярно)
Идеи #02 Неофициальная статистика профессии "трейдер"
Картинку дал Александр Кургузкин, которая даже в источнике потерялась https://mehanizator.livejournal.com/521791.html
Но у меня ничего не потеряется)

p.s. Мы здесь говорим про трейдинг! А не про инвестиции.
Инвестиции — это совсем другая тема!
★22
44 комментария
Зато среди колбасеров есть 1% с доходностью сильно выше грамотных управленцев))
avatar
Dmitryy, только объемы у этих колбасеров маленькие. Крутятся, как белки в колесе, за большую доходность с ограниченным доходом.
avatar
SergeyJu, зато не скучно! 
avatar
У американ трейд на основе анализа клиентов в один из годов во второй половине 90-х  была другая картинка по трейдерам с несколькими оборотами капитала в месяц (они правда, делили на тех, кто торгует по строгим правилам и тех, кто не имеет четких правил, а каждую ситуацию оценивает индивидуально). Получилось вот что 




PS. Для справки.
1. В год, выбранный для анализа, сиплый вырос на 13%.
2. Вопрос анкеты, правда, был несколько завуалирован: «Меняете ли Вы правила торговли после длинной серии убыточных сделок?». Синяя линия по тем, кто ответил «Нет», красная по всем остальным.

avatar
А. Г., прикольная картинка
Тимофей Мартынов, там они еще показали, что мода синего графика (сглаженная частота встречаемости) статистически неотличима от 13% роста сиплого, а мода красной огибающей меньше нуля с вероятностью 0,95.
Дополню. Исследование проводилось только по «колбасерам» (несколько оборотов капитала в месяц) и, насколько я понял, имело целью увеличить «долгожительство» клиента из группы, приносящей наибольший доход брокеру в виде комиссий.
avatar
Дополню. Я в свое время нарисовал аналогичную гистограмму для ЛЧИ-2016 (без нулевых участников) и ее огибающая очень напоминает красный график только с большим размахом (от -100% до +1133%) и модой поближе к нулю.
avatar
Тимофей Мартынов, неужели если не тормознуть по любому сольешься?
avatar
2153sved, украл-выпил-в тюрьму срубил-вывел-повторил.
avatar
Geist, Поднял, потратил, захотел — опять потратил,
Когда ты не считаешь и никто не скажет «Хватит!»
Я чисто для людей, как бы не соврать им,
Нету подводных камней, все дело лишь в азарте.
avatar
FORTS.TRADER, привет от Блока А.А.

Ночь, маржинкол, потом аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Торгуй ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Сольёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, тусклый свет из терминала,
Аптека, доширак, вискарь.
avatar
Geist, мы все немного проходили это...
а кто то и по многу раз)))))))
avatar
Geist, браво, маэстро!
avatar

Geist, с вашего позволения...

***
Ночь, маржинкол, потом котлета,
Бессмысленный и тусклый тейк.
Торгуй ещё хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Сольёшь — начнёшь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, тусклый свет из терминала,
Котлета, маржинкол, вискарь.

avatar
2153sved, Азино три топора — забудем про зарплату.
avatar
Колбасить с плечами это как с гранатомёта стрелять — только сразу в танк) а он на горизонте появляется редко.
avatar
McDuck, Ладно бы редко. К этому всегда оказываешься не готов.

avatar
Красное распределение, кстати — типичное распределение времени жизни. То есть ребята явно стреляют себе в голову из револьвера, соревнуясь друг с другом «кто дольше проживёт».
avatar
Большинство приходит на рынок с изначально невыполнимой задачей: из почти ничего сделать условный миллион. Ясно, что с таким подходом и результат будет соответствующий.
avatar
Колбасёры не колбасёры всё равно все сливают: и грамотные управляющие сливают тоже часто и намного большие суммы чем колбасёры))). так что тут тема такая скользкая.
avatar
Ен, не может быть, ведь у них есть ЛИЦЕНЗИЯ И ДИПЛОМ 
avatar
aldo, 
avatar
Ен, 

и грамотные управляющие сливают тоже часто и намного большие суммы чем колбасёры)))

Если управляющие грамотные, то не сливают, а находятся во временной просадке. 
Дядя Ваня СпекулянтЪ, просадка это просадка, а слив это слив, просадка это технический откат, а слив это потеря всех денсредств, не путайте мне мозг. И как заранее узнать грамотный управляющий или нет, у него на лице не написано когда он просядет на 100%, а дипломы есть у всех и у всех умные морды
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, Вот я свои деньги никогда не доверю никакому управляющему ни грамотному ни супер грамотному
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, теперь это так называется, значит.
avatar
20-50% это отлично! такая статистика показывает, что у нас рынок значительно легче, чем на западе!
Но все туда прутся…
avatar
А если торговать по смарт-лабу сольешься 100% по любому, и с плечами и без.
avatar
aldo, однозначно вы правы коллега
avatar
Большенство торгует интуитивно. Даже по ТА и ФА. Без чёткой системы, это разрыв мозга
avatar
где все эти грамотные управляющие что делают 25% годовых? Александра Кургузкина я уважаю, но истина мне дороже. грамотный чел делает 2-5% в год и не дергается и конечно же не на фонде



avatar
alex pro, а жить тогда на что?
avatar
Андрей К, работать надо, почему-то на постсовке инвестирование подразумевает что инвестор должен на Мальдивах серфить круглый год тогда и только тогда он тру  инвестор в понимании совков, как тут флешмоб делали кто не живет с рынка тот нищеброд и неудачник
avatar
alex pro, Тимофей специально в конце уточнил о чем именно речь.
avatar
alex pro, это шутка? В сберкассе иногда доходность по доллару ~4 годовых. Офз всегда можно поймать по 7-8 годовых, но в рублях. Тогда спрашивается зачем нужен управляющий который только может отбить инфляцию или принести доходность на уровне депозита?
avatar
ДискоЖаба, Тут имеется ввиду нормальная юрисдикция, нормальная валюта — доллар и конечно же никаких офз и прочих сберкасс — это такие риски что ни один вменяемый чел не сможт их переварить
avatar
Неофициальная статистика профессии «трейдер»?

Но каждый считает, что он особенный и добьётся успехов. И никакие британские ученые не смогут это опровергнуть! Вот что главное)
avatar
Инвестиции — это совсем другая тема!

Нечего добавить

Неофициальная статистика профессии «трейдер»
это статистика плотвы
avatar
qxr1011, шевелись, Плотва!
avatar
One-Way Pockets: The Book of Books on Wall Street Speculation
Автор книги делал исследование брокерских счетов клиентов в 1915-1917 г.

95% клиентов несли убытки и торговали одинаково:
— открытие позиции
— закрытие позиции раньше времени, когда появилась небольшая прибыль
— акция пошла выше без них
— поздняя покупка по более высокой цене
— долго держат после падения с вершины, вся прибыль исчезает
— ждут восстановления, которого нет
— капитуляция на самом низу, продают, когда начинается новый аптренд

avatar
никому не говорили, что нужно выводить и вкладывать во что-то для диверсификации)
avatar
В данном контексте можно ли говорить слово «профессия»  ?

Или это определенный вид досуга-увлечения?
avatar
Не знаю было тут нет — вот статистика по бразильскому рынку
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101

We observe all individuals who began to day trade between 2013 and 2015 in the Brazilian equity futures market, the third in terms of volume in the world, and persisted for at least 300 days: 97% of them lost money, only 0.4% earned more than a bank teller (US$54 per day), and the top individual earned only US$310 per day with great risk (a standard deviation of US$2,560)




avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW