Научный подход в трейдинге

15 июня 2019, 13:55
|
sortarray sortarray

Если тема пойдет, я подниму этот вопрос во всей широте. А сейчас можно начать с малого.

Настоящая наука(а не то сектантство которое сейчас мимикрирует под нее) предполагает основание на эмпирике.

В основу ложатся законы выведенные эмпирически(то есть из опыта, некоторые обобщения опыта), а на их основе строится система.
Разница между настоящей наукой и математической псевдонаукой, которая выдается сейчас за науку, заключается в том, что наука требует в основе теории эмпирические законы, тогда как псевдонаука довольствуется аксиомами(постулатами, догмами).

Какие эмпирические законы рынка вы могли бы задекларировать

Ключевые слова:
наука

1.9К | ★2

20 комментариев

Я далек от академических наук, но, ИМХО, ваше определение науки больше похоже на доньютоновскую натурфилософию и имеет мало общего с современной наукой

sbrs

15 июня 2019, 14:05
Ответить

sbrs, или на германскую науку, которая дала миру атом и космос

sortarray sortarray

15 июня 2019, 14:07
Ответить

sortarray sortarray, Про атом, который дали миру.
Явление радиоактивности открыли Беккерель и Кюри. Франция
Резерфорд стоял в начале экспериментальной ядерной физики. Англия
Бор с учениками закладывал основы теории. Дания.

Гайзенберг был в учениках у Бора в то время.

Теперь про биржу. Есть идеи научного описания биржи?
Не ждите, пойдет или нет. Давайте обсудим.

sergik99

15 июня 2019, 14:58
Ответить

sergik99, сейчас постфактум много можно болтать языком, но факт заключается в том, что реализован атом в рамках германской физики

Гейзенберг вообще тупо воровал данные у немецких ученых и инженеров, и ничего не делал в «научном смысле»

sortarray sortarray

15 июня 2019, 15:00
Ответить

sortarray sortarray, вы специалист по ядерной физике?

sergik99

15 июня 2019, 23:20
Ответить

sergik99,

Есть идеи научного описания биржи?
Не ждите, пойдет или нет. Давайте обсудим.

Это и есть идея. Сформулировать законы

А далее все по научному методу, логические выводы и эксперименты подтверждающие их

sortarray sortarray

15 июня 2019, 15:04
Ответить

Брокер и биржа всех имеют, и всегда правы. Теперь можно и систему построить.

Иван Сидоров

15 июня 2019, 14:18
Ответить

Иван Сидоров, читал раньше. жесть какая-то ))))

GAURANGA

15 июня 2019, 16:53
Ответить

Эх, как Вы лихо завернули!

Любой эмпирический закон рынка по сути есть Грааль.
И никто никогда им не поделится.
Под эмпирическим законом здесь понимается закономерность, работающая на всех рыночных активах (или широком их классе) и не работающая на траектории случайного блуждания и пр.
К примеру — возврат цены к скользящей средней никакого отношения к рыночным закономерностям не имеет и есть свойство скользящей средней.

С уважением

Мальчик buybuy

15 июня 2019, 14:43
Ответить

Могу на основе эмпирии сказать, что рынок подчиняется живому волновому набору 5+3, импульс-коррекция. В отличие от неживого 7+1, волка семеро казлят, Белоснежка и семя гномов, и т.п.

Aгaп Cмит

15 июня 2019, 15:18
Ответить

Оригинал

Sarmatae

15 июня 2019, 15:45
Ответить

The tighter the base
The wilder launch into space

Anton Shabunin

15 июня 2019, 16:11
Ответить

ишь какой хитрый))) грааль решил задаром получить ?))))

GAURANGA

15 июня 2019, 16:47
Ответить

Создал топик про один из эмпирических законов рынка.
Кому интересно — можно переместиться туда (здесь не стал писать — много букофф, а заголовок достаточно претенциозный).

С уважением

Мальчик buybuy

15 июня 2019, 19:01
Ответить

Трейдинг — игра по чужим правилам. Эти правила против игрока. Научный подход обоснован к предметам и явлениям природного характера. Рынок смоделированная, созданная человеком среда, которая приносит доход организаторам и налоги государствам

ВБО

15 июня 2019, 22:27
Ответить

Начните сами для затравки. Какой «эмпирический запон рынка» Вы можете предложить для обсуждения?

Если будет годно, тоже что-нибудь черкану.

ch5oh

15 июня 2019, 23:06
Ответить

Не знаю насчет эмпирики, но с фундаментальной точки зрения в большем «фаворе» должны быть активы с большей доходностью, но здесь нужно учитывать не только лишь высокую прибыльность (чистая прибыль / вложенные средства) в моменте, но и то, каков рост этой прибыли во времени, и насколько он стабилен. Также нужно учитывать изменение ожиданий будущих прибылей актива, которые конечно же отчасти зависят от прошлых данных, но не только (в амер. рынке акций не малую роль играют т.н. analysts estimates, которые, правда, могут быть легко манипулируемы).

Murad Sh.