Экспирация опционов сегодня

Я упомянул в своем утреннем обзоре smart-lab.ru/blog/33522.php Слив вечерки будет ИМХО конечно же

140000 и немного в плюс

на 145к наверно будет двигать. Да и что о ней писать, все самое интересное было до.

опционы месячные, обьемы там маленькие, может ваще роли не сыграть

robotrade.org/options/payoff/?f=RTS-3.12&d=16-01-12 идем на 140К

ерунда эти все тмв
они не учитывают кучу факторов

да, опционы автоматом не экспирируются в деньгах, нужно подавать заявку

Крупные игроки хотят забрать времянку по январю на 145 страйке и я тоже с прошлой недели держу позу для этого, так что тем ближе 145 тем выгоднее.

сегодняшняя экспирация не на что не флияет
если по декабрьским опционам выплаты составили 888 млн
то ТНВ январяских — 108милионов
мартовских вообще 35 лимонов
ну смешные цифры для МФЦ

судя по силе ближе к 145, но с учетом развода, как вариант закроемся на 139900 ) посмотрим какой из куклов перетянет

Паха ну ты эстет.

там проще фьючем захеджироваться, чем весь рынок тащить.

мы вообще который день уже тупо ползаем за фьючем на СиПи
самостоятельности по сути никакой
вырастет фьюч дльше-увидим 145
упадет -140

казалось бы, причем тут тмв

ну тнв насколько я понимаю в районе 145, поэтому ММ туда должны утянуть =) К тому ж сегодня Америка отдыхает, так что без объемов скорее всего утащат…

В целях настоящего пункта под Контрактом «в деньгах» следует понимать опцион на покупку, цена исполнения которого меньше среднего значения Индекса РТС за период с 16 часов 45 минут до 17 часов 45 минут (по московскому времени) в последний день заключения Фьючерсного контракта (далее – среднее значение Индекса РТС), умноженного на 100 (сто), или опцион на продажу, цена исполнения которого больше среднего значения Индекса РТС, умноженного на 100 (сто).

свою опционную позу закрыл, прибыль относительно ГО за 4 дня +12-13%, относительно портфеля +2.7%

Сегодня экспирация маржируемых опциков, ссылка выше не верная

@Тимофей, я тебе в личке 13.01 написал пожелание-мысль-предложение, сделать на сайте напоминалку по поводу дат экспираций опционов.
Вот например как на этом сайте clusterdelta.com/expiration#6E слева желтенький стикер.

Опять этот детский лепет про «кукла».

У большинства игроков действительно есть убеждённость в присутствии «кукла» на рынке, особенно в период незадолго до даты истечения срока действия опциона. Только это связано не с его действием, а наоборот с его бездействием. Все профессионалы, весь «крупняк» всегда является подписчиком опционов, а не покупателем. Например я подписал опционы «кол» на SRH2 страйком 9000. «Давить» рынок вниз я не буду. Я просто не буду покупать рынок до истечения экспирации. У покупателей «колы» не сработают. Мои зарезервированные деньги разблокируются. И я стану покупать рынок спот. (коллеги, Я НЕ КРУПЯК, и пример условный)