Спекулятивный лонг в нефти Brent - немыслимый рекорд!

Reshpekt Fund Russia, 40 будет достаточно :)

Krechetov, 42-40 честный коррект с текущей, но на мой взгляд основной объём заходил на со средней 35-36 с апсайдом 100% (70+), их выдавить можно только ниже 34, когда аналы увидят риск двойного дна и дружно об этом запоют.

Reshpekt Fund Russia, Чаще всего люди когда пытаются оценить где заходили другие люди, ошибаются сами в оценках и оказываются среди общей массы… Так что не знаю… откатит куда должна и потом на 60 видимо :)

Krechetov, …   увы 40 мелочь…

Reshpekt Fund Russia, цель по волнам ниже январских минимумов.
Вопрос в том как, на чем опрокинут.

Анастасия Сухонская, найдут на чём, как обычно, для начала можно стартануть на укреплении доллара.

Reshpekt Fund Russia, Денег много в мире. Еще набивать паровоз видимо будут, пока покупцов во все тяжкие не загонят в нефть.

Reshpekt Fund Russia, … это не сложно… это ПОЧТИ не реально в 2016

Владимир, глянем, бывает всё, волновики вообще перелой ждут.

Reshpekt Fund Russia, … именно так уважаемый…  бывает почти ВСЕ…

Игорь Егоров, по заявкам выставленным считается, а не по сделкам)))

Влад Туманов, подобные пробои в большинстве случаев оказываются ложными. Да и не пробой это пока — если линию сопротивления объективнее отчертить.

Лёва Соловейчик, ну да, ложный, как в сбербанке…

Лёва Соловейчик, хорошее замечание.

В продолжение темы, попробуйте найти данные о том, как торговались акции Palm после ipo (сколько стоила компания и сколько потеряли акционеры) — все затерто, разве что по крохам с разных левых ресурсов-форумов.

Компания обанкротилась примерно через полтора года после ipo. Причина банкротства — во всем модном многомиллиардном Palm не нашлось человека, который бы увидел будущее в КПК с сим-картой, а не за просто КПК (муть).

Кому нужно, чтобы кто-то сравнивал очередной Groupon с предыдущими пузырями?

Игорь Егоров,   … ВСЕГДА зарабатывают  ОБЕ стороны… вопрос лишь в пропорции и не более того…

evgeny, ++, присоединяюсь к вопросу. Единственный вариант, в котором это понятие имеет смысл тот, который в него вкладывают — это если лонг/шорт  подразумевается не в денежных объемах лонга и шорта и количестве контрактов (я так понимаю, также как и вы, что оно всегда должно быть нейтральным), а в количестве участников — т.е. разница или соотношение между количеством лонгистов и количеством шортистов — т.е. измеряется этот показатель в человеках, а не в долларах и контрактах.

Лёва Соловейчик, тогда один шортист типа GS и миллиона быков стоит. И вообще понятие спекулятивный лонг, лучше заменить на соотношение быков к медведям. 

evgeny, ну так потому на этом так и акцентируют; я только в таком смысле могу понимать смысл этого показателя.

Lenny, а что повторяли? — что рекордное количество шортистов?
Я помню — повторяли то, что физические запасы металла на бирже «вот-вот закончатся» и что, якобы, будет коллапс и дефолт биржи, а вот про рекордный шорт что-то не припомню;

Лёва Соловейчик, да, как оно начало падать в 2012 году так и стали повторять: «снижение обусловлено исключительно открытием большого количества спекулятивных позиций», «по золоту открыто рекордное количество коротких позиций» и т.п.

Lenny, … это новая хохма такая? )

Lenny, … не ВСЕ уважаемый…

дядя Вова, захеджироваться-то они могут, да только кто ж им даст-)

Snaidero, мало; по классике разворота надо 95-97%=) Играем лонг-;)

Лёва Соловейчик, Было бы интересно посмотреть если бы нефть дёрнули на 52-53, такое ощущещние что стопы там стоят/перенесли.

Snaidero, обязательно должны дернуть, сейчас я в этом уже практически не сомневаюсь. Я вообще не думал, что дотянут даже выше 48 — думал, что столько желающих продать по 50 или чуть ниже, что при приближении к 50 пойдут такие активные продажи, что сразу зальют, не дав даже близко приблизиться к 50. Но — если так долго болтаются прямо возле 50, значит народ недюже верит в рост, причем более того — раз покупают даже до пробоя 50 — значит, обязательно надо изобразить пробой 50! — пойти на 51-52-53-54 тогда оптимизм быков зашкалит вообще по полной — и начнут покупать как обезумевшие! И вот тут и будет самый сок формировать шортовые позицию, сланцевики захеджируются итд итп.)

Лёва Соловейчик, после этого поедем дальше вверх на выносе хеджеров)

MisterX, сам-то понял, что сказал?-) как хеджеров можно «вынести»?

Лёва Соловейчик, сделать так что бы их хедж(ставка на понижение в данном случае) не сработала, то есть поднять цену выше или не дать ей упасть до уровня хеджа 

Лёва Соловейчик, или ты считаешь что хедж это беспротигрышная лотерея а банки-хеджеры благотворительные фонды, и типо если не в твою сторону пошло то никто никому ничего не должен? всем спасибо, все свободны? я завтра еще приду…

MisterX, да, представь себе — именно так, не сработало — значит, не сработало, ведь убыток ограничен. А в чем тогда по-твоему смысл хеджа? Зачем тогда платить страховую премию, если в случае когда цена пошла против, для тебя всё так же критично, как и в случае обычной позиции в базовом активе, которую можно набрать существенно дешевле, без страховой премии? В общем, ты что-то умничаешь, сам себя перехитриваешь, что называется) Здесь если кого и можно вынести — так это только продавцов хеджа, вот тут да, всё очень и очень критично.

Лёва Соловейчик, ну это не совсем так, в случае отказа от хеджа ты платишь за это, хоть и меньше чем реальный убыток, то есть он как ты говоришь ограничен, смысл хеджа встать в правильную сторону да еще и правильно определить время, работает только на трендовых участках, далее угадайка. Для хеджирования ты вносишь определенную сумму и банк открывает позицию в твою сторону, тут же ее страхует другими инструментами, если ты чуешь что попадаешь то при отказе тебе вернут далеко не всю сумму, точную цифру не помню но там не мало, с чем согласен так это с тем что попасть могут оба сразу, у банка шанс попасть меньше и думаю убытки по сделке тоже меньше, на то он и банк, он свои сделки хеджирует другими инструментами.
А кто попал в данном случае не критично, важно что происходит закрытие противоположных тренду позиций, то есть вынос «хеджеров».

MisterX, ладно, посмотрим; ну так а вывод-то какой? — а то, если так рассуждать, то по такой логике этот процесс самоподдерживающийся и бесконечный, и соотв-но и рост должен быть бесконечен по-твоему? Деревья растут до небес?-)

Лёва Соловейчик, да нет, не до небес) до 60 примерно, потом коррекция в район 50 и дальше на 70, но это если не будет резких медвежьих новостей меняющих тренд, времени на все это — до конца года приблизительно, более точные цифры при приближению к указанным уровням по обстоятельствам

MisterX, ну а эти цифры чем обоснуете, кроме того, что вам так больше нравится? ) 

Лёва Соловейчик, возможно формирование разворотного ГиПа, а нефть очень техничный продукт, сейчас уже правую шею делаем, на плече откатим немного и снова выше шеи для завершения формации, возможен конечно вариант после плеча вверх выше не уйти а в боковик залечь, но с этим позже ясно будет по развитию ситуации, думаю гип закончат скорее. 60 цифра для красивого гипа, возможно не допилим, с 54-55 буду смотреть на варианты переворота, по обстоятельствам

MisterX, ваше представление понял, спасибо. Не разделяю.

Лёва Соловейчик, какие у вас варианты?

MisterX, как оно будет — вообще не берусь судить. Могу только описать вариант, который бы мне больше всего виделся логичным: вынос где-нибудь до 54, затем коррекция в район 50 и очень-очень долгая болтанка над 50 — и затем вниз.

Лёва Соловейчик, мой второй вариант примерно, только вниз вряд ли будет, нефти с каждым днем все меньше… сланцы конечно окажут свое давление на цену но это позже будет, когда все отойдут от этой просадки, а к тому времени уже много нефти утечет) сойдемся на чем нибудь нейтральном? боковик например 70-50?))))))))

MisterX, в ближайший месяц-два еще может быть в диапазоне 50-60, а дальше — думаю, ты губу раскатал-))

Лёва Соловейчик, ну поживем увидим) исхожу из того что нефть долго дешево стоить не может, потому как ее с каждым днем все меньше и сырье стратегическое

Лёва Соловейчик, свой минус обоснуй

Лёва Соловейчик,   …  как  и всех в этом мире…  хедж лишь  способ… но не всегда  гарантия…

Snaidero, … по всему скоро увидите…

Twilight_reg73, вот вот, я тоже сижу и думаю как это такое возможно 

Twilight_reg73, в подобных отчетах речь идет о количестве позиций, открытых определённой категорией участников торгов (Managed money), либо по заявкам считают, кто был инициатором сделки — бык или медведь.

Анастасия Сухонская, м.б. считают спекулянтов-деньгометателей, а хеджеры (производители, хеджирующие цену на свою продукцию) делают ставки наоборот (выступают контрагентами)? тогда где хеджеры-потребители (нпз, хим.производители и пр.)

ра55еВу, managed money — это проф.участники если коротко.
Есть документ, где подробно написано кто есть кто:

«Entities managing futures trading on behalf of clients; investment firms. Examples hedge funds, pension funds, registered US commodity trading advisors or commodity pool»

Оригинал: https://www.theice.com/publicdocs/futures/CoT_Notes.pdf

Анастасия Сухонская, шпекулянты одним словом, спасибо

Twilight_reg73, …  равенство не всегда обязательно… но по сути вы правы

Прокатись на нашей..., нет именно о фьючерсах. В коллах и путах нет такой большой разницы, да и Блумберг прямо на скриншоте пишет, что это именно фьючерсы.
В конце апреля и начале мая по данным CFTC лонгов в Brent у Managed money уже было в 6-8 раз больше, чем шортов, а сейчас ситуация еще хлеще, хотя мы выше прошлых пиков всего на доллар-два.

Анастасия Сухонская, в США SEC делит участников на категории. Похоже, что взят отчет SEC и проведено сравнение открытых позиций одних к другим или еще что-то подобное. 

В любом случае, методологию в студию (и это надо делать в первую очередь).

Кстати, это открытая информация. Кому не лень, может покопаться на сайте SEC. 

Vladimir495, а следует из этого то, что сила СМИ в США неимоверная. Скажут идти туда, и все пойдут туда (речь идет о категории инвесторов, характеризуемых SEC как спекулянты — об этом выше коммент).

Одно то, как их кинокритики заставили всю планету идти в кино на откровенное дерьмо, как «Паранормальные явления», снятый на 10к$ и собравший, благодаря такому вбросу, >100млн$.

Прокатись на нашей..., наверно вы правы)

P.S. SEC не регулирует рынок фьючерсов в США, на это там другая комиссия. SEC это стоки и бонды.

Vladimir495, они все под SEC, смысла нет разделять. Понту ради только. 

vladdidaddi, 3,14дорасы тупые… Помню-помню — и в 2010-11-м тоже они все коммоды скупали во время эйфории; как же они заипали... Чтоб их поскорей бы обанкротили в хлам, в ноль…

Лёва Соловейчик, простые-то работяги не при делах… фондами рулят жадные до бонусов манагеры. Простым учителям впарят какахи по хаям, как всегда

vladdidaddi, да уж… -((

nbvehrfr, добрый день.
Как возможно пройти у Вас обучение?
Спасибо.