Спекулятивный лонг в нефти Brent - немыслимый рекорд!

На каждого «медведя» приходится 17 «быков».

нефть

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

6647

744 530

с 21 сентября 2010

85 Комментариев

RastaPS
26 мая 2016, 11:27
ох как вынести бычков то можно
0
Reshpekt Fund Russia ☮
26 мая 2016, 11:29
И чтобы их выбить нужно придти на 34 и ниже, это сложно, но раньше китов не выдавить… только мелочь пузатую
+2
- Krechetov
  26 мая 2016, 11:38
  Reshpekt Fund Russia, 40 будет достаточно :)
  +2
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    26 мая 2016, 11:46
    Krechetov, 42-40 честный коррект с текущей, но на мой взгляд основной объём заходил на со средней 35-36 с апсайдом 100% (70+), их выдавить можно только ниже 34, когда аналы увидят риск двойного дна и дружно об этом запоют.
    +6
    - Krechetov
      26 мая 2016, 11:50
      Reshpekt Fund Russia, Чаще всего люди когда пытаются оценить где заходили другие люди, ошибаются сами в оценках и оказываются среди общей массы… Так что не знаю… откатит куда должна и потом на 60 видимо :)
      +3
  - ВВШ
    26 мая 2016, 14:34
    Krechetov, … увы 40 мелочь…
    0
- Анастасия Сухонская
  26 мая 2016, 12:19
  Reshpekt Fund Russia, цель по волнам ниже январских минимумов.
  Вопрос в том как, на чем опрокинут.
  +2
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    26 мая 2016, 12:27
    Анастасия Сухонская, найдут на чём, как обычно, для начала можно стартануть на укреплении доллара.
    +1
- Roman Resner
  26 мая 2016, 13:10
  Reshpekt Fund Russia, Денег много в мире. Еще набивать паровоз видимо будут, пока покупцов во все тяжкие не загонят в нефть.
  0
- ВВШ
  26 мая 2016, 14:33
  Reshpekt Fund Russia, … это не сложно… это ПОЧТИ не реально в 2016
  0
  - Reshpekt Fund Russia ☮
    26 мая 2016, 15:00
    Владимир, глянем, бывает всё, волновики вообще перелой ждут.
    +1
    - ВВШ
      26 мая 2016, 15:49
      Reshpekt Fund Russia, … именно так уважаемый… бывает почти ВСЕ…
      0
Лебедь Дмитрий
26 мая 2016, 11:31
Ух нифига себе.
+1
FrBr
26 мая 2016, 11:32
Устроят ночь длинных цистерн ножей.
+1
Krechetov
26 мая 2016, 11:38
Нормально набилось :)
+2
Хуан Диего из Севильи
26 мая 2016, 11:42
очередной бред: если кто-то открыл лонг значит кто-то ему продал
+2
- ussault
  26 мая 2016, 13:16
  Игорь Егоров, по заявкам выставленным считается, а не по сделкам)))
  0
Влад Туманов
26 мая 2016, 11:44
Пробил сопротивление. Сейчас возвращается для ретеста)

+3
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 11:53
  Влад Туманов, подобные пробои в большинстве случаев оказываются ложными. Да и не пробой это пока — если линию сопротивления объективнее отчертить.
  0
  - Влад Туманов
    26 мая 2016, 11:58
    Лёва Соловейчик, ну да, ложный, как в сбербанке…
    0
Лёва Соловейчик
26 мая 2016, 11:46
Снова эти графики и снова та же картина: почему только с 2012 года? А где значения, скажем 2007-08-го года, или хотя бы конца 2010-начала 2011-го? — не спецом ли их не показывают? — может быть, на пике летом 2008-го или в январе 2011-го кол-во лонгов зашкаливало в разы больше и еще, как говорится, далеко «есть, куда стремиться»?
0
- Vitaly Tyukavin
  26 мая 2016, 12:38
  Лёва Соловейчик, хорошее замечание.
  
  В продолжение темы, попробуйте найти данные о том, как торговались акции Palm после ipo (сколько стоила компания и сколько потеряли акционеры) — все затерто, разве что по крохам с разных левых ресурсов-форумов.
  
  Компания обанкротилась примерно через полтора года после ipo. Причина банкротства — во всем модном многомиллиардном Palm не нашлось человека, который бы увидел будущее в КПК с сим-картой, а не за просто КПК (муть).
  
  Кому нужно, чтобы кто-то сравнивал очередной Groupon с предыдущими пузырями?
  0
Хуан Диего из Севильи
26 мая 2016, 11:47
ваще картина следующая: спекули открыли рекордный лонг, производители шорт.заработают обе стороны.это единственный вывод)
0
- ВВШ
  26 мая 2016, 14:37
  Игорь Егоров, … ВСЕГДА зарабатывают ОБЕ стороны… вопрос лишь в пропорции и не более того…
  0
Максим Королев
26 мая 2016, 11:48
Коллеги, а где такая информация публикуется? не смог найти на блумберге (

0
evgen000
26 мая 2016, 11:50
откуда графики?
0
evgeny
26 мая 2016, 11:52
Если есть чистый лонг, то тот, кто продал стоит в шорте. Если мы говорим про бумажные контракты, то там у каждого контракта есть продавец, и есть покупатель. То есть среди кого чистый лонг, я понимаю чистый лонг среди определенной группы участников рынка. А вот что такое чистый лонг в целом по рынку, кто может пояснить? Или спекулятивный чистый лонг, это когда спекули в лонг, а производители в шорт?
+1
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 12:02
  evgeny, ++, присоединяюсь к вопросу. Единственный вариант, в котором это понятие имеет смысл тот, который в него вкладывают — это если лонг/шорт подразумевается не в денежных объемах лонга и шорта и количестве контрактов (я так понимаю, также как и вы, что оно всегда должно быть нейтральным), а в количестве участников — т.е. разница или соотношение между количеством лонгистов и количеством шортистов — т.е. измеряется этот показатель в человеках, а не в долларах и контрактах.
  0
  - evgeny
    26 мая 2016, 12:20
    Лёва Соловейчик, тогда один шортист типа GS и миллиона быков стоит. И вообще понятие спекулятивный лонг, лучше заменить на соотношение быков к медведям.
    +1
    - Лёва Соловейчик
      26 мая 2016, 12:24
      evgeny, ну так потому на этом так и акцентируют; я только в таком смысле могу понимать смысл этого показателя.
      +1
Lenny
26 мая 2016, 11:57
К сожалению это ни о чем не говорит. Когда золото падало все повторяли то же самое.
0
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 12:05
  Lenny, а что повторяли? — что рекордное количество шортистов?
  Я помню — повторяли то, что физические запасы металла на бирже «вот-вот закончатся» и что, якобы, будет коллапс и дефолт биржи, а вот про рекордный шорт что-то не припомню;
  0
  - Lenny
    26 мая 2016, 12:25
    Лёва Соловейчик, да, как оно начало падать в 2012 году так и стали повторять: «снижение обусловлено исключительно открытием большого количества спекулятивных позиций», «по золоту открыто рекордное количество коротких позиций» и т.п.
    0
    - ВВШ
      26 мая 2016, 14:40
      Lenny, … это новая хохма такая? )
      0
- ВВШ
  26 мая 2016, 14:38
  Lenny, … не ВСЕ уважаемый…
  0
Tуземец
26 мая 2016, 11:59
надеюсь на этот-то раз наши главшпаны от нефти захеджируются…
0
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 12:09
  дядя Вова, захеджироваться-то они могут, да только кто ж им даст-)
  +1
TradingView
26 мая 2016, 12:00
НефтеРубль, что думаете? http://smart-lab.ru/company/tradingview/blog/330210.php
0
Snaidero
26 мая 2016, 12:06
Как-то ожидал, да и не я один наверно, большего когда к 50 подбирались и 50 прокалывали.Кстати получается, если на 17 быков приходится 1 мишка, что количество длинных позиций за 90% перевалило.
0
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 12:10
  Snaidero, мало; по классике разворота надо 95-97%=) Играем лонг-;)
  +1
  - Snaidero
    26 мая 2016, 12:15
    Лёва Соловейчик, Было бы интересно посмотреть если бы нефть дёрнули на 52-53, такое ощущещние что стопы там стоят/перенесли.
    +1
    - Лёва Соловейчик
      26 мая 2016, 12:21
      Snaidero, обязательно должны дернуть, сейчас я в этом уже практически не сомневаюсь. Я вообще не думал, что дотянут даже выше 48 — думал, что столько желающих продать по 50 или чуть ниже, что при приближении к 50 пойдут такие активные продажи, что сразу зальют, не дав даже близко приблизиться к 50. Но — если так долго болтаются прямо возле 50, значит народ недюже верит в рост, причем более того — раз покупают даже до пробоя 50 — значит, обязательно надо изобразить пробой 50! — пойти на 51-52-53-54 тогда оптимизм быков зашкалит вообще по полной — и начнут покупать как обезумевшие! И вот тут и будет самый сок формировать шортовые позицию, сланцевики захеджируются итд итп.)
      +6
      - MisterX
        26 мая 2016, 12:49
        Лёва Соловейчик, после этого поедем дальше вверх на выносе хеджеров)
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 12:52
        MisterX, сам-то понял, что сказал?-) как хеджеров можно «вынести»?
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 13:03
        Лёва Соловейчик, сделать так что бы их хедж(ставка на понижение в данном случае) не сработала, то есть поднять цену выше или не дать ей упасть до уровня хеджа
        0
        MisterX
        26 мая 2016, 13:15
        Лёва Соловейчик, или ты считаешь что хедж это беспротигрышная лотерея а банки-хеджеры благотворительные фонды, и типо если не в твою сторону пошло то никто никому ничего не должен? всем спасибо, все свободны? я завтра еще приду…
        +1
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 13:29
        MisterX, да, представь себе — именно так, не сработало — значит, не сработало, ведь убыток ограничен. А в чем тогда по-твоему смысл хеджа? Зачем тогда платить страховую премию, если в случае когда цена пошла против, для тебя всё так же критично, как и в случае обычной позиции в базовом активе, которую можно набрать существенно дешевле, без страховой премии? В общем, ты что-то умничаешь, сам себя перехитриваешь, что называется) Здесь если кого и можно вынести — так это только продавцов хеджа, вот тут да, всё очень и очень критично.
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 13:46
        Лёва Соловейчик, ну это не совсем так, в случае отказа от хеджа ты платишь за это, хоть и меньше чем реальный убыток, то есть он как ты говоришь ограничен, смысл хеджа встать в правильную сторону да еще и правильно определить время, работает только на трендовых участках, далее угадайка. Для хеджирования ты вносишь определенную сумму и банк открывает позицию в твою сторону, тут же ее страхует другими инструментами, если ты чуешь что попадаешь то при отказе тебе вернут далеко не всю сумму, точную цифру не помню но там не мало, с чем согласен так это с тем что попасть могут оба сразу, у банка шанс попасть меньше и думаю убытки по сделке тоже меньше, на то он и банк, он свои сделки хеджирует другими инструментами.
        А кто попал в данном случае не критично, важно что происходит закрытие противоположных тренду позиций, то есть вынос «хеджеров».
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 13:51
        MisterX, ладно, посмотрим; ну так а вывод-то какой? — а то, если так рассуждать, то по такой логике этот процесс самоподдерживающийся и бесконечный, и соотв-но и рост должен быть бесконечен по-твоему? Деревья растут до небес?-)
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 14:00
        Лёва Соловейчик, да нет, не до небес) до 60 примерно, потом коррекция в район 50 и дальше на 70, но это если не будет резких медвежьих новостей меняющих тренд, времени на все это — до конца года приблизительно, более точные цифры при приближению к указанным уровням по обстоятельствам
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 14:03
        MisterX, ну а эти цифры чем обоснуете, кроме того, что вам так больше нравится? )
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 14:17
        Лёва Соловейчик, возможно формирование разворотного ГиПа, а нефть очень техничный продукт, сейчас уже правую шею делаем, на плече откатим немного и снова выше шеи для завершения формации, возможен конечно вариант после плеча вверх выше не уйти а в боковик залечь, но с этим позже ясно будет по развитию ситуации, думаю гип закончат скорее. 60 цифра для красивого гипа, возможно не допилим, с 54-55 буду смотреть на варианты переворота, по обстоятельствам
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 14:27
        MisterX, ваше представление понял, спасибо. Не разделяю.
        +1
        MisterX
        26 мая 2016, 14:29
        Лёва Соловейчик, какие у вас варианты?
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 14:38
        MisterX, как оно будет — вообще не берусь судить. Могу только описать вариант, который бы мне больше всего виделся логичным: вынос где-нибудь до 54, затем коррекция в район 50 и очень-очень долгая болтанка над 50 — и затем вниз.
        +2
        MisterX
        26 мая 2016, 14:50
        Лёва Соловейчик, мой второй вариант примерно, только вниз вряд ли будет, нефти с каждым днем все меньше… сланцы конечно окажут свое давление на цену но это позже будет, когда все отойдут от этой просадки, а к тому времени уже много нефти утечет) сойдемся на чем нибудь нейтральном? боковик например 70-50?))))))))
        0
        Лёва Соловейчик
        26 мая 2016, 15:13
        MisterX, в ближайший месяц-два еще может быть в диапазоне 50-60, а дальше — думаю, ты губу раскатал-))
        0
        MisterX
        26 мая 2016, 15:27
        Лёва Соловейчик, ну поживем увидим) исхожу из того что нефть долго дешево стоить не может, потому как ее с каждым днем все меньше и сырье стратегическое
        0
        MisterX
        26 мая 2016, 13:27
        Лёва Соловейчик, свой минус обоснуй
        0
        ВВШ
        26 мая 2016, 14:43
        Лёва Соловейчик, … как и всех в этом мире… хедж лишь способ… но не всегда гарантия…
        0
    - ВВШ
      26 мая 2016, 14:42
      Snaidero, … по всему скоро увидите…
      0
MENERAVV
26 мая 2016, 12:08
Просто потрясающий «источник» информации о биржевом рынке! Только успевай ладошки-вёдра подставлять… :))))))))
П.С. До чего ж дошёл прогресс! :)))))
+1
Twilight_reg73
26 мая 2016, 12:19
Млин ну как так можно говорить что Быков больше медведей в 17 раз? ВСЕГДА Шортовых позиций равно Лонговых.
Максимум с чем я соглашусь что 1 Крупный шортит а 17 мелких лонгует. Но количество Контрактов Одинаково!!! Тима ты 15+ лет на Рынке и продолжаешь иногда нести ахинею =)
+1
- paranormalbear
  26 мая 2016, 12:42
  Twilight_reg73, вот вот, я тоже сижу и думаю как это такое возможно
  0
- Анастасия Сухонская
  26 мая 2016, 12:47
  Twilight_reg73, в подобных отчетах речь идет о количестве позиций, открытых определённой категорией участников торгов (Managed money), либо по заявкам считают, кто был инициатором сделки — бык или медведь.
  +1
  - ра55еВу
    26 мая 2016, 12:53
    Анастасия Сухонская, м.б. считают спекулянтов-деньгометателей, а хеджеры (производители, хеджирующие цену на свою продукцию) делают ставки наоборот (выступают контрагентами)? тогда где хеджеры-потребители (нпз, хим.производители и пр.)
    0
    - Анастасия Сухонская
      26 мая 2016, 13:03
      ра55еВу, managed money — это проф.участники если коротко.
      Есть документ, где подробно написано кто есть кто:
      
      «Entities managing futures trading on behalf of clients; investment firms. Examples hedge funds, pension funds, registered US commodity trading advisors or commodity pool»
      
      Оригинал: https://www.theice.com/publicdocs/futures/CoT_Notes.pdf
      0
      - ра55еВу
        26 мая 2016, 13:07
        Анастасия Сухонская, шпекулянты одним словом, спасибо
        0
- ВВШ
  26 мая 2016, 14:46
  Twilight_reg73, … равенство не всегда обязательно… но по сути вы правы
  0
Vitaly Tyukavin
26 мая 2016, 12:50
Речь идет, по всей видимости, о соотношении количества открытых колов к количеству открытых путов.

По данным. Когда смотришь отчет Baker Hughes о количестве буровых в мире и видишь, что за год количество снизилось на ~35% и продолжает снижаться, то и резона для еще большего снижения цены не находишь, отчего все и смотрят вверх. Смотрели бы вниз, путы бы так же были активны.

Типичное модельное поведение рынка.
+2
- Анастасия Сухонская
  26 мая 2016, 13:06
  Прокатись на нашей..., нет именно о фьючерсах. В коллах и путах нет такой большой разницы, да и Блумберг прямо на скриншоте пишет, что это именно фьючерсы.
  В конце апреля и начале мая по данным CFTC лонгов в Brent у Managed money уже было в 6-8 раз больше, чем шортов, а сейчас ситуация еще хлеще, хотя мы выше прошлых пиков всего на доллар-два.
  0
  - Vitaly Tyukavin
    26 мая 2016, 13:25
    Анастасия Сухонская, в США SEC делит участников на категории. Похоже, что взят отчет SEC и проведено сравнение открытых позиций одних к другим или еще что-то подобное.
    
    В любом случае, методологию в студию (и это надо делать в первую очередь).
    
    Кстати, это открытая информация. Кому не лень, может покопаться на сайте SEC.
    0
Vladimir495
26 мая 2016, 12:57
Я вот не понимаю этого, суммарный лонг всегда = суммарный шорт. Как они спекулятивные от неспекулятивных отличают ?
И что из этого следует всего?
0
- Vitaly Tyukavin
  26 мая 2016, 13:30
  Vladimir495, а следует из этого то, что сила СМИ в США неимоверная. Скажут идти туда, и все пойдут туда (речь идет о категории инвесторов, характеризуемых SEC как спекулянты — об этом выше коммент).
  
  Одно то, как их кинокритики заставили всю планету идти в кино на откровенное дерьмо, как «Паранормальные явления», снятый на 10к$ и собравший, благодаря такому вбросу, >100млн$.
  
  +3
  - Vladimir495
    26 мая 2016, 13:33
    Прокатись на нашей..., наверно вы правы)
    
    P.S. SEC не регулирует рынок фьючерсов в США, на это там другая комиссия. SEC это стоки и бонды.
    0
    - Vitaly Tyukavin
      26 мая 2016, 13:38
      Vladimir495, они все под SEC, смысла нет разделять. Понту ради только.
      0
vladdidaddi
26 мая 2016, 13:40
имхо пенсы жижу скупают
0
- Лёва Соловейчик
  26 мая 2016, 13:46
  vladdidaddi, 3,14дорасы тупые… Помню-помню — и в 2010-11-м тоже они все коммоды скупали во время эйфории; как же они заипали... Чтоб их поскорей бы обанкротили в хлам, в ноль…
  +1
  - vladdidaddi
    26 мая 2016, 13:50
    Лёва Соловейчик, простые-то работяги не при делах… фондами рулят жадные до бонусов манагеры. Простым учителям впарят какахи по хаям, как всегда
    0
    - Лёва Соловейчик
      26 мая 2016, 13:53
      vladdidaddi, да уж… -((
      0
Михаил Угадайка
26 мая 2016, 14:04
вы сначала озвучьте размеры МЕДВЕДЯ и 17 телят :))
0
Павел Жуковский
26 мая 2016, 14:36
в комментариях аналитики 80 лвл
0
Артем Ковтун
26 мая 2016, 16:05
свозят всех на небольшие убытки что бы не выходили из позиций, а с июля свозят еще ниже.
0
nbvehrfr
26 мая 2016, 17:49
вопроса два — как это рэйтио считается и за чей счет банкет?
0
- Алексей Соколов
  22 ноября 2016, 10:21
  nbvehrfr, добрый день.
  Как возможно пройти у Вас обучение?
  Спасибо.
  0