Сетап А+ в акциях Сургутнефтегаза: разбор ошибок и формирование новых торговых правил

Вчера утром увидел свой сетап А+ в акциях #SGNSP. Акции Сургутнефтегаза в понедельник выглядели сильнее рынка: был хороший импульс после пробоя 37 руб. и обновления максимумов прошлой недели. После обеда цена ушла в проторговку. Во вторник утром заметил покупки в «префах» – цена находилась выше 10EMA, поэтому открыл лонг на выходе из 18-часовой проторговки. Так как это сетап категории A+, первую часть позиции планировал зафиксировать в районе 1,5–2R, ведь на день было запланировано много геополитических событий, создающих волатильность.

Уже в 9:50, перед открытием основных торгов, меня выбило по стопу во время общерыночного пролива. Возможно, стоп был слишком коротким, но я руководствовался логикой: если пробой истинный, то котировки сразу пойдут вверх, а если нет – стоп в любом случае защитит от потерь. Поэтому я выставил ордер всего за пару свечей до пробойной. Для стабильно растущего рынка такого зазора вполне достаточно, но для текущих рыночных условий этого оказалось мало.

Однако я перезашел, так как акции вернулись выше уровня проторговки и цена все еще удерживалась над 10EMA. Кроме того, поддержку инструменту оказывало ослабление рубля. В итоге рынок ушел еще ниже, снова высадив меня из позиции. Индекс своей хаотичной пилой буквально сносил стопы во всех бумагах. Каждое локальное падение индекса дергало алгоритмы и вызывало краткосрочные проливы в Сургуте, которые и забирали мои стопы.

Запомните, если акция выглядит сильнее рынка, растет на падающем индексе или стоит в боковике, она все равно физически связана с ним общей ликвидностью. Тем не менее «префы» Сургута за счет фактора слабеющего рубля удерживали свою проторговку. После обеда я уже не стал перезаходить, согласно моему риск-менеджменту, после 5-и подряд убыточных сделок торговля прекращается до конца недели. Кроме того, два стопа подряд полностью исчерпали мой психологический капитал. Из-за страха потери я просто не смог полноценно принять риск до входа в позицию.

Решение не заходить в третью сделку было продиктовано не только страхом, но и конфликтом двух правил внутри торговой системы. С одной стороны, сетап оставался рабочим (А+), с другой – надо мной висел дамоклов меч правила «5 стопов подряд = бан на неделю». В итоге я пропустил тот самый трейд, который позволил бы мне полностью отбить накопленный убыток в размере 93,25 тыс. руб. и получить сверхприбыль в размере 92,75 тыс. руб. в спекулятивном портфеле.

Чтобы не допускать подобных ситуаций, нужно прописать правило фиксированных попыток: «Если контекст старшего таймфрейма не изменился, а структура против меня не сломана, я имею право ровно на 3 попытки входа в один и тот же сетап». При этом важно понимать, чтобы это имело математический смысл, необходимо высиживать движение минимум 1 к 2, дабы окупить первые два стопа, а лучше брать с небольшим запасом для покрытия брокерской комиссии.

В голову пришло еще одно решение – выставить лимитный ордер на вход и просто закрыть терминал. Да, остается риск поймать ложный пробой, но зато рынок все решит за меня. Соответственно, префронтальная кора не должна испытывать стресс в момент клика мышкой.

Что еще хочу добавить? Посмотрите на график отстраненно. Первые два стопа не были ошибкой. Рынок вчера стоял в боковике и весь день вытряхивал игроков в обе стороны. Получение стопа в сильной бумаге из-за хаотичного движения индекса – это не ошибка сетапа, а общая рыночная турбулентность.

Каждый раз, когда вы ловите стоп-лосс в сетапе А+, повторяйте себе: «Это не я ошибся. Это рынок распределяет вероятности. Сетап все еще в силе, контекст не сломан. Мое математическое преимущество реализуется только на дистанции всех попыток».

Не зайти в 3-й раз после 2-х стопов в системном сетапе A+ – это самый грех в трейдинге. Вы уже оплатили издержки бизнеса двумя стопами, но в последний момент отказались забирать выручку за ссчёт прибыльной третьей попытки.

В связи с этим я планирую модернизировать правила, защищающие от тильта:

• Правило 3 попыток действует строго в сетпах А+, ели контекст старшего таймфрейма в акции не изменился, а структура не сломана против меня.
• Перейти со счета абсолютного количества убыточных сделок подряд на дневные и недельные лимиты потерь в R (рисках). Теперь недельный лимит потерь составляет 4R.

При таком подходе даже после серии из 5 убыточных сделок подряд (-5R) системный 6-й трейд мог бы перекрыть 4 убытка за счет высокого математического ожидания сетапа. Таким образом, чистый результат был бы всего -1R. 

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.