Блог компании БКС Мир инвестиций | Как Trade API помогает в диапазонной торговле

Современные финансы активно развиваются, следуя за трендами технологического прогресса. Для сохранения конкурентоспособности требуется постоянно повышать точность и скорость сделок в жестких временных рамках. Один из способов идти в ногу со временем — применять Trade API¹. В материале рассмотрим, как он может помочь трейдеру при реализации популярных диапазонных стратегий.

Trade API в диапазонной торговле

Диапазонные стратегии опираются на предположение, что бумаги, которые перешли в состояние консолидации, продолжат боковое движение. Позиции открываются около границ коридора с расчетом на возвратное движение цены.

Приведем привычный порядок действия трейдера для реализации подобных стратегий.

1. Своими глазами просматриваются графики десятков инструментов, причем на нескольких таймфреймах и с разными наборами торговых индикаторов.
2. Отбираются наиболее подходящие варианты исходя из новостного фона и фундаментальных факторов. Информация анализируется тоже самостоятельно, из нескольких источников.
3. После отбора сформированные идеи реализуются в торговом терминале: руками выставляются целевые уровни, стоп-лоссы, рассчитываются объемы позиции.
4. В дальнейшем заявки отслеживаются, как и сопутствующий новостной фон. При выполнении определенных условий они закрываются.

Многие процессы имеют рутинный характер, есть несколько вариантов участия в них трейдера. Первый — опираться на готовые идеи экспертов БКС. Второй — применять Trade API, который не только поможет упростить часть задач, но и улучшит пользовательский опыт при взаимодействии с рыночными инструментами.

Как Trade API упрощает задачи

Поиск подходящих диапазонов

Визуального анализа графика для этого не всегда достаточно. Необходимо оценить плотность заявок в стакане на ориентировочных уровнях, волатильность котировок на заданном временном промежутке, частоту касания уровней, чувствительность покупателей к касанию или ложному пробою уровня. То есть границы диапазона можно находить и проверять через правила. Поток данных в реальном времени позволяет реализовывать процесс максимально быстро.

Автоматизация открытия и закрытия заявок

Торговля в диапазоне часто предполагает несложный шаблон с выставлением заявок на шорт около верхней границы и открытия лонга около нижней границы. При использовании Trade API процесс автоматизируется: заявки могут синхронно открываться и закрываться в зависимости от того, к какой границе приблизились котировки. Параметры ограничения риска выставляются вместе с открытием позиции.

Для снижения рисков автоматизации можно провести тестирование стратегий на исторических данных (бэктест). Это позволит проверить торговые стратегии и сравнить результаты, не рискуя частью капитала.

Смена режима стратегии

Если котировки пробивают границу диапазона, что рано или поздно случается, то алгоритм может мгновенно минимизировать риски и закрыть позиции. При этом можно настроить приостановку реализации стратегии, если котировки инструмента все-таки вернутся в диапазон.

Масштабирование

Снижение рутинной нагрузки позволяет увеличивать количество инструментов, находящихся в отработке. Зачастую это полезно, если «узким» местом в торговом процессе является запас времени или внимания трейдера.

Дисциплина реализации стратегии

Уменьшение роли человеческого фактора позволяет строго следовать заданным условиям. Алгоритм не пропустит ложный прокол или касание уровня, вовремя закроет заявку и не будет поддаваться когнитивным искажениям.

Проще использовать маржинальные сделки

Trade API предоставляет возможность получать данные о размере гарантийного обеспечения, вариационной марже, уровне риска, задолженности и устойчивости счета в реальном времени. Контроль риска для сделок с кредитным плечом — одно из ключевых условий получения итоговой положительной прибыли.

В чем еще преимущества

1. Автоматизация Многие действия могут выполняться без участия трейдера, что уменьшает объем рутинных операций, снижает роль человеческих эмоций, позволяет точнее реализовывать торговые стратегии и увеличивает доступное время для торговли.
2. Скорость Через БКС Trade API вы можете добиться выполнения 10 транзакций в секунду — это мгновенное исполнение команд и незамедлительная реакция на установленные триггеры.
3. Доступ к данным Trade API позволяет получать данные из стакана заявок и следить за потоком сделок в реальном времени. Архивные данные, в свою очередь, позволяют проводить бэктесты.
4. Глубокая персонализация Допускается подключение внешних источников данных, объединение различных инструментов контроля рисков и вывод торговых сигналов в едином рабочем пространстве. Такой «конструктор» позволяет удовлетворить практические любые запросы.

О Trade API в наших материалах

• Счет на миллисекунды: как быстро получать доступ к рыночным данным через БКС Trade API 
• Расширяя технические возможности: нестандартный подход к торговле с БКС Trade API 
• Новинки в торговом API: что ждать в ближайшие месяцы 

Как подключить БКС Trade API

Чтобы подключить БКС Trade API необходимо выпустить токен в веб-версии личного кабинета «БКС Мир инвестиций» (18+).

1. Авторизуйтесь в личном кабинете.
2. Перейдите в раздел «Профиль» и выберите счет для подключения API.
3. В разделе «О счете» выберите «Токены API»² и выпустите токен.

Опорным материалом для работы с БКС Trade API является документация.