Напоминаю, что сегодня экспирация валютных фьючерсов

19 марта 2026, 10:17
|
Тимофей Мартынов

Давно не держал фьючи до экспирации.
На всякий случай освежил память.
Сегодня мартовский контракт CRH6 экспирируется по цене валюты CNYRUB на спот-рынке в окне 12:15-12:30мск (средневзес по формуле):

инструмент CNYRUB_FIX0, курс сделок по которым равен курсу фиксинга по сделкам с CNYRUB_TOM, заключенным в период с 12:15 до 12:30 MSK в режиме CETS.

Ссылка

Раньше я просто держал фьюч и перекладывал руками в T-1.
А вчера был вообще парадокс:
Ближайший фьючерс торговался с дисконтом к споту в 2-3 копейки...
Видимо народ массово перекладывался, поэтому возник такой перекос, ну и я решил не спешить.

спецраздел:
трейдинг,
форекс

4.4К | ★1

8 комментариев

Так есть же USDRUBF и CNYRUBF, там фандинг выравнивает дисконт и не надо ничего никуда перекладывать.

Auximen

19 марта 2026, 10:21
Ответить

Auximen, если купить спот и cnyrubf и через неделю продать, то финрез будет идентичный за вычетом комиссий? Я так понимаю, финрез зависит от того, в какое время дня брать вечный, т.к. фандинг начисляется лишь однократно (в 19:00?) и в течении дня спред может плавать?

Тоже держать до экспирации придется, уже неделю поза едет, при бэквордации перекладываться жаба душит

PS переложился в вечный при бэквордации 3 п. все же

krolix

19 марта 2026, 10:45
Ответить

ММВБ дало разъяснения что торги в день экспирации будут «бесшовные» без остановки и разрыва в котировках!
…

Кекиус Максимус

19 марта 2026, 10:25
Ответить

Так и у Роснефти сегодня оферта по облигациям на 15млрд.юаней

Kaliningrad79

19 марта 2026, 10:40
Ответить

Kaliningrad79, выкупят? Юани поэтому нужны?

Николай Во

19 марта 2026, 10:43
Ответить

По CNY-26.3 вообще бэквордация. Не зевай, торопись, покупай… )))

Piliph

19 марта 2026, 11:49
Ответить

Ну вот отсюда и нездоровое движение в рубле. Всё просто.

John Wayne

19 марта 2026, 14:07
Ответить

Кто то из крупных игроков разгонял ближний фьючерс чтобы заработать, где это видано, чтобы экспируемый фьючерс на рынке был выше вечного фьючерса и выше курс цб.
Никто валюту не продаёт, а следовательно для разгона доллара нужно не много рублей, зато на фьючерсе с плечом можно это всё отбить.
Кто что думает?

alexandrstroys1