ЮАНЬ в призме арбитража - торговая идея

Sergio Fedosoni,

получше на ПО.
см. ОИ.
поэтому там открываюсь от покупки пута + покупка календарника и продажа ВФ.

John Doe, 

если применять биржевую аксиому — схождение ВФ и календарника на дату экспирации (биржевой ЮАНЬ),  это  заурядная  арбитражная операция с рассчитанным доходом.
по доллару и евро пока да, как в казино.
без биржевого спота все расчеты в раскоряку.
но даже по ним кэрри-трейд и спрэдинг работает с подключением дальних фьючей.
а по опционам ничего в принципе не изменилось — IV осталась, даже немного ликвиднее стало.
денежный кэш частично доходит и до опционов.

Влад, 
вы хотели сказать клондайк?
как уже фрилансер, спалить  некую контору при всем желании не могу )))

John Doe,  

"До момента экспирации, спред может ходить как угодно, ценообразование сломалось."

и что из этого? — все равно  на момент экспирации ценообразование прежнее, на схождение до 1% разницы.
от этого и исходим.

Аксиома есть аксиома!
 

John Doe,

понимаю и частично разделяю ваш скепсис.

«А вообще удивительно искать валютный арбитраж именно сейчас — валютного рынка больше нет, а юаню остался месяц.»
считайте, что я инсайдер ).
поэтому для меня валютный рынок — кривой, манипулятивный, непрозрачный — остался.

вижу в моменте арбитраж и спрэдинг — открываюсь, настолько глубоко и далеко, насколько это возможно.
а возможностей всегда больше, чем денег! )))

John Doe, 

найдите тогда для себя НЕвалютный арбитраж.
морковку люблю есть, особенно корейскую ).
торгуют ею восточные люди в основном.
но она помогает арбитражить на  кривом рынке, особенно с опционами.
вопреки всей ущербности нашей песочницы и оставаясь вынужденно  ее патриотом, стараюсь торговать  с плюсом.

Dow, J, 

по вашей версии будет  7/90=0,078х360=28% годовых

но если вы знаете, что такое неттинг и ваш брокер тоже, то 
получится

142/1052=13,49%/90=0,15х360=54% годовых, что и требовалось доказать

Dow, J, 

про НЕТТИНГ
smart-lab.ru/blog/1033635.php

проблема найти адекватного  брокера — ГО как у биржи — решается методом проб и ошибок )))

Dow, J, 

проверил на всякий случай — Твой Брокер  по ЮАНЮ по вашей связке берет строго по бирже, итого 967 рублей.