SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Статистическое прогнозирование - путь к заработку
- 14 июня 2024, 18:17
- |
- А. Г.
Почитал топик Мудрые слова о глупости прогнозирования , к которому автор запретил комментарии. Явное незнание, что дают статистические прогнозы.
Можно ли считать прогнозом утверждение, которое всегда в будущем выполняется с вероятностью 0,55 и не выполняется с вероятностью 0,45? Почему то люди считают, что нет.
Однако, если 1000 раз в этой ситуации сделать ставку 1 рубль, то вероятность выигрыша больше 90 руб. на 1000 бросаний 0.9993, а вероятность обнуления счета 100 руб. (при ставке 1 руб. на одно бросание) меньше 10-21. Разве получить прибыль 90% с такой вероятностью и такой вероятностью обнуления счета мало? А ведь это больше века называется "статистический прогноз". Он глупость?
Можно ли считать прогнозом утверждение, которое всегда в будущем выполняется с вероятностью 0,55 и не выполняется с вероятностью 0,45? Почему то люди считают, что нет.
Однако, если 1000 раз в этой ситуации сделать ставку 1 рубль, то вероятность выигрыша больше 90 руб. на 1000 бросаний 0.9993, а вероятность обнуления счета 100 руб. (при ставке 1 руб. на одно бросание) меньше 10-21. Разве получить прибыль 90% с такой вероятностью и такой вероятностью обнуления счета мало? А ведь это больше века называется "статистический прогноз". Он глупость?
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- досуг
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция
- информация
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- ликбез
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- прогноз
- РБК-ТВ
- рецензия на книгу
- риски
- российские акции
- Российский рынок
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ФРС США
- ставка ЦБ
- Стрим
- США
- теория вероятностей
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Но, раз бабки нужны, как-то работать приходится.
А вот учиться — хрен заставишь.
При этом все на рынке свято верят, что можно построить звездолет из г@вна и палок...
С уважением
Но и улететь на нем можно только в соседнюю канаву...
А никак не к звездам...
С уважением
Что до статистических прогнозов, можно еще вспомнить ошибки первого и второго рода при принятии решений, только зачем напрягаться?
Когда открываем сделку, а она оказалась убыточной в 45%, это разве не ошибка первого рода?
Ну, если 55/45, то это просто на опыте проверяется быстро. Кстати, 55/45 это супер!!!
Ну а если 51/49? Это же сколько надо сделать сделок, чтобы с уверенностью сказать, что это 51/49 а не 50/50?
Недавно умер Джеймс Саймонс. Про него здесь много было сказано хорошего и доброго. Так вот, у него, как утверждается, соотношение 50,7/49,3. У него, правда, и сделок миллионы, и он, наверное, вправе такое утверждать.
Что толку в прогнозе, если вероятность его исполнения берется с потолка?
А ведь так обычно и бывает.
Ну а если еще и вероятности не постоянны? Это вообще о чем?
Вероятность же приписывают идентичным испытаниям?
Ну нестационарные случайные последовательности — это другой вопрос.
Я же просто привел пример, когда есть возможность правильно прогнозировать в среднем только в 55% случаев. И что в этом случае будет с прибылью, если во всех случаях прибыль и убытки равны. Но естественно, что подавляющее большинство, не понимающих, что такое «прогноз», «покрутит у виска» и покажет на ~45% ошибок.
отсутствие умного образования, позволяющего зарабатывать с рынка
С уважением
P.S. На Западе такое образование тоже отсутствует. Так что практически все довольствуются деньгами клиентов)
Также логика подсказывает, что если за много лет человек так и не смог создать себе капитал, работая на финансовом рынке, то значит его ценность как специалиста под большим вопросом.
Но это исключительно метанаука, т.е. базис. Для того, чтобы вложить предметный (отраслевой) смысл в логический вывод — следует владеть знаниями внутри отрасли. IMHO.
Так, к примеру, в Вашем рассуждении есть дырка. Ибо оно (неявно) основано на постулате, что если человек много лет чем-то занимается, то он всегда этим занимается суперуспешно. В этом с Вами поспорят не только финансовые управляющие, но и инженеры, автоконструкторы, парфюмеры и многие, многие другие.
Более того, конкретно в среде финансовых управляющих мало кто стремится создать себе капитал. Мои знакомые фин. адвайзеры в Швейцарии и США тратят свои доходы на пентхаусы, дорогие тачки и дорогих баб и х… клали на капитал, ибо клиентлох — не мамонт, быстро не вымрет.
С уважением
Логика говорит что со временем растет квалификация и результативность. А если она не растет, то человек необучаемый дебил. Зачем держать дебила на управлении активов? Это ж удар по имиджу фирмы ))
Логическая дыра = отсутствие какого-либо промежуточного логического вывода, нарушающего целостность рассуждения
Если бы можно было научить управляющего стабильно зарабатывать деньги в пользу клиентов или даже в свой карман, используя исключительно рыночные, а не уголовные механизмы, то доходность почти всех иструментов фин. рынка была бы сильно ровнее, чем сейчас.
В действительности, управляющих не учат зарабатывать, а учат втирать клиентам про альфу, бету, Мертона-Блэка-Шоулза и прочие умные слова.
Если бы знание про как заработать существовало в реале, оно точно было бы эзотерическим, а не публичным )))
«Это нужно не всем! Это нужно одному!» © «Свой среди чужих...»
С уважением
прикольная отмазка
На зарплате человек не обязан там чего-то любить, работник выполняет обязанности согласно договору с работодателем, что-то не устраивает стороны — расторгается договор и ищут нового сотрудника, а сотрудник нового работодателя. При этом в перечне требований к соискателю никакой любви к работе ни один работодатель не указывает ))
В вопросах д/у вся математика зарыта в доходности:
1. Доходность до 30% годовых — строго работа на деньги клиента
2. Доходность от 30% до 100% годовых — возможны варианты
3. Доходность от 100% годовых — строго работа на свои деньги
Если что — это я про максимизацию личного дохода управляющего.
С уважением
На этом пункте спотыкается большинство, а может и даже все )
Сорри — не хотел лично Вас обидеть
Утверждение, что вся математика в вопросах д/у зарыта в отношении доходности к риску — простое логическое следствие гипотезы о нормальном распределении приращений цен.
На этой гипотезе основана теория Марковица, CAPM, MPT, etc.
К сожалению, все это не работает.
Ни вместе, ни по отдельности.
Примерно по этой причине портфельные управляющие ничего не могут)
С уважением
Я делаю то, чему научился на своей более чем 20 летней практике. И эта практика действительно часто идет вразрез популярным теориям )
Мальчик buybuy, что-то я вас не понимаю совсем. По-моему там даже предположений о ценах нет нигде, не то что о нормальности их приращений.
Многое зависит от стартового капитала, например. 26% дает удвоение капитала за 3 года. Если бытовые потребности закрыты из каких-то источников, вполне себе нормально.
И такие люди есть, просто они непубличны.
Всего лишь фантазии, которые ничем не подкреплены, иначе бы как и обещал давно покинул смартлаб, но «уникальная» система все еще не закончена))
Неуверенность в своих силах. Рисковать своими или чужими… )
Интересное рассуждение для патриота)
Я долго работал и платил налоги — значит, я выполнил обязательства перед моей страной.
И если она вдруг захотела что-то еще — да пошла она нах, в натуре!
А то какой-то стокгольмский синдром получается, панимаишь
С уважением
P.S. «Стокгольм? Это в Финляндии» © «Крепкий орешек»
А уж в финансовой сфере это вообще проще чем в производстве — умеешь анализировать, умеешь управлять, понимаешь логику рынка — спокойно пошел к другому работодателю или на вольные хлеба. Тем более договоры ДУ с клиентами заключает фирма, а не сотрудник от своего имени. Управляющему не требуется знать поименно клиентов фирмы, он должен следить чтобы их счета прибавляли в весе и не отвлекаться кто там чей родственник или какую должность где занимает…
Просто никто не умеет анализировать, никто не умеет управлять, никто не понимает логику рынка.
Все просто умеют разводить хомяков.
Если текущий работодатель тебя не устраивает — идешь к другому, который лучше платит за развод хомяков.
Где здесь написано про умение заработать на рынке самому?
С уважением
Джим Саймонс так делал.
Но только для тех управляющих, которые давали значимый финрез
Остальные сосали
Но не уходили — конфиденциальность и все дела...
С уважением
Но и качественные управляющие так массово мрут, что их давно пора уже заносить в Красную Книгу...
С уважением
Не всех интересует «доля». Мой отец с 19 лет до 80 лет работал в оборонке. Правда, когда в 1988-м их главку навязали производство сковородок, уехал на производство сначала в Индию, потом в Сирию, а когда вернулся в 2002-м, то пошел в свой же главк (в 1988-м он был его начальником, а потом из главка сделали ГУП) на работу по экспорту вооружений. И работал там до 80 лет (2015-й), пока не отправили на пенсию. Сами должны понимать, что с 2002-го вопрос его работы был совсем не в зарплате и не в пенсии, которая сейчас у него 83 тыс. руб… А владельцем ГУП по нашим законам стать нельзя.
А эволюция бизнеса неумолима — наемные сотрудники менее эффективны, чем совладельцы. Это подтверждает и западная индустрия, не просто же так там выдают опционы на акции.
Я лауреат государственной премии СССР в области науки и техники 1990-го года. И какой я гражданин?
Этот феномен известен и в США.
Вот возьмите феномен Васи.
Человек плохо образован, торговать не умеет и не учится. Даже харизмой не богат. Но вот клюют на него лохи и он востребован индустрией.
В бэкофисе тоже свои требования и если человек им соответствует, он почти наверное не подойдет на роль хорошего управляющего — одиночки.
Немногие исключения у нишевых УК только подтверждают правило.
Сергей Сергаев, ну не все рождаются с миллиардом приданного, чтобы заниматься статистичискими заработками. Многим нужно заработать именно здесь и именно сейчас, чтобы было что покушать вечером, потому что если они не получат желаемое, то умрут уже завтра — участь пролетарского населения в капиталистическом обществе, если верить бородатым дядькам из прошлого...
Но люди есть на самом деле, один из них… я. Как бы нескромно это не прозвучало.
И зачем в таком случае утверждения, что нет прогноза с вероятностью исполнения 1 называть «глупостью прогнозирования»?
К сожалению биржевыми ценниками двигает не логика и математика, а не знаю, как назвать, общественный маразм наверно )))
Социогон ) учитывая современные технологии внушения идеей толпе.
Я вам проще скажу, вот есть у меня взгляд на долгую, это еда, стоимость еды в мире и т.д.
Население не сокращается, еда нужна в мире, в перспективе 10-15 лет тоже самое будет, делаем выводы.
У нас есть хорошие компании с грамотными управленцами, где пока не гос. руководство сидит. И даже во время происходящих событий, их действия нравятся.
Риски есть согласен, поживем увидим. Мои же деньги )
И еще раз, Александр, вы считаете вероятности, может при расчете движения атомов водорода, это подходящая математическая концепция, а на рынке нет.
Нету здесь логики, математика работает постольку постольку
В общем, что я вам объясняю, вы и так лучше меня знаете )
Толпа и логическое мышление вещи не совместимые
А заниматься прогнозом по рядам цифр можно только научно. Конечно, если при решениях купить-продать не смотреть на прошлые цены, отчёты компаний, макро- и микроэкономику, то никакая теория вероятностей не нужна.
Если речь о системах с живыми биологическими организмами в самом общем случае (например, фондовые рынки) с полным доступом (как в реале), то статистический прогноз не работает.
Если речь о системах с живыми биологическими организмами (например, фондовый рынок в отдельно взятом инструменте в отдельно взятой стране), а за скобками вы оставляете политические тумблеры, то статистический прогноз работает.
Чисто теоретически, если это верно, то никакой эффективной торговли на фондовом рынке, кроме одной из трёх: постоянный лонг ИЛИ постоянный шорт ИЛИ аут не существует. Это доказано ещё 60-70-х годах прошлого века
Инвестор (особенно смартлабовец и любитель всяких баффеттов) — он делает ставку на рост цены на бесконечном промежутке времени и в большинстве активов это работает. В казино или у букмекера, у него был бы завершённый случай — отдельный матч или отдельный спин на рулетке, а здесь этого нет — инвестор забрасывает жребий в линию времени, уходящую в бесконечность (если он покупает акции, а не деривативы).
А насчёт «роста» посмотрите историю S&P500/М2 с 1959-го года. Где Вы в этом графике видите рост?
Матожидание — вот соль.
Матожидание — это среднее случайной величины и не более того. Это гораздо более узкое понятие, чем набор вероятностей чисел.