Может кому полезно будет.
Может кто ценных советов подкинет.

На текущий момент опыт пользования тслабом составляет порядка одного месяца: 3 недели изучения и 1 неделя боевых торгов.
Цель освоения тслаба была в том, чтобы иметь независимую от программиста реализацию алгоритмов.
Рассматривались: тслаб, стокшарп, метатрейдер и что-то еще.
Начал с тслаб 1.2, но через недельку изучения перешел на тслаб 2.

На текущий момент всё нравится, но ряд технических нюансов непонятен.
Основная трудность — отсутствие нормальной документации как пользовательского, так и программистского толка.

Основное, что сейчас непонятно — как работает тслаб изнутри. Видимо, источник для понимания — форум,
но совершенно не хочется тратить время на пролистывание всего форума.

Что мне позволил сделать тслаб? Всего сейчас порядка 10 торговых алгоритмов, каждый из которых генерирует примерно по 20 раздельно управляемых позиций. Грубо говоря, каждая позиция это от 10 до 50 контрактов по SR или от 5 до 20 по Si или от 1 до 10 по RI. На входе в эти алгоритмы несколько неторгуемых источников, на выходе сделки. Всё это тслаб позволили легко и удобно настроить. Изначально почти всё сделал кубиками, а свои «статистики» реализовал в виде DLL (это связно с циклом for).

( Читать дальше )

Осень — подходящая пора для размышлений, рефлексии, ожидания всплесков волатильности, грусти, романтики (нужное подчеркнуть)!

Немного размышляя о том, хорошие ли у меня трендовые системы, построил тривиальную систему на минутках, которая наращивает лонги и сокращает шорты, если цена выше 60-минутной скользящей средней, а также сокращает лонги и наращивает шорты, если цена ниже этой скользящей средней. Казалось бы, проще стратегию не придумать:) Пусть это будет самый очевидный бенчмарк, который трендовая система должна обогнать ну хотя бы в два раза, чтобы её запускать на реале.

Верхний график — цены закрытия минуток.
Средний график — поминутная эквити в процентах.
Нижний график — размер открытой позиции в каждую минуту (в контрактах или в акциях).

Всё с января 2010 по сентябрь 2016.

Обыкновенные акции Сбербанка:




























Фьючерс на Сбербанк-ао:




























Фьючерс на индекс РТС:




























Фьючерс на курс доллар/рубль:

Предвидя, как после этого видео многие начнут кидать помидорами в Александра Борисовича, хочу выразить ему благодарность и уважение!

Конечно, А. Г. напомнит всем, что 40% просадка, которая реально не 40, а чуть более 60% составляет, получена не по его лично алгоритмам, а по разным алгоритмам разных управляющих ИК «Форум», которых там не один человек. Однако, для публики данное событие как негативный повод будет ассоциироваться именно с Горчаковым как одной из самых публичных фигур в этой сфере.

В какой связи я хочу выразить ему благодарность и уважение?

Во-первых, за открытость и публичность. Мало кто (из крупных) свободно демонстрирует свои результаты. Господа, поверьте, показать на комоне эквити, полученную при ГО до 1 млн рублей с просадкой в 20% и показать эквити на том же комоне кривую эквити с просадкой в 40%, но полученную при ГО порядка 100 млн рублей, это две очень большие разницы. Вторая эквити заслуживает намного большего внимания.

Во-вторых, за многие свободные публикации, рассказы АБГ о том, как он строил свои системы, на каких статистиках и т.д., это ценно само по себе.

Предысторию вопроса смотреть тут.

В данном маленьком исследовании сделаны простенькие подсчеты с целью ответа на вопрос:
являются ли круглые целые уровни цен обыкновенного Сбербанка информативными?
Есть ли статистическое преимущество, когда цена равна, например, 150 рублям против, например, случая,
когда цена болтается на уровне 150 рублей и, скажем, 67 копеек.


























Всё считалось потиково внутри дня за минувшие семь лет в общей куче без деления по годам.
Первый столбик это объединение второго и третьего.
Второй соответствует случаям, когда текущий круглый уровень выше на 100 копеек предыдущего круглого уровня,
на котором была цена. Третий наоборот.
100 на 100 это вероятности движений на данное число копеек вверх (по горизонтали) против движения вниз (по вертикали).

( Читать дальше )

Когда-то это было довольно увлекательным занятием — понять принцип, по которому работали роботы-победители ЛЧИ.
Перебирая старые файлики, обнаружил кое-что секретное.
Несколько картинок из 4 октября 2013 года. Тогда робот-победитель набрал много процентов и тогда сделки датировались посекундно,
что делает их визуализацию более информативной:







( Читать дальше )

В порядке отзыва по горячим следам.
Мы пользуемся услугами Just2Trade (он же WhoTrades) пару месяцев.
Решили торговать в том числе и через этого брокера в порядке оптимизации налогооблажения.
По сути, это тот же финам.
Что есть? Из терминалов transaq и metatrader.
Всякие сервисы (оповещения и пр.) чисто финамовские.
Возможность алго через transaq connector.
Далее ряд фактов (по коннектору), о которых полезно знать тем, кто присматривается к данному брокеру:
1. Если судить по тому, что все сделки появляются на бирже, их можно найти по номерам, то получается, что это не кухня а вполне себе брокер.
2. Ввод денег элементарно, но невозможно пополнить счет не владельцу счета к сожалению.
3. Transaq connector обычный, HFTransaq не предоставляется.
4. Прямой доступ не дают, FIX-FAST не поддерживают.
5. Хоть это и копия финама, но есть различия. Например, транзаковский сервер находится в Германии.
6. Структура рынков другая, наименования инструментов другие, многое дублируется непонятным и мало осмысленным образом.

( Читать дальше )

Как может выглядеть ужасный день в жизни алгосистемы, я показывал тут.
В этот раз покажу как выглядит прекрасный день из жизни алгосистемы.
Треугольниками показаны сделки, закрывающие позиции, которые были открыты 8 сентября.
Часть позиций была открыта в 11-м часу четверга, часть — в 17-м и 18-м часу.
Вряд ли перед выходными система куда-нибудь войдет, пусть нас не беспокоит утренний гэп понедельника.