Sergey Pavlov

Читают

User-icon
462

Записи

318

Оптимизация или подгонка

Может ли алгосистема быть без параметров? Кто как считает?

В тех случаях, когда у системы есть много параметров и в зависимости от разных значений этих параметров получаются разные значения качества, встает вопрос, какие значения параметров выбрать (оптимизация) и не является ли данный выбор подгонкой под какие-то выбросы или особенности цены?

Общего практического ответа на этот вопрос, скорее всего, нет, поскольку любая оптимизация есть подгонка по сути.

Однако, на этапе оптимизации-подгонки вполне можно понять, является ли данная оптимизация подгонкой в чистом виде или же выбранный оптимум имеет смысл для практической торговли.

Рассмотрим крайние случаи для воображаемой системы с одним параметром.

Первый вариант. Годовая доходность системы в зависимости от параметра меняется случайным образом от -100 до +100 % годовых. Формально есть что выбрать, но стоит ли?

Второй вариант. Годовая доходность системы зависит почти линейно от данного параметра. При малых значениях параметра она колеблется в районе -100%. При больших — поднимается до +100%. В этом случае оптимизация имеет смысл, но надо разбираться с логикой построения.

( Читать дальше )

Самый плохой день из жизни алгосистемы

Вчерашний день выдался для нашей сбербанковской системы самым убыточным с момента запуска этой системы в начале 2015 года.
Убыток составил примерно 4% от капитала (при пересчете на первое «плечо»).
Всего за этот день по сберу система подала 999 заявок, которые превратились в 897 сделок.
Досадно, что треть этого убытка от того, что у системы «слетел» модуль, отвечающий за стоп-лоссы,
но 2/3 убытка это уже честный системный убыток.
Так что есть над чем работать, свои убыточные дни надо любить:)
Всем хорошего настроения:)

Самый плохой день из жизни алгосистемы

Книжная полка алготрейдера

Книжная полка алготрейдера





















Основы матричных вычислений, Уоткинс
Теория вероятностей, Вентцель
Теория случайных процессов, Панков и Миллер
Вероятность, Ширяев
Избранные труды, Колмогоров
Методы и техника обработки сигналов, Макс
Теория секвентного анализа, Хармут
Стохастические дифф. уравнения, Оксендаль
Цифровой спектральный анализ, Марпл
Справочник по броуновскому движению


Будни алготрейдинга: открытие торгов 9 марта.

По сути, это иллюстрация того, что никто против вас не играет и нет никакого принципиального заговора разорить вас, рисуя вам убыточные сделки. Хотя, когда я пробовал торговать руками, такое впечатление у меня складывалось:)

На картинке показы места, где с 7 марта стояли стоп-заявки на продажу (цена ордеров была хуже цены активация на 3 копейки). Каждый ордер по 10 контрактов. Вчера на открытии я бы нисколько не удивился, если бы все сделки (красные треугольники) расположились по вертикали в местах, где стояли стоп-ордера. Также я бы не удивился, если бы при таком движении по вертикали все стоп-заявки превратились в лимитки и висели неисполненными.

Однако, ситуация сложилась так, что все они исполнились почти по одной цене в среднем лучше на полрубля. Приятное везение получилось:)

Будни алготрейдинга: открытие торгов 9 марта.

Трендовость и контртрендовость

Предпосылки тут.

В пределе, если мы достоверно знаем идеальные места разворота цены, разделение торговой системы на трендовую и контртрендовую теряет смысл. Генезис данного разделения в том, что данные об изменениях цены доступны апостериори. Поэтому в каждый момент времени имеет смысл тестировать две гипотезы. Первая — продолжение тренда. Вторая — разворот тренда. Опираясь на эти гипотезы, возникают трендовая и контртрендовая торговые системы.

Если торгуемый инструмент — синусоида, то идеальная реверсная торговая система должна продавать на вершинках и покупать на впадинках этой синусоиды. Если нам неизвестно о том, что данный инструмент — синусоида, то продавая, после вершинок и покупая после впадинок, мы будем зарабатывать, если в среднем наша реакция на зафиксированные впадинки и вершинки не будет запаздывать более чем на четверть периода синусоиды. Собственно, если мы фиксируем вершинки и впадинки в среднем позже чем через четверть периода синусоиды, мы должны действовать наоборот: покупать после зафиксированной вершинки и продавать после зафиксированной впадинки. В этом суть разделения трендовых и контртрендовых систем.



( Читать дальше )

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн