Блог им. melamaster

Тслаб, стокшарп, иноброкеры

Сперва о брокерах с зарубежной юрисдикцией:
1. Хутрейдс. Работает стабильно чуть хуже, чем финам. Т.е. «лежит» всегда, когда мертв финам, но иногда не работает сам по себе. Самый частый косяк это сбой в их риск-менеджменте, когда данные идут, а заявки не принимаются, поскольку якобы не хватает денег на счете, хотя это не так. Частота сбоев в хутрейдес (он же джасттутрейдс) примерно 2-3 раза в месяц. Устранение сбоев обычно занимает от 1 часа до (самое долгое) 5 часов. Для сравнения в финаме сбои бывают не чаще одного раза в пару месяцев и устраняются обычно не дольше, чем за час. Коннектор тслаба к хутрейдсу работает прекрасно — алгосистемы (трендовые) хорошо торгуются.
2. Exante. Рынков и инструментов на порядок больше, чем в хутрейдсе, но меня пока интересует только moex. Их родной терминал Exante ATP весьма приятная программа, в плане удобств намного лучше квика, есть удобная доска опционов, удобно работать с заявками и т.д. Для ручной торговли я бы выбрал Exante. Пока за недолгий срок боевой эксплуатации счета у них сбоев не наблюдалось, всё корректно. Опять же через тслаб те же скрипты вполне сносно работают, нареканий нет. По надежности, по сервису этот брокер выглядит лучше хутрейдса. В управлении через тслаб есть нюансы, поскольку этот брокер любит только лимитные заявки, но это всё легко настраивается. По скорости выставления заявок на первом месте финам, почти сразу за ним (а изредка даже быстрее, что загадка) ставит заявки экзанте и после них всех выставляются заявки от хутрейдса.
3. Если кто знает других иноброкеров, дающих доступ на московскую биржу, подскажите, кто это, потестим на реальных деньгах. Если уже есть такой опыт у других брокеров, отпишитесь, как оно.

По тслабу:
1. Второй тслаб — сырая и непригодная для управления большими суммами программа, постоянно падает и т.д. На большие нагрузки не рассчитана. Тут можно только пожелать удачи разработчикам. Кроме того, на аналогичных скриптах второй тслаб работает медленнее первого (первый быстрее ставит заявки). Экспериментов было много по второму, от него я полностью отказался — это не проф. продукт. По крайней мере, на текущий момент.
2. Первый тслаб — достойная и интересная программа. Отличный вариант для начинающих, поскольку просто и быстро запускать в боевой режим алгосистему.
3. Из значимых недостатков тслаба следует иметь в виду:
3.1. Нет документации и нет поддержки. Есть форум, есть куча адептов тслаба, можно там разводить кучу обсуждений и находить ответы на некоторые вопросы, но это требует излишней активности и траты времени. Я бы хотел к платному продукту иметь адекватную документацию и общаться с поддержкой только по критическим нюансам, а не по каждому шороху. Пусть тслаб стоит не дорого, ну сделайте платные доки, я их купил бы. Есть платная поддержка, но общение с этой поддержкой по нескольким поводам говорит о том, что проще разбираться методом тыка.
3.2. Чудо! Вот работает тслаб, сделал очередной пересчет, проверил три последний свечи, сигналов не обнаружил, заявок не отправил. Делаю простую вещь: останавливаю и перезапускаю агент и тут чудо… Тслаб вдруг говорит о том, что бар назад был пропущен сигнал. Проверяю по логам, пока он обсчитывал этот бар в режиме онлайн, ошибок не было, данные были, но почему-то не было сигналов. Итого приходится периодически делать дурацкую процедуру перезапуска агентов. Возможно, этот косяк не проявляется при малой нагрузке, но при большой нагрузке тслаб косячит.
4. Общее резюме. Не смотря на наличие косяков, мне программа нравится. Она удобна, методом тыка изучаема и стоит совсем не дорого. Хочется пожелать разработчикам успехов!

По стокшарпу:
1. Тут уже всё благодаря квалиф.программисту. Сам бы я на него смотрел как дурак на китайскую стену:)
2. Если вы не программист, то стокшарп для вас — бесполезный комплекс всякого разного.
3. Из коробки стокшарп не работает. Каждый новый релиз проверяю дезайнера, подключаю его к реальному счету и всё время на разных этапах валятся какие-то ошибки. Но с умелыми руками программиста и этот продукт можно завести. В этом плане пока дезайнер стокшарпа вообще нисколько не конкурент тслабу. Последний из коробки работает легко.
4. Но если вы программист или у вас есть программист, то стокшарп это отличная база для создания своей профессиональной программы по управлению алгосистемами на нормальном большом объеме. Общий минус один — привязка к виндовс. Было бы круто всё из под линуха делать. Но тут другое ограничение вступит в силу. Многие коннекторы только под винду типа транзака.
5. Стокшарп это по сути шикарный набор инструментов и кое-каких важных модулей и функций:
5.1. Имеется много готовых примеров — легко начать.
5.2. Многие задачи уже решены (коннекторы, исполнение ордеров, сохранение стратегий и пр.).
5.5. Примеры на стокшарпе, кстати, если их собрать и запустить, работают сразу и стабильно в отличие от дезайнера.
6. Нетрудно догадаться, что второй недостаток, кроме привязки к винде, это отсутствие документации по каждому нюансу, т.е. многое приходится опять же методом тыка познавать.
7. Еще один шикарный плюс это бесплатность всего, если не пользоваться всякими высокоскоростными коннекторами.
8. Поэтому разработчикам стокшарпа хочется пожелать удачи и настойчивости в развитии этого проекта. В нем наработано очень много всего хорошего.


★11
через годик, возможно, и второй ТСЛаб станет пригодным, так было и с первым — сначала пару лет сплошного гемора
avatar

vito333

vito333, через годик и мы Дизайнер доведём.

Sergey Pavlov . Спасибо за тру отзыв, пишите и у нас.

Мы Дизайнер пока в бете выпускаем. Релиза нет пока. Работает стабильно, увы, только бэктест и сам дизайн стратегий. Мы пока не закончили продукт. Следующая версия — будут фиксы лайв подключения. Нам главное было выпустить возможность лайва хоть какого-то, чтобы можно было потестировать, собрать отзывы по лайву, и улучшать и это направление.

А про Гидру забыли. Наш уникальный проект. Зарубежные клиенты, к нашему сюрпризу, именно им интересуются, а вовсе не кубико строительством.
avatar

Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov, неоднократно рассматривал ваш продукт, но всегда останавливали несколько моментов:
1. платная и довольно дорогая техподдержка
2. отсутствие нормального тестера стратегий
3. привязка к Windows т.к. написано все на C#, пробовал реализовать все на mono в Linux, но то что касается сетевых технологий, в mono реализовано не достаточно хорошо, поэтому S# в Mono не работает.
А в целом продукт нормальный, но как выше написали, без хороших знаний C# в нем не разобраться с наскоку.
avatar

Константин

Константин, а тестер действительно не айс? я буквально вчера принял решение попробовать идею не в тслаб, а в стокшарпе. Пока только закончил подготовку, еще не вникал.
avatar

Андрей К

Константин, 

1. Согласен, но проект должен чем-то кормиться, чтобы развиваться.
2. Сложно тут прокомментировать, так как я не понимаю что именно не так в бэктестере. Пишите на форум, обсудим.
3. Привязка идет не от стокшарпа, а от нижележащих АПИ от брокеров или брокерских систем. Например, мы запускали на убунте стокшарп через моно (не wine) с подключением по FIX. Но нужно понимать, что это очень кастомное решение для сильно ограниченного круга клиентов. Поэтому для массы это не особо интересно, и мы не делаем упор.

S#.API — для программистов или кто умеет программировать на C#. S#.Designer — для не программистов (внимание! это бета и текущее состояние описал выше).
avatar

Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov, а какие еще коннекторы запускали на Ubuntu под mono?

Сам пишу на плюсах и коннекторы пользую через wine, типа QUIK в нем запускаю или в winelib врапер под smartcom компилируешь и потом уже на прямую в Linux тянешь данные и обрабатываешь алгоритмы

avatar

Константин

Константин, мы Убунту использовали потому что была переконфигурация сетевого стека для оптимизации работы робота. В плане скорости. Другие коннекторы в этом смысле бессмысленны, и вряд ли стоит их запускать вне Windows. Wine как и любой эмулятор несет в себе риски, и можно попасть на деньги. Тем более, когда робот находится где-то удаленно, и работает автономно.
avatar

Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov, насчет wine согласен, достаточно нестабильная штука )) но windows несет в себе не меньшую угрозу, вот сегодня пришлось запуститься в windows и как обычно после запуска в Linux, проверил диск windows на наличие блох )) и чуда не случилось, нескольких прибил ))
avatar

Константин

Константин, мою мысль несколько не поняли. Акцентирование на той или другой ОС имеет смысл, когда от этого зависит прибыль. Конкретно мы делали алгоритм, который зависит скорости и сетевого стэка, следовательно. Windows ради Windows или Linus ради Linux не имеет смысловой нагрузки. Это всего лишь инструменты, и не более. Трейдинг же — это прикладная ниша. И точка отправления (какой язык, какой протокол, какой брокер, какая ОС и т.д.) зависит от алгоритма. А не наоборот.
avatar

Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov, не в качестве совета, но в качестве пожелания. Возможно, был бы полезен промежуточный слой для тех, кто понимает в программировании и процедурные вещи умеет делать. Чтобы ваш продукт позволял настроить общие параметры подключения к нужным источникам, задать формат стратегии, а условия входа-выхода в-из позиции закодить в неком окошке, а ваш продукт уже запускает эту стратегию и делает всё необходимое по выставлению-сопровождению ордеров, сохранению состояний и т.д. Говорю по себе, мне кубики не нужны. Написать логику вычислений в виде кода могу на любом языке, а вот заниматься компиляцией-сборкой софта, всеми этими лямбдами в сишарпе не хочу да и не осилю, трудно это мне. Тогда я бы не мучил программиста, а делал всё сам и отдельные версии просил бы его на S#.API уже наиболее оптимально запрограммировать.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, ваше пожелание понятно и логично. Именно для решения подобных потребностей и существует проект stocksharp.ru/products/shell/ Графическая оболочка, куда встраивается код стратегии, компилируется, и на выходе готовое WPF приложение.

Теперь мы пошли дальше, и сделали поддержку C# внутри редактора http://stocksharp.ru/news/7001/novyi-reliz-sdesigner---da-zdravstvuet-real!/ (пункт 1). Преимущества перед Шелом очевидны (бесплатность, нет нужны устанавливать Visual Studio).

Поэтому я несколько в замешательстве, что именно вам нужно, так как то что вы пишите — это у нас существует и уже не один год.

Про лямбды вы зря. Если ваш программист не использует лямбды, то это говорит только об уровне его знаний. Лямбды уменьшают количество кода, делая его более читабельным.
avatar

Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov, программист всё использует, выше я про себя писал. Всё бы хорошо, но как попробовать этот функционал у вас? В бесплатном дизайнере не могу, поскольку он постоянно выдает всякие ошибки. Ну бета на то и бета. А покупать шелл для того, чтобы потыкать, не хочу. Сделайте доступ в шелл бесплатно, чтобы можно было понять, как это работает и т.д. Если всё ок, то можно и купить. Я же говорю как пользователь. Скачал дизайнер, описание функционала нравится. Начинаю настраивать, лезут всякие ерроры — откладываю в сторону. Шелл? Описано хорошо. Как его проверить? Вот тут может вам стоить заимствовать идеологию тслаба? Пока дело не дошло до реальных денег, можно потыкать.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, по Дизайнеру — пишите на форум. Мы правим все ошибки, о которых нам пишут. Мы физически не можем исправить то, о чём не знаем. По фидбэкам развиваем программу, заиствуем лучшие стороных разных платформ.

По Шеллу — это невозможно. Шелл распространяется как исходники. В этом его замысел. Да и ценам там символическая, если для вас он окажется бесполезным. Уверен, в месяц программисту вашему вы платите значительно больше, и делает он скорее всего аналогичное Шеллу (графическая оболочка для робота и т.д.).
avatar

Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov, покупать кота в мешке — не самый привлекательный путь. Если шелл ближе к примерам, которые есть в S#.API, то это и так имеется — программист разобрался, всё супер! Если шелл ближе к дизайнеру и также имеются ошибки-недоделки, то он и бесплатно не нужен.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, поэтому Шелл это скорее как бонус к курсам. Он приятный. Отдельно продавать Шелл достаточно сложно, и вы сами очертили критерии. Ни добавить, ни отнять.

Шелл экономит примерно 1.5-2.5 месяца работы программиста в зависимости от квалификации последнего. Но, если вы уже давно платите программисту и он что-то пишет уже на S#, то смысла покупать нет, так как он скорее всего уже сделал некий аналог.

Шелл не ближе к Дизайнеру, он совсем другой. Он расчитан на категорию пользователей S#.API. Дизайнер — на трейдеров.

Про ошибки и недоделки, как я уже неоднократно писал, есть форум. Пишите — будем обсуждать и править. Править то, что не описано — невозможно физически.
avatar

Mikhail Sukhov

Sergey Pavlov, я бы Шелл этот тоже потыкал
avatar

vito333

Sergey Pavlov, мне такой вариант тоже был бы идеален
avatar

vito333

vito333, есть небольшая разница:
второй — не первый, создается не на пустом месте.
Кстати, отсутствием наследственности по скриптам и индикаторам при переходе с 1 на 2 они резким взмахом руки послали куда подальше минимум 30% пользователей. Вам, как программисту, это не понять )

Sergey Pavlov, СПАСИБО!
avatar

VladMih

VladMih, второй переписан полностью, так что разницы в количестве багов нет, скорее всего

и я не программист
avatar

vito333

vito333, да, видимо так и есть.
Опыт МТ5 с «закрытием» МТ4 (официальным прекращением поддержки) и последующим возвратом к нему никого ничему не научил, кроме самих метаквотесов.
avatar

VladMih

VladMih, я не в курсе с мт4, меня заинтересовал только мт5, так как он вышел на наши биржи и язык там позволяет кодить и не особо мастеру и суперпро
avatar

vito333

vito333, ну так я ж её обрисовал — разработчики наплевали на интересы трейдеров, а трейдеры проголосовали ногами, отказались переходить на МТ5.
 Чтобы исправить ситуацию, разработчики были вынуждены через несколько лет не только вернуть поддержку МТ4, но и продолжить совершенствование этого терминала.

ТСЛабы идут с ними шаг в шаг — скоро объявят о прекращении поддержки 1.2 и увидят, наконец, свою ошибку.
avatar

VladMih

VladMih, да все ошибаются, что в этом такого
что же теперь каждой компании слушать каждого «умного» и срочно воплощать его идеи? так мнения таких умных диаметрально расходятся
а компании принимают решения всё-таки не единолично и основываются на своих бизнес-интересах

я когда-то давно в скайпе тоже сухову (стокшарп) говорил, что тслаб заткнёт стокшарп быстро и уверенно, за счёт доступности всем и каждому перетягивания кубиков, а он смеялся и отвечал, что эта попса уровня первого класса не взлетит, что она для домохозяек, а им на рынке делать нечего (не буквально привожу, давно было)

итог таков, что оба продукта не идеальны, тслаб за счёт массового тестирования гораздо быстрее пофиксил баги, а стокшарп как был глючным продуктом, так и остаётся
за ум вроде взялись, но растеклись мыслью по древу, мне вот до сих пор там нечего использовать, так как дизайнер лишь БЕТА, а остальное для программистов ПРО 

повлиять на них почти невозможно, да и нах, пусть делают как хотят, на рынке появляются новые продукты, старые улучшаются
avatar

vito333

vito333, я не про «каждого», я про систему.
Зайдите на их сервис сбора пожеланий и убедитесь, что там 99% сообщений разработчики видимо посчитали типа как «от умных».
На многие из них даже ответа нет. Хотя бы типа «идите нах».
Чесслово мне так было бы приятней — меня хотя бы прочитали.
avatar

VladMih

:)
avatar

vito333

VladMih, ну конечно, они учли все пожелания, идеология сохранена, так что не на пустом месте
но в 2.0 добавлено много нового функционала, так что багов приросло

ну, в общем, мне неинтересна тема сырых продуктов, наелся
через годик-другой может быть, да и то сомневаюсь, мт5 на голову превосходит тслаб именно  в исполнении стратегий (скорость, лёгкость, стабильность)
avatar

vito333

vito333, на МТ4/МТ5 совсем по-другому организована обратная связь. Не без шероховатостей, но основные «жалобы» учитывают обязательно. ТСЛабы же гонят клиентов писать предложения на какой-то сервис, где их никто не читает и исполнять не собирается. Или в серсисдеск официальные обращения. 

Напишешь на их форуме — под настроение получишь как минимум замечание. В этой ветке вроде приглашают писать на форуме, дак может что изменилось в лучшую сторону — не знаю, забанен у них уже больше года за полную фигню, извинений требуют за то, за что я не считаю нужным извиняться (за правду в нормальных выражениях).
В общем, не всё у них в порядке и учет граблей слабый.
avatar

VladMih

транзак заводится под линух =)
avatar

Андрей К

Андрей К, но только приседаний там не меряно при этом ))
avatar

Константин

Константин, да вроде как си шарп вышел официально под линукс, все стало проще. И транзак коннектор заводить. Есть конечно особенности реализации.
Думаю, если бы захотел и под плюсами бы завел, но конечно более сложно, не задавался целью.
avatar

Андрей К

Андрей К, проект mono развивается как то вяло, есть куча проблем, надеюсь в ближайшие годы исправят
avatar

Константин

Константин, так официальный релиз c# в линукс это не моно. Гляньте мои записульки в профиле, я там чуть раскрывал тему.
avatar

Андрей К

Андрей К, C# это язык программирования, который был доступен в *nix`ах изначально, но сам по себе язык без компилятора и библиотек мало что значит. У C# основная библиотека это дотнет фреймворк, а т.к. исходники библиотеки были закрыты разработчиком (майкрософт) и только с версии 4.5.1 они открыли частично ядро, то ни о какой массовости в *nix`ах на C# не было и речи, проект mono создали компилятор и переписывали дотнет фреймворк, а т.к. дотнет чужд для *nix систем, то соответственно не все в mono работает в этих ОС. В ближайшие годы думаю многое изменится с открытием исходников дотнет фреймворк, к тому же майкрософт анонсировали свой редактор под *nix`ы…
avatar

Константин

Константин, похоже вы так и не прочитали об официальном релизе. Тогда посмотрите в гугле .Net Core
Ближайшие годы уже наступили в этом году =)
и все же http://smart-lab.ru/blog/336942.php
avatar

Андрей К

4. Но если вы программист 
То просто применяете LUA и не порочите голову
avatar

Евгений Черных

kbrobot.ru, слушай, а для Lua — студия, Msdn, «хaml for  lua» и тому подобные вещи, хотя бы близкие по уровню к таковым из .net, есть?
Сергей Гаврилов, Да вроде что то есть. Но я по старинке в блокноте
avatar

Евгений Черных

kbrobot.ru, вроде…  я точно знаю, что нет… Поэтому, «чтобы не Морочить голову» тупо берем коннектор из s# и все лабаем в прекрасной vs2015, используем всю мощь .net, пользуемся помощью огромного c# сообщества… Хотя lua мне нравится, забавная игрушка…   
Сергей Гаврилов, Это только усложняет работу, потому что появляется дополнительная прокладка в виде коннектора. 
avatar

Евгений Черных

kbrobot.ru, господи..., да все программирование — это сплошь прокладки, обертки, оболочки… Главное, чтобы прокладка была  с крылышками…  
Сергей Гаврилов, Это как Вам удобнее. Мне сток шарп не очень подходил изначально из-за невнятной политики использования. А как вышел LUA — совсем забил. 
avatar

Евгений Черных

kbrobot.ru, и зря. Вы ведь роботов на продажу делаете? Мы могли бы и ваших продавать интересующимся клиентам. В особенности, если роботы умеют работать с рынком акций US. Луа — это только российский рынок. По нашему опыту, он очень и очень нишевый.
avatar

Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov, US рынком, как и плазой интересуется три с половиной человека, и вы это знаете.

А отказался от стоп шарпаа из-за того, что постоянно меняете политику предоставления как для физиков, так и для юриков.
avatar

Евгений Черных

kbrobot.ru, вы говорите про российских клиентов. Мы говорим про не российских. С массой мы не работаем, там своих платформ хватает. Но ниши можно заполнять, и явно не три с половиной клиента. Языкового барьера у нас нет.

Вполне возможно изменение политики. Но мы как-то сосуществуем с другими создателями роботов.
avatar

Mikhail Sukhov

цена то не небольшая на тслаб...
Какой нужен мин депозит при такой цене? ;-)))
avatar

baron_samedi

baron_samedi, всё относительно, но нижняя граница депозита в алготорговле это 1 млн рублей. Ниже этой суммы можно только пробовать, тестировать, учиться, но даже депозит=1млн это тоже только для учебы, не для заработка.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, 
поэтому тслаб для нищеброда — только для бэктестов.
Надо свое писать, если депо у тебя вокруг 100тыр.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, для проб — да. Опять же в квике на луа накидать скрипт (слепить из готовых), который будет кидать по рынку заявки, довольно быстро. Но лучше потратить время на создание стабильной системы, чем на написание своего софта, потом запустить эту систему в квике, чтобы за год собрать себе историю реальных сделок. Если система достойная, то появляется шанс найти инвестора. Это куда более перспективный путь, чем тратить время на попытки разогнать 100 тысяч в домашних условиях.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov,
сервер с виндовс дорогой, вэбквик — капризный.
мое решение — атентис в алоре, есть сервер за 150-200р в мес (убунту) и всегда есть вебдоступ бесплатно через вэбалор или алор на андроид (на всякий пожарный).
Пока на большее не позволит бюджет (еще посмотрим какая реальная доходность (убыточность) будет по году!).
avatar

baron_samedi

baron_samedi, удачи вам в этом деле! Интересные возможности у алора, спасибо за информацию. Можете ссылкой поделиться, где это подробнее описано?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, 
Спасибо Вам за посты. Если нужен Атентис переобфусцированный для моно -я вышлю.
alorbroker.ru/trading/tools/#ready-teriminal
Сайт поменялся… ;-)))
avatar

baron_samedi

baron_samedi, немного пробежался, любопытно. Вы его с чем-нибудь сравнивали, например, с транзаком? Насколько вообще этот брокер хорошо работает в плане алго?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, 
я нищеброд, только слепил первых ботов на первых алгоритмах.
настроил сервак.
Таким образом в месяц надо отбивать 500 руб (услуги брока и сервак). Лимитники ставит, хфт и работу со стаканом не пробовал — это в планах. Историю котировок поставляет другой скрипт с финама — это немного напрягает.
Есть пару бажков — ну если вам интересно — поделюсь охотно «опытом». Могу поделиться и местом на серваке -;-)). Был бы кто-то, как я — можно было бы расходы уменьшить....
Зарегте демо — я вам ботами на нем поторгую  ;-))) мне будет лестно Вам услугу оказать…
Я 2 месяца как алготрейдер.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, лучше не думайте про отбивать. Имейте в виду, но не ставьте таких целей. Потому что эти суммы, как правило, фиксированные и их влияние на фин.рез. нивелируется при увеличении депозита. С комиссиями так нельзя, а с подобными расходами можно.

А что даст это демо? Ну и на свой сервак лучше никого не пускать из посторонних.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov,
просто Вас заинтересовало что и как.
Вы вряд ли меня ограбите!
Я бы и скелетом бота поделился, но он «наколеночный» с кучей мусора. На демке погоняете, посмотрите… Без всяких Ваших обязательств и условий с моей стороны, но без дальнейшего распространения.

avatar

baron_samedi

baron_samedi, тогда расскажите подробнее, как это всё технически и какой в этом смысл:
Зарегте демо — я вам ботами на нем поторгую
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, 
мне смысл — что-то почерпнуть для себя, быть может, если нет — то помочь хорошему человеку, который пишет полезные, толковые статьи (для меня гуру).
Если Вам Алор интересен — то охотно поделюсь чем могу, с транзаком и с квиком не могу вам сравнение дать.
Для меня удобство — что если будет сбой — я могу зайти через фаерфокс с любого компа в вэбтерминал и через телефон довольно надежно и бесплатно, а также есть доступ к серверу. 
Там есть бесплатный старенький терминал -Алор трейд, демо-счет легко и быстро регистрируется.
Скелетом бота могу поделиться, хотя конечно Вы и сами легко напишете…
Если не затрудняет Вас, лучше диалог перенести в личку…
avatar

baron_samedi

baron_samedi, можем попробовать. Вы мне поясните, что требуется и попробуем. Какие варианты возможны, чтобы мы это вместе поделали. Просто расскажите мне это чуть детальнее, какие действия от вас, а  какие от меня требуются.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, Алор хорош, соглашусь!

но сервер за 200р это больше проблем чем экономии. не раз проходил и знаю наверняка, что достойные сервера с мощностями равными заявленной (а не распределенной между несколькими машинами) стоят не мало и не найти толком дешевле 1000р.

По поводу статьи, если нужны функции доступные в 2.0 но которых нет в 1.1 и 1.2 и хотите продукт видеть более стабильным (хотя это субьективное понятние), то давайте плотнее общаться. я в любом случае добиваюсь исправлений которые нужны, потому можно без стеснений писать, что конкретно не так. 

avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, стабильность и понятность это вполне обьективно. При больших нагрузках тслаб  не стабилен. По поведению не понятен. Нюансы я описывал на форуме. Плотнее общаться не могу. Много дел:) Я пользователь платного продукта (несколько ключей), меня общение не интересует, я же не энтузиаст:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, Вы пишите на форуме, а на форумах не решают проблемы, там общаются. у меня тоже нет времени форумы шерстить чтобы найти возможно проблемные зоны программы! вот случайно наткнулся и предложил помощь, а там сами решайте.
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, форум, тикеты, база знаний и несколько звонков по телефону, который указан на сайте тслаба. Все одинаково без эффекта. Пообщаться возможностей куча. Решить проблему — нет.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, мои почта и скайп общедоступны, на случай если появится желание решать проблемы по 2.0
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, благодарю вас за отзывчивость:) С удовольствием пользуюсь вашим предложением. Подскажите, в каких случаях возможны пропуски сигнала тслабом (как я описал в посте)? Хочется знать максимально полный перечень сценариев, чтобы я мог методом исключения решить эту проблему у себя.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, Работая на маленьком таймфрейме (или на неликвидной бумаге) бывают ситуации когда прилетает пачка тиков, и стечение обстоятельств такое, что несколько милисекунд не было тиков вообще и прилетевшая пачка сразу закрывает открытый бар и происходит пересчет. получим пропуск.

Мы выставили заявку и цена коснулась ее, но не сьела — пропуск.

Сбой с интернетом (провайдер мог немного тормозить) получим ситуацию когда прилетает два бара (догружается из-за тормозов интернета — пропуск.

Использование сторонних индикаторов, которые заглядывают в будущее.

не правильно построенный алгоритм (к примеру обновляемое значение с неверной очередностью или четко не прописанной, и в разных ситуациях будет вести себя по разному)

Задержка заявки. то есть мы посылаем ордер и задержка (даже допустим 50мс) попадает на закрытие бара, в итоге будет пропуск.

сигнал был сформирован в прошлом

работа агента в реальном рынке отличается от скрипта (допустим поставили пересчет бид/аск, и агент скорее всего сойдет с ума если его не контролировать)

так же пропуск выхода возможен если ставить заведомо не коректную цену, или попытке одновременно выставления стоп/тейка

пропуск выхода возможен если не коректно установленны торговые настройки.

в момент работы программы мы ее экстренно перезапустили. 

поступают не коректные данные от брокера которые потом перерисуются. 

Возможные баги программы (не верно работают торговые настройки или слишком долгий пересчет) 

Возможны и частные случаи естественно

avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, речь идет об акциях сбербанка. С ликвидностью всё нормально.
Вариант с выставлением и неисполнением пропадает, поскольку по логам тслаб не пытался ставить заявок.
Сбой интернета… возможно, конечно, но слабо верится.
Индикаторов, заглядывающих в будущее нет.
Из кубиков использую только источник, сжатие и блоки входа-выхода из позиции, а также блок закрытие (чтобы получить последнюю цену).
Задержка заявки опять же не годится, поскольку по логам нет сообщений о том, что заявки отправлялись.
Что значит вариант, когда сигнал был сформирован в прошлом? Не совсем понимаю, что вы имели в виду.
Пересчет идет один раз в минуту. Возможны ли в этом случае сумасшествия?
Стопов-тэйков нет. Цена ставится от цены закрытия плюс-минус несколько шагов. С этим не должно быть багов.
Как понять, что значит корректность торговых настроек? Это опять к вопросу об отсутствующей документации к тслабу.
Что значит в момент работы программы вы её экстренно перезапустили? Не понял.
На счет некорректных данных от брокера… ну получили потом, перерисовали, должен же пересчет произойти и сообщение о том, что пропущен сигнал. Но этого нет. Это есть лишь при ручном перезапуске агента.

avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, При использовании сжатия, какой метод дикомпрессии используете? 

Говоря о пропущенном входе, мы имеем ввиду что в скрипте есть вход, а в агенте нет? Или, что в агенте он должен был быть, но был пропущен, с соответствующим сообщением в лог? 

Если в скрипте была сделка, а в агенте нет, и не было даже сообщения о пропуске, то 100% необходимо выводить на график условия сделки и следить. если сигнал сложный то необходимо смотреть каждую часть сигнала отдельно.

avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, то, что стоит по умолчанию: Метод1. Сигнал сложный, но не заоблачно сложный. Каждый агент обсчитывается в среднем за 20мс. Пропуски одинаково присутствуют как на VPS, так и на мощном физическом сервере.

Еще раз суть беды. Смотрю в терминал… понимаю, что должны были быть сделки, их не вижу. Иду в тслаб, ошибок не вижу, сообщений о пропущенных входах-выходах не вижу. Делаю следующее: останавливаю агента, запускаю агента. Он пересчитывает три последних бара (я так настроил для ускорения) и говорит, что два бара назад пропущен вход или выход (по ситуации). Смотрю в логах, на этих баров он не выдавал сигналов и заявок не отправлял. Спрашивается, что ему мешало сделать эти входы или выходы, когда эти пересчеты делались в свое время? случается это нерегулярно 2-3 раза в неделю не на всех скриптах (каждый раз на разных). Закономерностей не заметил, готов принять, что я делаю что-то не так, но как это понять, если в 95% случаев всё работает как надо?

Ну и надо помнить, что этих агентов у меня запущено больше десятка, в каждом из которых ведется более десятка позиций. В максимуме в одном из тслабов у меня идет сопровождение примерно 500 позиций. Возможно, тслаб не рассчитан на такую нагрузку. Но кто бы пояснил, на какую нагрузку рассчитан тслаб? Да, речь сейчас идет только о версии 1.2.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, есть опыт работы тслаба на 200агентах. вопрос нагрузки это не самый изученный вопрос так как для теста нужно много времени.(но это будет в любом случае сделанно)

количество агентов не должно играть роль, а если играет то это проблема софта, которую можно решить. 

Если сигнал не выдавался, то есть вероятность что сигнал не формируется по причине или отсутствия данных, или эти данные переписывались на истории (бывало не часто брокер присылает одну инфу, а в течении часа с сервера данные перезакачиваются с измененной информацией), но не думаю что это тот самый случай.

по описанию 100% нужно проделать следующее: вывести на график сигналы (можно отдельно каждую часть сигнала в отдельной формуле записать и выводить) так проще будет понять проблему.

далее если агент не совершил сделку, посмотреть на графике сигнал (зафиксировать скриншотом) и сравнить после перезапуска агента, если что то перерисовалось, однозначно проблема выявится (или какой то кубик не так работает или какие то данные не поступали или что то перерисовалось)

дальше уже можно будет выяснить причины и устранить.

 

Из всего текста вызывает вопросы только одно: что значит и как реализованно пересчет только на трех последних барах!?

В идеале если имеется возможность предоставить скрипт/контейнер (настройки индикаторов и сжатия и прочего можно вообще любые, и скрипт можно с самой нелепой логикой) главное чтобы он воспроизводил проблему. будет запущено 10-20 копий на демо счете для поиска возможной ошибки. если не поможет то будем пробовать на боевом счете. если не поможет будем просить продемонстрировать хотя б на видео. 

Так же можно поковыряться в логе и сравнивать количество баров до перезапуска агента и после.(в пересчете указывается и время и количество баров, если в логе есть несоответствия в этом, то так же может помочь найти причину)

avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, веселенькое  занятие вы мне придумали:) в любом случае спасибо вам! Буду пробовать!
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, лет 5 с тслаб работаю и можно в принципе найти десятки и статей на смартлаб и везде где можно, где ругают софт и в итоге выясняется что проблема не в софте вовсе.

есть и сотни проблем, за которые кричали, и это были реальные баги и основную массу исправляли. главное в итоге если есть желание работать — надо искать подход, или можно забить и со временем отказаться от софта. у каждого свои приоритеты.

Лично мне интересно плотное общение так как на 2.0 я больше года плотно сижу и острых проблем не встречаю уже, которые бы мешали работать, но в софте можно годами работать и не натыкаться на грабли, на которые кто то уже наступает. потому интересно разобраться с граблями, чем получить через время и самому, по лбу.

avatar

Микаелян Саро

Sergey Pavlov, меня тоже пропуски сигналов достали, как написали выше причин для пропусков много, поддержка подсказала как устранить большинство пропусков, но даже и сейчас они есть. Про ручной перезапуск — тоже была такая фигня, но поддержка говорит что всё ок, а присылать своего робота не вариант.
В данный момент пользуюсь автозакрытием\открытием с огромными значениями, поэтому возможно пропуски и есть, но мне надоело париться насчёт них. И попробуйте обойтись без блока сжатие, есть подозрение на него.
avatar

Artemunak

Artemunak, да, я тоже грешу на функционал тслаба. Видимо, придется руками собирать нужные мне фреймы из минуток. Обойтись я без сжатия не могу, поскольку мне нужна вся линейка фреймов по всем сдвигам. Кстати, я тут забавный эксперимент провел. Тслабу это нафиг не надо как и то, что первый работает быстрее второго. Суть вот в чем. У меня работает на реале у трех разных брокеров три тслаба. Есть полностью идентичные скрипты. Прикол в том, что то, как они работают, складывается впечатление, что это три разных скрипта. Т.е. на одном счете сейчас вход, на другом 5 минут назад, а на третьем, скажем, вообще пропуск. Я, конечно, с дотошностью проверил по тикам… различия в данных есть… но не такие, чтобы столь сильно всё различалось. В общем тслаб на мой взгляд пока это кот в мешке для меня… некий черный ящик… Но я продолжаю искать способ подружиться с ним… начал снижать нагрузку, уменьшать пересчеты и т.д… хочу нащупать ту границу, когда эта программа будет работать адекватно.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, это лечение по фотографии, могут только верховные маги :)
avatar

vito333

Микаелян Саро, по данному заявлению спорить невозможно )
avatar

VladMih

Sergey Pavlov, :), знакомо, когда-то мне тоже надоело по каждому глюку получать ответ: «пришлите логи, скрипт, описание, ещё то и это...» и потом судорожно пытаться всё это собрать. Ощущение было, что это мне надо, а не разрабам.
avatar

vito333

Микаелян Саро, 
виндовс сервера в разы дороже не так?
здесь на сервере — любой линукс напр убунта.
робот — консольный, жрет мало.
Гарантируют менее 9 часов простоя (сбоев то есть) за год.
Что еще нужно нищеброду за 200 (даже за 150 р!) в месяц??
avatar

baron_samedi

baron_samedi, я писал только в контексте работы ТСЛаб, а линукс и робот на коде это естественно уровень программирования в разы выше моего понимания!) 
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, а можно как-то продвинуть работы по портфельной оптимизации? И сделать её хоть в самом примитивном виде? Ато люди уже годами просят, в то время как делается масса куда более сложной и бесполезной фигни. Спасибо.
avatar

Artemunak

Artemunak, она есть в примитивном виде, скрипты между собой можно связать через кеш, или все скрипты собрать в одном месте (в одном скрипте) и оптимизировать. 
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, когда мы говорим о портфельной оптимизации то нужно видеть разбивку по вкладу и статистике отдельных систем И тикеров, а этого нет.  К примеру вот здесь это сделано хорошо http://zorro-project.com/manual/en/tutorial_kelly.htm
Через кеш — городить велосипеды нет желания в то время как в практически любом другом софте это делается парой кликов.
Собрать всё в кучу в одном скрипте — пока так и приходится делать, но способ имеет массу недостатков, например нельзя использовать разные фреймы, приходится править все формулы, итд. 
avatar

Artemunak

Artemunak, подскажите, как у вас дела с зорро обстоят? Чего получилось добиться?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, мне в зорро было удобно погонять волк форвард тесты, и всякую портфельную фигню, но в целом прога на любителя, и подозреваю что при реальной торговле там тоже будет не всё гладко, всё-таки продукт не протестирован массами, и мт5 коннектор что-то они пилят уже долго, а если учесть что метаквоты не приветствуют чужой софт и что-то постоянно правят в мт5 то коннектор мт5 в зорро не вселяет оптимизма, как и в другом софте. 
avatar

Artemunak

Artemunak, ну доходы раздельно уже есть. то есть если несколько инструментов то можно по каждому отдельно смотреть.

по таймфрейму через сжатие можно решить

в остальном, единственный вариант получить желаемое в течении короткого времени это или удвоить ценник за лицензию, или принести разработчикам пару миллионов и очень очень попросить. 

Могу лишь сказать что через время после подключения нескольких западных брокеров, будет война с портфельным тестом и статграфиками и прочим. в текущих реалиях можно как есть использовать.к примеру я даже через ексель портфели ровняю.

avatar

Микаелян Саро

«товарищ, верь, придёт она!» (портфельная оптимизация)
avatar

vito333

baron_samedi, для мт5 сервер нужен с небольшими требованиями, недорого
avatar

vito333

baron_samedi, да зачем своё? оттестируй в тслабе и переложи на mql5 — mt5 будет торговать ровно, стабильно и бесплатно

на фрилансе тебе недорого переведут из тслаб под мт5
avatar

vito333

vito333, тоже думал о таком варианте, но он годится не для всех инструментов и потом сложности с доводкой, улучшениями — опять надо возвращаться в ТСЛаб и потом опять переписывать под МТ.
И хорошо если программист хороший + он никуда не пропал + может взяться за эту работу сразу, а не через полгода.
avatar

VladMih

VladMih, идеальный ТСЛаб возможно будет когда-то, но с версией 2.0 возня с багами началась по новой, так что придётся ещё немало ждать и не доверять ему приличные суммы

я даже про зарубежные идеальные широко распространённые и вылизанные продукты не слышал, а-ля ТСлаб, чтобы без кода

так что без программиста в торговле, это только тслаб и смириться со всеми его минусами


avatar

vito333

vito333, 
да на скриптовый язык не сложно переписать.
мт5 — бесплатный? в Алоре пока нет.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, в Открытии первый бесплатно, следующие (на субсчета) по 177 руб.
avatar

vito333

«Я бы хотел к платному продукту иметь адекватную документацию и общаться с поддержкой только по критическим нюансам, а не по каждому шороху» Полностью поддерживаю!

Как по мне так что одни что вторые ниже плинтуса. Тслаб косты: 50 тыс. в год. Отвратительный сервис, постоянные баги, нежелание разбираться с проблемами, все риски на клиенте.
Стокшарп платная тех.поддержка, отсутствие комьюнити, слабая документация. Про курсы отдельная фишка — Сухову должно быть стыдно за курсы столетней давности, которые продолжают втюхивать, несмотря на то, что в библиотеке все давно по-другому. Поэтому ТСЛаб и Стокшарп друг друга стоят. Сервис по русски.

avatar

love_to_trade

love_to_trade, в документации s# есть практически все, чтобы освоить продукт.., но это документация, а не «s# для чайников»…
Сергей Гаврилов, Вы можете так думать.
avatar

love_to_trade

love_to_trade, нее… я стараюсь меньше думать, серого вещества мало, берегу…
Не знаю как торговать росрынок через EXANTE. Там комиссии заградительные, например, фьючерс на индекс РТС 5,5 рублей и не важно сделка внутри дня или с переносом. На американские фьючерсы-опционы комиссия норм.
Хутрейдс вообще не дает торговать опционы.
Для меня пока лучший вариант торговать росрынок через зарубежного брокера — это кипрский Церих через Плазу. 
Александр Зайцев (ocepiruki), комисси это вопрос индивидуальный. Сегодня  почти у любого брокера можно выпросить комиссии, которые будут ощутимо меньше тех, что идут по умолчанию.
avatar

Sergey Pavlov

Александр Зайцев (ocepiruki), 5,5? А на сайте написано 1 RUB
avatar

WildTrader

WildTrader, 

скрин терминала прямо сейчас. И в личном кабинете 5,5 рублей. Раньше, да, комиссия равнялась биржевому сбору плюс 1 рубль.

«Нет документации и нет поддержки.»
 Не берусь судить, но поддержка в tslab всегда вроде адекватно работала. есть куда развиваться конечно, но типа, что ее совсем нет, странно слышать. Возможно имели ввиду, что нет что-то типа «учебника», это да, нету, всё приходится искать на форуме. Но документация вроде тоже есть и куча роликов.
Лёха, просто Лёха, это вопрос притязаний к качеству. Доки есть, но они не дают никакого  преимущества етоду тыка. Описания внутренней логики функционирования  программы нет вообще, а это важно для построения системы. Поддержка есть, но примерно следующего формата. Тслаб падает. Пишу в поддержку, прилагаю логи,  мне говорят, в логах нет ошибок. Как же? Когда вот тут в логах фатал еррор. Ага говорят, ну это наш косяк. Спрашиваю, что приводит к этому косяку? Тишина… потом бах… установите вот эту ночную сборку, но на свой страх и риск ибо они не ручаются))) ну и тд.
avatar

Sergey Pavlov

А что должны были сделать?
Лёха, просто Лёха, по приведенному примеру меня интересовало, из-за чего у меня  по три раза в день на боевом счету падает тслаб, чтобы изменить конфигурацию скриптов и агентов так, чтобы не падал тслаб… я так и не добился внятного ответа… кстати, после каждого обновления тслаб продолжал падать. После чего я выкинул второй тслаб и все переделал на первый, это работает  отлично с моими нагрузками. Поэтому все условно. Для меня это означает, что поддержки нет, ибо мой конкретный вопрос игнорируется. Кстати, в экзанте поддержка есть. Там решали именно мою проблему, а не свою. В любом случае мне нравится тслаб и первый я всем рекомендую.
avatar

Sergey Pavlov

Почитал ваши ответы. Что я могу сказать. Очень знакомо. Проходил. Ваши потребности как у небольшой компании, но размер кошелька пока как у частника. Здесь возможно или уменьшить аппетиты, или начать больше зарабатывать. Другими словами, проблемы скорее идут от вашего дохода, чем от окружающих ваш компаний.

Вы же понимаете, если пришли в фастфуд, то вы не можете расчитывать на официанта, чтобы вам принесли-унесли, чтобы повар рассказал вам состав блюда. Максимум ваших хотелок — чтобы стол был чистым и пол не грязным.

Начните получать больше, и мир откроет для вас совершенно новые опции и сервисы. Повторюсь, проходил.
avatar

Евгений

Евгений, всё верно:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, я когда-то плотно сидел на ТСЛаб, да и сейчас версию 1.2 использую, но только для быстрого конструирования-тестирования идеи
большую библиотеку всевозможных индикаторов когда-то сваял, vvTSLtools, доступна на форуме

так вот в общем-то идеального продукта всё равно нет, у тслаб в плюсе наглядность, лёгкость и скорость конструирования не скоростных стратегий, симпатичный оптимизатор
но проблемы со стабильностью торговли (хотя сейчас наверняка лучше уже, только не в ерсии 2.0)
у других продуктов — свои нюансы
поэтому, я бы порекомендовал использовать связку: тслаб — конструирование, проверка идей, это будешь делать сам, а торговля — терминал типа Quik или Метатрейдер, оба сверхнадёжны и стабильны, мт5 в разы быстрее Quik, но это не всем нужно, ну и посимпатичнее он, хотя свои особенности есть

могу более подробно рассказать некоторые детали
но вот например непонятных ошибок (типа пропуска сигналов в тслаб) за год-два не было ни одной, если что-то вылезает, то это ошибки логики или программирования и они правятся на раз
в техподдержку я не обращался ни разу :)
avatar

vito333

vito333, благодарю  вас за ценные советы и что делитесь опытом:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, можно попробовать закодить твою стратегию, что на разных тслабах по разному работает, сравнишь

avatar

vito333

vito333, квики и мт5 для меня  давно пройденный этап. Самое лучшее на сегодня это собственное программирование, у которого один минус — медленно. Но мы и с этим справимся:)
avatar

Sergey Pavlov


теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



2010-2020
UPDONW