Блог компании БКС Мир инвестиций | Кандидаты на шорт. Среднесрочный потенциал падения до 10%

В этом обзоре разберем техническую картину по бумагам трех российских компаний. Среднесрочные цели падения безопасны на дневном и недельном графике.

Риск-менеджмент

Для оптимального управления позициями используется метод расчета среднего размера одной сделки. Каждый инвестор использует параметры согласно своему риск-профилю.

В этом разделе используются параметры:
• процент риска на сделку — 4%
• Max Drawdown по позиции — 20%
• размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.

Формула: средний размер одной сделки = текущий баланс*(процент риска на сделку/Max Drawdown по позиции) = 100 000*(4/20) = 20 000 руб.

В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции.  

Три игрока на шорт

ЛСР (LSRG)

Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок может отразиться уже в отчетности за IV квартал.

Техническая картина. На недельном графике сформирована структура на падение. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риска и прибыли — 1 к 1,1. И это при условии короткого стоп-ордера.

Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 634–640.

Торговый план:

— Цена входа: 616 руб.
— Короткий стоп-лосс: 676.
— Тейк-профит: 1) 585 руб., потенциал +5%. 2) 550 руб., потенциал +10,7%.





ГК Самолет (SMLT)

Фундаментальная причина: давление со стороны ипотечных ставок и снижение спроса.

Техническая картина. Недельная структура указывает на безопасные среднесрочные цели падения в области 3805–3765. Ситуация схожа с ЛСР. Текущие цены уже менее интересны для набора коротких позиций из-за низкого соотношения риска и прибыли — 1 к 0,9.

Более оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае отскока в сторону 3922–3929.

Торговый план:

— Цена входа: 3892 руб.
— Короткий стоп-лосс: 4080 руб.
— Тейк-профит: 3765 руб., потенциал +3,2%.




X5 Group (FIVE)

Техническая картина. Недельный график указывает на цели падения 1910–1855. На прошлой неделе цена сломала минимум первой волны падения на уровне 2080,5, что добавляет сил к сценарию падения.

Соотношение риска и прибыли — 1 к 1,13. Оптимально войти на 50% от одной средней сделки и увеличить до полноценного объема в случае пробоя вниз отметки 2002,5.

Торговый план:

— Цена входа: 2035 руб.
— Короткий стоп-лосс: 2195 руб.
— Тейк-профит: 1855 руб., потенциал +8,8%. 

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией