Информация
Блог им. Foudroyant
Идея встроенного фильтра тренда
- 15 мая 2022, 17:35
- |
Что думаете о таком фильтре тренда?
Открываем 2 счёта.
На счёте №1 запускается трендовая ТС, счёт №2 остаётся пустым.
Далее развилка:
а. Если день прибыльный, то прибыль выводится на счёт №2 и там сохраняется.
б. Если день убыточный или нулевой, то никаких выводов или вводов со счёта №1 не делаем.
Получается связка из 2-х счетов, которая ведёт себя по-разному на тренде и на боковике.
На тренде счёт №1 остаётся более-менее неизменным, счёт №2 постоянно растёт, а общая сумма на двух счетах растёт.
На боковике счёт №1 постоянно уменьшается, счёт №2 постоянно растёт, а общая сумма на двух счетах меньше, чем на предыдущей вершине эквити (то есть мы находимся в просадке).
Чтобы такая связка счетов вышла из просадки, необходимо, чтобы счёт №1 перестал уменьшаться.
А каким образом может перестать уменьшаться счёт под управлением трендовой системы на боковике?
Никак.
Значит, если он перестал уменьшаться, начался тренд.
Таким образом, сигналом начала тренда является момент, когда сумма на счетах сравнялась с предыдущим максимумом, то есть вышла из просадки.
В этот момент можно переводить все деньги со счёта №2 на счёт №1 и, тем самым, производить капитализацию ранее выведенной прибыли с небольшим риском.
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
И можно взамен этой схемы торговать фиксированной позой, при росте волы позу снижаем.
При попадании в боковик стрессуем, смотрим на посадку, при боковике долгом и появлении тренда начинаем наращивать позы под текущий больший размер капиталла.
Т.е. реинвестируем не на пике и тем самым не увеличиваем просадку, а уже когда прошел боковик
Виталий, может быть можно и так, не обдумывал.
Каким образом определяете начало нового тренда по воле?
То есть после 1.5 месяцев начинаю реинвестировать.
Тренд это выход из диапазона.
Могу только по среднесрочке сказать.
Всегда видно диапазон и под свой ТФ надо определить сроки средние.
При реинвестировании продолжение боковика не долго и риски снижаются.
Реинвестирование постепенное делаю либо сразу зависит от ситуации в целом.
Хуже всего на пике счета все долбануть в увеличение позы и потом боковик долгий, вот тут будут увеличенные потери из-за выросшей позы
RoboScalp,
1. Не понял, о какой удаче речь.
2. Речь именно о трендовой торговле. Пока только ею занимаюсь.
3. Счёт №1 не может давать убытка на тренде, только на боковике — а боковики сменятся трендами.
RoboScalp,
1. Так она есть по-любому, рынок ведь раскачивается, а система переворотная. Остаётся только поймать хотя бы 1 день в плюс — и вот уже второй счёт начал наполняться.
2. Для соответствующих ТФ.
3. Как? Торговать возвращение к среднему?
1. Так не бывает. Тем более, что я описываю реальную систему, которая переворачивается вверх или вниз, по сигналу. И она часто даёт прибыльные дни.
2. Так это зависит от индикатора тренда. У всех он свой, понятное дело. Но в моей ТС он такой, как описал в заметке.
3. Да, есть такие. Но почему Вы считаете, что они лучше трендовых ТС?
А то на гэпе шибанет с отскоком, в итоге в варианте со страховкой удержите позу и отторгуете ситуацию в переворот или на отскок, а без страховки закрытие внизу будет по мк и долгу брокеру
Даже, если по-твоему, автор не прав, плюсани за труд. И иди с богом