Блог им. ruh666

Этот индикатор фондового рынка достиг «самого низкого уровня почти за 20 лет» (перевод с elliottwave com)

    • 22 июля 2020, 13:21
    • |
    • RUH666
  • Еще
Вот что произошло «в прошлый раз, когда 10-дневное соотношение пут/колл достигло нижнего предела»
Этот индикатор фондового рынка достиг «самого низкого уровня почти за 20 лет» (перевод с elliottwave com)После большого разворота тренда, коррекция нередко возвращает большую часть первоначальной распродажи или ралли. Таким образом, многие инвесторы обманываются, полагая, что старая тенденция возобновилась.

Эта цитата из нашего ежемесячного финансового прогноза волн Эллиотта объясняет, как это явление часто проявляется на медвежьих рынках:

Условия на максимуме [первого ралли против тренда] часто кажутся такими же хорошими, если не лучше, чем на пике бычьего рынка. Это, безусловно, то, что чувствуют инвесторы сейчас, как свидетельствуют цифры сентимента. Опросы показывают почти столько же быков, сколько и на максимуме [бычьего рынка].

Нет, эта цитата не из 2020 года, а из выпуска нашего финансового прогноза за апрель 2000 года.

В то время фондовый рынок находился в ранней фазе большого медвежьего рынка.

Есть веская причина для поднятия этой темы сейчас в середине 2020 года.

Эта цитата CNBC от 19 июля дает понимание:

Согласно последнему исследованию E-Trade Financial, бычьи настроения среди инвесторов с 1 млн. долларов или более на брокерском счете, которым они управляют, выросли с прошлого квартала на 13% с 41% до 54%.

И наше краткосрочное обновление от 15 июля 2020 года в США дает еще один взгляд на настроения инвесторов. Вот график и комментарий:Этот индикатор фондового рынка достиг «самого низкого уровня почти за 20 лет» (перевод с elliottwave com)10-дневное соотношение пут/колл CBOE составляет 0.441. Это не только новый экстремум для ралли, превышающий также пиковое значение на вершине 19 февраля 2020 года, но и самый низкий показатель за 10 дней почти за 20 лет. В последний раз 10-дневное пут/колл [соотношение] сделало более низкий экстремум (0.418) 7 сентября 2000 года ...Теперь поймите, что крайние настроения могут стать еще более экстремальными. Это еще один способ сказать, что соотношение пут/колл CBOE не является точным индикатором сроков инвестирования. Однако, экстремальные настроения полезны для того, чтобы предупредить инвесторов о необходимости обратить пристальное внимание на волновую модель Эллиотта на рынке, которая предлагает большую точность.

перевод отсюда

ПыСы. Я считаю, что большого разворота тренда на рынках не было, обвал был частью плоской коррекции и окончен в марте

Бесплатная неделя глобальных возможностей на elliottwave com 23–30 июля

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
★2
2 комментария
Типа пора делать обвал как в 2000 году?
Константин, по пректеру да, я так не думаю
avatar

теги блога RUH666

....все тэги



UPDONW