Блог им. AGorchakov

С таким "стаканом" каши не сваришь

По совету коллег задумал пророллировать «синтетику» по Сберу на сентябрь из-за неопределенности с датой дивидендной отсечки. Но увы. Такой «стакан» мою позу на 200+ контрактов  не «съест»

С таким "стаканом" каши не сваришь

Закрыл «синтетику» по Сберу до объявления даты дивидендной отсечки. На Газпром переносить смысла нет, так как акционная часть «синтетики» используется мной и для неоткрытия реальных шортов на споте. Поэтому мне «синтетика» нужна именно в Сбере, а открывать сейчас дополнительную «синтетику» в Газпроме и перевкладываться максимум через месяц Газпром->Сбер на комиссиях потеряешь почти всю прибыль. Нет смысла. Вот «гадкий» Сбер :(

PS. Газпром пророллировался на июнь «на ура» под ~7,3% годовых. Просто «лапочка».
★2
Экспира закончится,  хочу много написать по этому поводу. Одним словом — это конец.
avatar

Андрей К

Андрей К, все таки конец? На крипте тоже конец.
Cristopher Robin, посмотрю что завтра будет. Но в целом конец комом накатывает с 2016. Думаю к пятнице пост накатаю
Андрей К, а что Вы хотите на 9-м году борьбы с инфляцией монетарными методами? На фондовый рынок такой страны даже  дурак извне не придет. Разве что на валюте, включая керри-трейд, поиграют.
avatar

А. Г.

Андрей К, этот конец уже давно конец 
avatar

_sg_

_sg_, думал не дойдет =)
Фортс напоминает сейчас Аральское море
avatar

Mr Gold

Mr Gold, «готова поехать со спонсором на любое море. арал не предлагать!»
У природы нет плохой погоды
Всякая погода благодать..

Надо только выучиться ждать.

avatar

sergik99

sergik99, многие уже не дождались и покинули рынок. Наверное даже не многие, большинство
Андрей К, уже давно
avatar

Petrov4849

sergik99, вот и ждем-с 
avatar

А. Г.

А. Г., Пациент вроде больше мертв чем жив( в коме), или ждете пока воскреснет? Что мешает уйти на более ликвидные рынки?
avatar

Mr Gold

Mr Gold, да судя по PS, нормально все.
avatar

А. Г.

Я не следил за всей историей, но хотел бы понять, синтетика эта вам зачем?
avatar

EZ

EZ, 

Начало было давно

smart-lab.ru/blog/412134.php

Потом был примерный расчет (он был для старых %%, с ноября 2017 я все увеличил в 5/3 раза за счет «плечей»)

smart-lab.ru/blog/423366.php

Ну а последняя ссылка о трудностях в конкретной «синтетике» в корневом топике.
avatar

А. Г.

А. Г., спасибо, интересно.
avatar

EZ

EZ, и еще. От ОФЗ я полностью отказался после погашения в марте 2018, увеличив на соответствующий размер «синтетику» и эту долю не увеличивал в 5/3 раза, в отличии от системной.
avatar

А. Г.

кстати может в день экспиры в пятницу поликвидней будет.
avatar

Андрей К

Андрей К, наверное после экспиры. Экспира завтра в четверг. Посмотрим.
avatar

А. Г.

Вы не в тот стакан смотрите.

Вам надо было в SRH9SRM9 смотреть. Там Ваши 200 лотов даже не заметят.

avatar

ch5oh

ch5oh, он мне не нужен. Мне нужно лонг Сбер — шорт фьючерс на Сбер, чтобы системные шорты не открывались в реале, а сокращали лонг Сбер.
avatar

А. Г.

А. Г., у Вас на руках спот акция и шорт фьючерс сбер. Правильно?
Кажется, понял. Вам надо летний июньский шорт перекинуть в сентябрь.


Тогда да. Его только специализированным роботом-котировщиком можно потихоньку перелить без особых потерь и рисков сидеть с направленной позой несколько часов.

 

Либо ставить по 10 лотов туда/сюда… Но это Вы и без меня знаете. =)

avatar

ch5oh

ch5oh, мне мартовский шорт во фьюче надо перекинуть на сентябрь, сохранив существующую аналогичную позу на споте, потому что июньский торгуется так, что дивов в нем нет, а если они «появятся», как было в 2018-м из-за отсечки после июньской экспиры, то фьюч резко вырастет на их размер. Долго роллироваться нельзя, потому что есть спотовый лонг и при падении он может «съесть» всю прибыль от «синтетики».
avatar

А. Г.

А в чем прикол открывать позы с дохой 7.5% годовых, если то же самое можно без пыли и лишних технологических рисков получить в банках, и того больше — в ОФЗ?
avatar

MadQuant

MadQuant, торчки хотят шныряться и почаще
MadQuant,  тут в ссылках полный ответ

smart-lab.ru/blog/528766.php#comment9547484

Речь не о получении ставки, а о получении безрискового дохода в 2-3%% годовых в плюс к системной торговле. А с ОФЗ все хуже из-за платы за реальные шорты. Это раз. А два — ставка годовых ОФЗ с учетом спреда примерно такая же, а более длинные — это значит брать на себя дополнительный риск роста ставок.
avatar

А. Г.

А. Г., FXMM тогда  в помощь. Доходность конечно поменьше (типа 4% годовых), но и гемора меньше на порядок, и закрыть можно в любое время, а у вас, я так понимаю, там иногда ноги могут не туда ходить, и надо ждать либо экспиры, либо подходящего момента, когда можно заявленную доходность реализовать.
avatar

MadQuant

MadQuant,  опять же Вы не учитываете, что если я зашорчу Сбер, то и в этом случае буду платить ставку за шорт, которая выше любой безрисковой ставки. А при наличии синтетической облигации лонг Сбер — шорт фьючерс на Сбер я не плачу за шорт Сбера и в плюс к нему имею ставку синтетической облигации. Проблема сейчас не в том, что не могу открыть эту позицию с июньским фьючерсом на Сбер, это как раз элементарно. А проблема в том, что если дивидендная отсечка Сбера будет после июньской экспирации, то июньский фьючерс на Сбер резко вырастет на размер дивидендов и шорт в нем даст дополнительный убыток в тех же %, что и дивиденды к споту. А вот с более дальним фьючерсом действительно «беда».
И повторю: нет смысла «огород городить» с альтернативами с фиксированной доходностью, так как дата отсечки будет известна в течении месяца. А комиссии от таких вложений сравнимы с их месячной доходностью.
avatar

А. Г.

Сбер и по 2000 коней не плохо наливает с вероятностью 95%
Евгений Ворончихин,  в сентябрьском фьюче? Его «стакан» на скрине. 
avatar

А. Г.

У меня бот перекладывает без проблем, пишите бота. И за пару дней всё случится! Скажу больше там дают маркет мейкеры перекладывать. останавливается и зажимается цена, полоска идет на графике. И летят объемы по одному лоту в секунду свист стоит. На стакан как вы смотрите, не смотрите!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW