С таким "стаканом" каши не сваришь

Андрей К, а что Вы хотите на 9-м году борьбы с инфляцией монетарными методами? На фондовый рынок такой страны даже  дурак извне не придет. Разве что на валюте, включая керри-трейд, поиграют.

sergik99, вот и ждем-с 

Mr Gold, да судя по PS, нормально все.

EZ, 

Начало было давно

smart-lab.ru/blog/412134.php

Потом был примерный расчет (он был для старых %%, с ноября 2017 я все увеличил в 5/3 раза за счет «плечей»)

smart-lab.ru/blog/423366.php

Ну а последняя ссылка о трудностях в конкретной «синтетике» в корневом топике.

EZ, и еще. От ОФЗ я полностью отказался после погашения в марте 2018, увеличив на соответствующий размер «синтетику» и эту долю не увеличивал в 5/3 раза, в отличии от системной.

Андрей К, наверное после экспиры. Экспира завтра в четверг. Посмотрим.

ch5oh, он мне не нужен. Мне нужно лонг Сбер — шорт фьючерс на Сбер, чтобы системные шорты не открывались в реале, а сокращали лонг Сбер.

ch5oh, мне мартовский шорт во фьюче надо перекинуть на сентябрь, сохранив существующую аналогичную позу на споте, потому что июньский торгуется так, что дивов в нем нет, а если они «появятся», как было в 2018-м из-за отсечки после июньской экспиры, то фьюч резко вырастет на их размер. Долго роллироваться нельзя, потому что есть спотовый лонг и при падении он может «съесть» всю прибыль от «синтетики».

MadQuant,  тут в ссылках полный ответ

smart-lab.ru/blog/528766.php#comment9547484

Речь не о получении ставки, а о получении безрискового дохода в 2-3%% годовых в плюс к системной торговле. А с ОФЗ все хуже из-за платы за реальные шорты. Это раз. А два — ставка годовых ОФЗ с учетом спреда примерно такая же, а более длинные — это значит брать на себя дополнительный риск роста ставок.

MadQuant,  опять же Вы не учитываете, что если я зашорчу Сбер, то и в этом случае буду платить ставку за шорт, которая выше любой безрисковой ставки. А при наличии синтетической облигации лонг Сбер — шорт фьючерс на Сбер я не плачу за шорт Сбера и в плюс к нему имею ставку синтетической облигации. Проблема сейчас не в том, что не могу открыть эту позицию с июньским фьючерсом на Сбер, это как раз элементарно. А проблема в том, что если дивидендная отсечка Сбера будет после июньской экспирации, то июньский фьючерс на Сбер резко вырастет на размер дивидендов и шорт в нем даст дополнительный убыток в тех же %, что и дивиденды к споту. А вот с более дальним фьючерсом действительно «беда».
И повторю: нет смысла «огород городить» с альтернативами с фиксированной доходностью, так как дата отсечки будет известна в течении месяца. А комиссии от таких вложений сравнимы с их месячной доходностью.

Евгений Ворончихин,  в сентябрьском фьюче? Его «стакан» на скрине.