Разговоры о трейдинге №18. Каков ваш торговый план?

Наверное все-таки имелось ввиду бессистемно. По j-чуйке.
Потому что если руки понимаются только в качестве исполнительного механизма, то никакой разницы нет. Только в качестве исполнения.

Николай Скриган, наверное автор имел ввиду способ ввода заявки и выхода по стопу профиту т.е. — робот торгует или человек (торговля руками)

Атрейдес, а где стопы?

Igr, 150-200 пунктов от входа по ри и си

Атрейдес, то есть фиксированный размер? почему именно 150-200?

Igr, а сколько надо? :-) я суть вопроса не понимаю… ну ставлю так, какие проблемы? в зависимости от ситуации я могу вместо стопа и добавиться а где то вообще закрыться в бу. это так сказать усредненные правила :-)

Атрейдес, понятно

Ru-Ticker.com, не все моменты можно передать программе. опыт решает, а робот может жутко тупить

Timik88, а какие моменты нельзя передать? Можно пример?... Какие ситуации трудно описать программно? (кроме фундаментала и новостей)
Просто я задумывалась как-то… и дошла до мысли что любую ситуацию легко можно описать программно, если она четко формализована.

Тимофей Мартынов, я считаю что это немного и не повод для для того, чтоб ты дразнился

Тимофей Мартынов, я раньше смотрел и читал fenix-fx и не полосовал себя ножом по сердцу, а работал и стремился!

Александр Муханчиков, по полтишку в день это не нищетрейдинг это уже в конце месяца уровень ЗП выше среднего уровня манагера в крупной компании -))

При условии что КАЖДЫЙ день полтишок ....-)

RTS_TRADER, ну так-то да, не спорю. но стремиться и расти надо дальше. мне проще это делать, когда говорю себе что я в самом начале пути. при этом я осознаю путь, который уже проделан.

Александр Муханчиков, а полтишок — это сколько?
$50 или 50кРуб или 0.5% или $50К?

Сейчас времена такие, что по всякому может быть.

Spekyl, что достаете человека, сказано, 50 рублей в день. У меня поболе будет, 150-200.

Александр Муханчиков, эт на какой депозит, если не секрет?

да, забыл, еще усредняюсь и переворачиваюсь!

Захар Хромов, сам Тимофей поначалу тоже в минусах был на ЛЧИ, говоря о своей безсистемной торговле. Это в последнее время разогнался! Видимо что-то нащупал или кто подсказал! Колись, Тимофей, что поспособствовало твоей плюсовой стабильной торговле в последнее время?

Тимофей, опишешь в книге?

ТСна листке А4, расписана от входа до сопровождения :)

Нечаев Константин,

Олег Ельцов, нет

Нечаев Константин,

Олег Ельцов, план точно есть!

Черная вдова (Леди Джей), Сливают, не держат прибыль) Когда Цена доходит до стопа, то товарищи его начинают еще и отодвигать

Что стопы это парашУт, так это точно для большинства долгий и упорный слив)) Без стопа, Раз и отмучился:D

Черная вдова (Леди Джей),

06 февраля 2011, 23:16|asf-tradeХ | Ж | Печать

«…Есть формула M = X*k – Y*n

где:

X — средняя прибыль в сделке
k — количество прибыльных сделок
Y — средний убыток в сделке
n — количество убыточных сделок… "

Бла бла бла...

Итак, во-первых — что же это за формула? Это формула упрощено показывает матожидание вашей торговли. У вас даже может не быть системы как таковой, но прикинуть матожидание вы можете просто на исторических данных, и увидеть к чему вы идете. Если оно отрицательно, значит вы сливаете депозит. Это факт.

Далее, как обычно учат решать эту проблему? Нам говорят X должно быть равно 2*Y, а лучше 3*Y, и тогда при соотношении k и n даже 40%/60% все будет в ажуре. Единственный нюанс, это как вычислить это самое Y так, чтобы не более, чем 60% заканчивалось стоп-лоссом, а остальные 40% давали заработать 2*Y, или 3*Y. Самое забавное, что именно здесь подразумевается УМЕНИЕ ТРЕЙДЕРА войти так, чтобы движение в сторону профита было в 40% сделок сильнее, чем в сторону убытка. А это 2 сделки из 5. То есть, ВХОДЫ должны быть очень точными.


Далее, допустим у Вас M>0. Достаточно ли этого, чтобы получать профит? Нет. Надо учесть комиссии на сделку, которые вы платите БРОКЕРУ, БИРЖЕ, а также ввиде проскальзываний и стоимости денег в том или ином виде. Не говоря про накладные расходы. То есть реально надо чтобы M=X*k – Y*n-C (косты на сделку) было больше 0. Только тогда у вас есть шанс на профит.

Подгоним типовую цифру в 2% потерь по сделке, и получается что все плечевики должны учитывать 1% стоп в случае плеча 1 к 1 (в сбербанке это 1 рубль — некислая точность входа должны быть), а на РИ с 10 плечом мы доходим до 0.2% (привет Тимофею с его 0.3%, видимо его плечо чуть ниже чем 1 к 10). Что такое 0.2-0.3% на Ри? 190.000 пунктов беру за ориентир, значит стоп в 380 пунктов это 0.2%. А профит должен быть 760 пунктов.

Идем дальше — допустим вы ловите 3 сделки в минус по такой системе с 10 плечом, и теряете 6% счета — магическая цифра для остановки по правилу 6% расписанному во всех учебниках. Что делать? Можно ли дальше торговать, ведь вполне возможно, что следующая сделка как раз профитная? Или надо останавливаться, ведь поставив стоп на 380 пунктов мы обрекаем себя на его снятие, и потом цена идет к нашим целям?

Сколько раз я слышал эти вопросы… :)

Подумайте, и вы поймете, что магическая формула которая якобы должна дать профит, на самом деле большинством применяется только для того, чтобы СЛИВАТЬ. И именно это она привносит в торговлю огромного кол-ва трейдеров — СИСТЕМУ СЛИВА. Эта формула сама по себе способна привести вас только к сливу, если вы не понимаете как рассчитывать СТОП для данного инструмента так, чтобы его не снесло ШУМОМ. Далее, надо иметь жесточайшее правило входа если ваш стоп сняли и тут же пошли в обратную сторону. Далее, надо понимать как определять потенциал движения цены в вашу сторону, и как защищать бумажную прибыль — без этого все ваши чудесные X профита в размере 2Y и 3Y, все равно станут убытками, или микропрофитами. А реальное движение в 5 или даже 10Y вы удержать не сможете.

Зачем все это написал? Выкиньте нафиг эту формулу из головы — она фуфло и только мешает вам. :)

Target,

выхлоп есть на дистанции примерно в квартал/месяц, но не большой, и недельная просадка может достигать до 10%, конечно же в зависимости от риск / доходности. поэкспериментируйте в экселе, вашей креативности там нет предела...

главное следовать тем стопам и тэйкам, которые были просчитаны по истории и не лудоманить… шаг в сторону -> и стратегия будет сливать…

GMtrader, у меня иначе. Вторник — лонг, банки деньги получают у ЦБ. Четверг — раньше был шорт, сейчас часто не прокатывает.
Пн, Ср, пт — дни разводов — кукл разводит нас в боковике.

Анатолий Иванов, это я к примеру написал )))