Олень в свете фар. Психологический феномен

Александр Шадрин, это точно..))) Оговорка по Фрейду..)))

Александр Шадрин, взять гарантированные $500 органично ментальности разных народов. К нас это выражается «народными мудростями» типа: «Лучше синица в руке...», «Дают — бери, бьют — беги» и т.д.
А потеря $1000 — это боль, избегание которой заложено в нас на биологическом уровне от глобального инстинкта самосохранения до рефлекторных реакций типа «отдернуть руку от горячего чайника».

Gazirovkin, да, утрированно, но имеется в виду ставить жесткий стоп, а не отпускать депо в вольное плаванье в надежде, что авось ничего не потеряю, ведь шанс этого 50%!))

Посты Тимофея часто побуждают поискать подходящую картинку из 1oooooo.net/ Сегодня — вот это:

Трейдинг действительно «извращенное» занятие, где все не как у людей)))

Тимофей призывает всех гарантировано брать убыток и пытаться хапануть прибыль где шанс всего 50%)))

а вот гарантированно брать прибыль и иметь шанс не получить убыток, кажутся ему сомнительным занятием)))

Андрей (Palmonk), согласен

C10H15N, Всего одна? что за местность? я как в тайге — одни оленихи)))

C10H15N, а где ты с моей женой познакомился?

C10H15N, и я ее знал

astray, этот пост про оленя который любит шорт? о_О или это нарицательный олень? %))

Tuzik, нарицательный конечно как вы могли подумать…

astray, Поддерживаю на 100%, очень тяжело себя ломать, даже если делал это тысячи раз.

astray, про Оленя это было точно подмечено..)))

monte_carlo, поскольку это даже не статистика малых выборок, то здоровый консерватизм, воспитываемый обществом, побеждает.

Тимофей Мартынов, эволюция сознания. Все кто рисковал — канули в историю, единицы везунчиков- не в счет.
Массово выживают лишь прагматики и реалисты, так же на рынке. Стабильно 30% годовых лучше «ставлю на всю котлету!»

Понял это на 3 год торговли — сейчас стабильный спокойный профит, не важно куда пойдет рынок.
Позиционный среднесрок, интрадэй для баловства.

Вы же опытный трейдер, постоянно на грабли

Тимофей Мартынов, все упирается исключительно в значимость суммы. Тимфофей, что бы ты выбрал?
С вероятностью 100% получить лям баксов, либо с вероятностью 60 проц получить 2 ляма баксов? -скорее всего, первый — и это правильно.
Какой вариант ты бы выбрал если бы речь шла не о ляме, а о сотне$ — второй- и это правильно.
==============================================
Будет более понятно если перекрутим на трейдинг! Пусть значимая сумма — это размер депозита.
Разумный трейдер сделал бы одну ставку, зная что с вероятностью 60% удваивает N-ю часть своего депозита, но с вероятностью 40 — теряет ее полностью? Если N=1 (те ставка на все депо) — то нет, далее — все зависит от N. Чем больше N (т.е чем менее значительна сумма для трейдера) — тем больше вероятность что он сделает сделку. Это уже вопросы риск-менеджмента. Где риск должен рассчитываться исходя из статистики и отведенной части депо на стратегию
================
Небольшой вывод — результаты исследования, опубликованного в топике не совсем адекватны т.к. суммы в первой и второй частях не эквивалентны по значимости.

Тимофей Мартынов, Academic study в студию! На слово такое не берем. :)

MasterDm, все наоборот.
график перевернуть надо.

MasterDm, en.wikipedia.org/wiki/Prospect_theory

MasterDm, Что за график? Я как раз натыкался на обратые данные. И из опыта, склонен считать обратную сторону верной.