Блог им. AGorchakov

Кто "рулит" рынком интрадей

    • 13 января 2025, 15:41
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вот пятиминутные графики фьючерса на индекс РТС и Сбербанка

Кто "рулит" рынком интрадей

Найдите два отличия?

А вот те же графики Газпрома и Лукойла

Кто "рулит" рынком интрадей

И где совпадения и между ними и двумя предыдущими?

Вот такой у нас сейчас рынок.


★1
68 комментариев
он разве когда то другим был?
avatar
Don't, конечно был в 2013-2021 годах.
avatar
А. Г., сбер — свечи лонга зелёные, ртс — серые!
номер карточки в личке.
avatar
2153sved, 
avatar
А. Г., ну да, там было сложнее хомяков гонять из угла в угол, соглашусь. Но только по ликвиду. А все остальное фуфло как пампили/дампили так и дампят/пампят
avatar
Don't, да я слежу только за ликвидом: RI, CR, SBER, GAZP, LKOH, GMKN, ROSN, VTBR, MOEX, MGNT. Еще был Si, но после ухода доллара с валютной секции за ним не смотрю. Про дневную историю остальных знаю немного.


avatar
Спасибо, кэп!
avatar

Индексных фондов сейчас мало на нашем болотце. Частники продают и закупают отдельные компании наскоками. Почему бы Газпром и Лукойл должны совпадать?

А сбербанк с индексом понятно почему совпадают...

avatar
Laukar, вообще то вес Лукойла в индексе больше всех, Сбербанк с префом на втором месте, да и Газпром недалеко.
avatar
А. Г., волатильный рынок для прибыли. Покупай внизу, продавай наверху. Что мешает?
Забудь про «купи и держи» в это сложное время.
avatar
А. Г., лукойл зависит от цены нефти.
Александр Борисович, тот «нормальный» рынок закончился 24.02.22. Всё. На этом можно поставить точку в постах про него.

Либо перестраиваешься, либо умираешь — одно из двух.
avatar
Flexiway, это смотря что считать «нормальным». Я так понимаю, что для богатых иностранцев из стран с санкциями компаний с  высокой ликвидностью не было в России «разных» и потому на их операциях они «ходили»  интрадей с корреляцией 0.9. А для наших инвесторов и спекулянтов к акциями подходы другие. Поэтому и возникли подобные отличия динамик из-за санкций 2022-го года.
avatar
Александр Борисович, создайте наконец свой телеграм канал )
avatar
Александр, а зачем он мне нужен? У меня он есть, но я там о рынке не пишу, а потому получается писать очень редко. Да и про рынок у меня сообщений немного и тут.
avatar
Ахаха) вообще то, он уже несколько лет такой… есть некоторые отличия, но не критические, в основном бумаги ходят плюс минус одинаково и единым фронтом, ну есть там некоторые свои моменты, но в основном вот так)
Volens-nolens работаем с таким рынком, который есть «в моменте»,
уважаемый г-н Горчаков...

avatar
Да что на глаз, вот бы подсчитать коэффициент Пирсона или Спирмена  
avatar
А перевести это на информативный язык можно? Какие вам нужны совпадения? Хотите сказать, что РТС щас рисует Московская кухня?
avatar
LogikoMen, я просто хочу сказать, что фьючерсы на индекс «бегают» за Сбербанком, в то время, как на других акциях может быть совсем другая онлайн-динамика. И ничего более.
avatar
А. Г., можно на фьючах неплохо поторговать арбитраж между активами. если Лук сейчас так сильно ушел вниз, а ГП нет, значит эта разница вскоре схлопнется
Алекс Бергманн, она только увеличилась в последние 30 минут.
avatar
Классические шортовые бумаги 
avatar
Mars, Газпром сегодня не слишком хорош для интрадей-шортов.
avatar
Это рынок и он всегда разный…
avatar
Makstrade, до 2022-го года таким «разным» для наших «голубых фишек» не был.
avatar
А. Г., Статистику по годам до 2022 приведите, для подтверждения своих утверждений. Только не надо оперировать одним лишь пятиминутным ТФ на пятичасовой отрезке за целый год, чтобы это не выглядело подгонкой )
avatar
Makstrade, 

Доходность «купил и держи» в процентах годовых с 30.12.13 по 30.12.21 без учета дивидендов:

GAZP  SBER    LKOH  GMKN  ROSN
12.0% 14.2% 15.7% 19.7% 11.4%

И аналогичные доходности с 24.03.22 по 14.01.25

GAZP   SBER    LKOH   GMKN ROSN
-20.7% 31.0% 10.3% -18.5% 21.8%

avatar
А. Г., Это что такое? Ваша доходность? Это лишь подтверждает мое утверждение. Рынок всегда разный, но вам хочется «стабильности» и только роста деревьев до небес)
Просто ваши роботы умеют работать, только когда растущий постоянно тренд, Рынок не будет под вас подстраиваться.
avatar
Makstrade, Вы не читаете что ли?

Доходность «купил и держи» в процентах годовых с… по… без учета дивидендов
avatar
А. Г., А причем тут «купил и держи» и ваша доходность, если вы про интрадей пишите на пятиминутках?? Я не просил вас давать мне доходность. У всех разная торговля и доходность. Я сказал что рынок всегда разный. А вы решили, что все графики должны постоянно совпадать. Будьте внимательнее и не торопитесь отвечать не подумав)
В последнее время у вас одни жалобы на наш рынок...)
avatar
Makstrade, и где Вы видите, что он был очень разным по доходности «голубых фишек» 8 лет с 2014-го по 2021-й? Мой топик об изменении взаимной динамики «голубых фишек» с марта 2022-го и как это происходит в том числе и интрадей.

А моя доходность по этим годам в топиках о моих подтвержденных результатов.
avatar
А. Г., ясно, вы не можете обосновать свое утверждение, что графики на пятиминутках должны постоянно совпадать и ударились в демагогию…
Не вижу смысла продолжать тратить время
avatar
Makstrade, никакие графики постоянно совпадать не могут. Мой топик об условном изменении корреляции за большой промежуток времени с +0,6 до нуля. А корреляция — это показатель доли совпадений и противоположностей. При 0,6 значит, что в 80% случаев совпадения, а при 0, что совпадения в 50%. А теперь посчитайте, что будет, если на каждом из двух «инструментов» на 60% была прибыль «рубль», а в 40% убыток в «рубль».
avatar
А. Г., Вы выдернули один пятиминутный график за пять часов и на этом основании удивлённо стали разводить руками, доказывая что они должны были совпасть, а теперь еще и выдумали что была большая корреляция аж на большом промежутке времени… И придумали от потолка 80%. Но снова так и не смогли это ничем подтвердить… забавно)
avatar
Makstrade, так первичны были вот эти корреляции

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

про которые я давно знаю, а топик просто однодневная иллюстрация того, что стало гораздо чаще, чем было. Все мои топики тут с интрадейными графиками не более, чем иллюстрации.
avatar
А. Г., Это очень смешно — " однодневная" иллюстрация долгосрочной корреляции) Статистика за один день…

На этом тема закрыта
avatar
Makstrade, ну это просто иллюстрация реальности вот этого

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

Ведь СКО 5 чисел из первой таблицы 3.3%, а из второй 23.4%. По Вашему тут никакой нет разницы?
avatar
А. Г., выдуманная однодневная реальность…автору все едино… что купил и держи, что интрадей. Все смешалось
avatar
Makstrade, доходность за годы — это «однодневная реальность»? А день — это просто иллюстрация.
avatar
А. Г., Автор так и не понял, что доходность тут не при чем… он ошибочно решил, что графики должны совпадать постоянно. Ошибочная стратегия в которой за основу взята корреляция…
avatar
Makstrade, корреляция — показывает статистическую зависимость случайных временных процессов. А я цены таковыми и считаю, потому что отрицание случайности — это существование точного прогноза будущего. А точный прогноз будущих цен — это  безубыточная СЧА на таймфрейме в 2  раза чаще среднего времени в позиции. Я таких не знаю.
avatar
А. Г., Ваша стратегия дала сбой, но вы пытаетесь обвинить в этом рынок, манипулируя цифрами, которые ничем не подкреплены — это ваше право.
avatar
Makstrade, если на рынке увеличивается доля убыточных «окон» стратегии, зависящей только от динамики цен, то по Вашему что ли динамика не изменилась?
avatar
А. Г., Это рынок и он изменился и делает это постоянно и динамика вашей убыточной стратегии это подтверждает, но виноват в этом конечно рынок по вашему, он не захотел вашу корреляцию поддержать
Нехороший какой рынок, а вам так хотелось им порулить))
avatar
Makstrade, я показал, что СКО изменений «голубых фишек» с 24.03.22 по 14.01.25 изменилось радикально по сравнению 30.12.13-30.12.21. Покажите мне такое же радикальное изменение в первом периоде.
avatar
А. Г., Вы показали только график пятиминутный, а все остальное притянуто за уши…
Не стоит винить рынок, это у вас проблема. Про корреляцию только вы пишите…
avatar
Makstrade, ну сколько раз мне повторять, что эти графики не более, чем иллюстрация вот этих цифр

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

И уже два раза писал: «СКО изменений «голубых фишек» с 24.03.22 по 14.01.25 изменилось радикально по сравнению 30.12.13-30.12.21.»


avatar
А. Г., В вашем топике не рассматривается стратегия «купил и держи», а рассматривается интрадей на пятиминутках. А то что вы стали заниматься словоблудием про купи и держи, лишь доказывает что вам нечем опровергнуть мое утверждение, сколько бы вы не пытались.
И последнее, хотите, чтобы ваши голословные слова имели вес, предоставьте графики пятиминуток за все время. Странно почему только с 2013 вы решили всем доказывать про свое купил и держи, если учесть, что вы не используете эту стратегию… Забавно это у вас выходит. Нет желания графики выложить за все время существования рынка?))
avatar
Makstrade, Вы, что не видите, что в моем топике вообще не рассматривается торговля, а идёт лишь сравнение динамики цен. А купил и держи — это тоже характеристика динамики цен, а не каких то методов торговли.
avatar
А. Г., Согласен, ваша торговля, основанная на корреляции, никак не вписывается в динамику цен)
Начните тогда ее анализировать хотя бы с 2008, а не 2013....)
avatar
Makstrade, Вы хоть бы почитали на чем основывается моя торговля

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Где Вы там увидели хоть одну формулу корреляции? 

А цифры средних годовых доходностей  я приводил не с 2013-го, а только с 30.12.2013, т. е. де-факто это 8 лет до 30.12.21. Этого мало?

А то, что рынок стал другим из-за политики «таргетирования инфляции» нашего ЦБ с 2011-го года уже много раз тут писал и цифры давал

smart-lab.ru/blog/535325.php

Зачем лезть куда-либо раньше 2011-го?
avatar
А. Г., Так это вы про корреляцию всем тут начали рассказывать, доказывая, что графики на пятиминутках должны совпадать. Конечно мало с 2013… Там долгосрочный растущий тренд… а вы видимо только на растущем тренде можете зарабатывать
Писать про ЦБ и корреляцию вам никто не запрещает… Можете и дальше ругать рынок и винить его в своих неудачах

Ваш сайт мне знаком ещё до смартлаба, но мне он не пригодился
avatar
Makstrade, то, что я зарабатываю на движениях в одну сторону от 2-х дней и больше — это неудивительно. Мои системы имеют среднее время в позиции больше 2-х дней. Просто я даже не знаю на чем более высокочастотном можно построить торговлю с объемами от 100 млн. до 1 млрд. руб.

И не зарабатывал с сентября 2023 по март 2024, а сидел в просадке. Но как раз с июня прошлого года мне стало лучше. Это же видно в моих публикациях.

А ссылка не на мой сайт в целом, а на то, на чем основаны мои системы. Да, мне надо, чтобы то, чем  торгую, имели движения по 2 и больше дней в одну сторону, а не было так, что у одного плюс-плюс-плюс или минус-минус-минус по дням, а у другого плюс-минус-плюс или минус-плюс-минус. Или ещё хуже, когда всем, чем торгую, два вторых случая преобладают, причем не необязательно по приращениям закрытия дня, но и плохо, когда то же самое есть на приращения х (H+L)/2 дней. И графики то на картинках всем тем, что сейчас и торгую, кроме юаня. И из них  видно, что (H+L)/2 есть и одинаковые и разные. И из них хорошо видно, что для лонгов, бывших с прошлого дня хорош только Газпром. Правда на Лукойле у меня и такого лонга (как и шорта) не было, но график в квике есть и отличие от всех остальных торгуемых инструментов было наглядно, потому и добавил.
avatar
А. Г.,  Вот вы наконец и согласились, что это только для вас рынок стал другим. Вы пытаетесь угадать движение рынка, надеясь что всё будет коррелировать, но рынок не будет подстраиваться под ваши хотелки...

Да, мне надо, чтобы то, чем  торгую, имели движения по 2 и больше дней в одну сторону

Это проблема вашей торговой системы, а не рынка…
avatar
Makstrade, это проблема объемов торговли от 100 млн. до 1 млрд. рублей.

А то, что рынок не всегда подстраивается под мои сигналы — это я знал, еще когда начинал торговать в 1998-м году. Вопрос то не «подстраивается-не подстраивается», а в долях этих событий. Например, до 2022-го  одновременные росты  или  падения SI  и GAZP+SBER — крайне редки, а в 2023-м весь год так было. А ведь лонг RI — это лонг индекса Мосбиржи + шорт доллара. И естественно, что совпадение движений SI  и GAZP+SBER приводит к  уменьшению движений RI. А в трендовой  торговле-то, чем больше движения, тем больше доходность.
avatar
А. Г., 
 Например, до 2022-го  одновременные росты  или  падения SI  и GAZP+SBER — крайне редки, а в 2023-м весь год так было.

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции . 
Не получается торговать суммой выше 100, торгуйте до 100
avatar
Makstrade, 
Не получается торговать суммой выше 100, торгуйте до 100

Результаты на моем счете должны примерно совпадать с клиентами — это мой принцип еще с начала нулевых. Конечно на своем счете ~8,7 млн. я бы мог «изобретать» и что-то другое, но на 100 млн. клиентских это бы не повторил.
avatar
Makstrade, 
Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции

Не понял, почему Вы корреляцию «привязываете» к превосходству по среднему процентного изменения за 3 дня в дневной динамике приращений (H+L)/2 плюс-плюс-плюс и минус-минус-минус над плюс-минус-плюс и минус-плюс-минус. Ведь  среднее для первых двух типов дней — это показатель моей краткосрочной прибыли, а модуль среднего для двух вторых типов — это показатель  убытков. И, соответственно доли и две цифры и позволяют вычислить примерный знак и размер более долгосрочного результата.
avatar
А. Г.,  Не приписывайте мне ваши утверждения… рынок отказался давать вам краткосрочную прибыль — это следуют из ваших утверждений

И где совпадения и между ними и двумя предыдущими?

Вот такой у нас сейчас рынок.
avatar
Makstrade, мое последние сообщение было исключительно об этом из Вашего сообщения
Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции


avatar
Рынок как рынок. IRUS у нас маленький и любой голубой гигант без труда мотыляет этот индекс.
avatar
misleo.com, что такое IRUS? У ближайшего RI среднедневной оборот по номиналу ~ 20 млрд. руб. в день. Это мало?
avatar
А. Г., в рамках глобальной экономики это не то что мало. Это колосок в гектарном поле)
Гляньте просто рейтинг мировых бирж и где там индекс Мосбиржи. Пусть даже этот колосок вынесли к краю поля, да и основной ветер не всегда додувает до него, тем не менее он часть этого поля)
avatar
misleo.com, да вообще фондовые рынки «колоски» в финансовых. Я еще в выступлении в 2015-м на конфе смарт-лаба показывал, что обороты на фондовом рынке штатов — это чуть больше 11% от оборотов американского финансового рынка.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн