Кто "рулит" рынком интрадей

Don't, конечно был в 2013-2021 годах.

2153sved, 

Don't, да я слежу только за ликвидом: RI, CR, SBER, GAZP, LKOH, GMKN, ROSN, VTBR, MOEX, MGNT. Еще был Si, но после ухода доллара с валютной секции за ним не смотрю. Про дневную историю остальных знаю немного.

Laukar, вообще то вес Лукойла в индексе больше всех, Сбербанк с префом на втором месте, да и Газпром недалеко.

Александр, а зачем он мне нужен? У меня он есть, но я там о рынке не пишу, а потому получается писать очень редко. Да и про рынок у меня сообщений немного и тут.

Flexiway, это смотря что считать «нормальным». Я так понимаю, что для богатых иностранцев из стран с санкциями компаний с  высокой ликвидностью не было в России «разных» и потому на их операциях они «ходили»  интрадей с корреляцией 0.9. А для наших инвесторов и спекулянтов к акциями подходы другие. Поэтому и возникли подобные отличия динамик из-за санкций 2022-го года.

LogikoMen, я просто хочу сказать, что фьючерсы на индекс «бегают» за Сбербанком, в то время, как на других акциях может быть совсем другая онлайн-динамика. И ничего более.

Алекс Бергманн, она только увеличилась в последние 30 минут.

Mars, Газпром сегодня не слишком хорош для интрадей-шортов.

Makstrade, до 2022-го года таким «разным» для наших «голубых фишек» не был.

Makstrade, 

Доходность «купил и держи» в процентах годовых с 30.12.13 по 30.12.21 без учета дивидендов:

GAZP  SBER    LKOH  GMKN  ROSN
12.0% 14.2% 15.7% 19.7% 11.4%

И аналогичные доходности с 24.03.22 по 14.01.25

GAZP   SBER    LKOH   GMKN ROSN
-20.7% 31.0% 10.3% -18.5% 21.8%

Makstrade, Вы не читаете что ли?

Доходность «купил и держи» в процентах годовых с… по… без учета дивидендов

Makstrade, и где Вы видите, что он был очень разным по доходности «голубых фишек» 8 лет с 2014-го по 2021-й? Мой топик об изменении взаимной динамики «голубых фишек» с марта 2022-го и как это происходит в том числе и интрадей.

А моя доходность по этим годам в топиках о моих подтвержденных результатов.

Makstrade, никакие графики постоянно совпадать не могут. Мой топик об условном изменении корреляции за большой промежуток времени с +0,6 до нуля. А корреляция — это показатель доли совпадений и противоположностей. При 0,6 значит, что в 80% случаев совпадения, а при 0, что совпадения в 50%. А теперь посчитайте, что будет, если на каждом из двух «инструментов» на 60% была прибыль «рубль», а в 40% убыток в «рубль».

Makstrade, так первичны были вот эти корреляции

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

про которые я давно знаю, а топик просто однодневная иллюстрация того, что стало гораздо чаще, чем было. Все мои топики тут с интрадейными графиками не более, чем иллюстрации.

Makstrade, ну это просто иллюстрация реальности вот этого

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

Ведь СКО 5 чисел из первой таблицы 3.3%, а из второй 23.4%. По Вашему тут никакой нет разницы?

Makstrade, доходность за годы — это «однодневная реальность»? А день — это просто иллюстрация.

Makstrade, корреляция — показывает статистическую зависимость случайных временных процессов. А я цены таковыми и считаю, потому что отрицание случайности — это существование точного прогноза будущего. А точный прогноз будущих цен — это  безубыточная СЧА на таймфрейме в 2  раза чаще среднего времени в позиции. Я таких не знаю.

Makstrade, если на рынке увеличивается доля убыточных «окон» стратегии, зависящей только от динамики цен, то по Вашему что ли динамика не изменилась?

Makstrade, я показал, что СКО изменений «голубых фишек» с 24.03.22 по 14.01.25 изменилось радикально по сравнению 30.12.13-30.12.21. Покажите мне такое же радикальное изменение в первом периоде.

Makstrade, ну сколько раз мне повторять, что эти графики не более, чем иллюстрация вот этих цифр

smart-lab.ru/blog/1103558.php#comment17751899

И уже два раза писал: «СКО изменений «голубых фишек» с 24.03.22 по 14.01.25 изменилось радикально по сравнению 30.12.13-30.12.21.»

Makstrade, Вы, что не видите, что в моем топике вообще не рассматривается торговля, а идёт лишь сравнение динамики цен. А купил и держи — это тоже характеристика динамики цен, а не каких то методов торговли.

Makstrade, Вы хоть бы почитали на чем основывается моя торговля

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Где Вы там увидели хоть одну формулу корреляции? 

А цифры средних годовых доходностей  я приводил не с 2013-го, а только с 30.12.2013, т. е. де-факто это 8 лет до 30.12.21. Этого мало?

А то, что рынок стал другим из-за политики «таргетирования инфляции» нашего ЦБ с 2011-го года уже много раз тут писал и цифры давал

smart-lab.ru/blog/535325.php

Зачем лезть куда-либо раньше 2011-го?

Makstrade, то, что я зарабатываю на движениях в одну сторону от 2-х дней и больше — это неудивительно. Мои системы имеют среднее время в позиции больше 2-х дней. Просто я даже не знаю на чем более высокочастотном можно построить торговлю с объемами от 100 млн. до 1 млрд. руб.

И не зарабатывал с сентября 2023 по март 2024, а сидел в просадке. Но как раз с июня прошлого года мне стало лучше. Это же видно в моих публикациях.

А ссылка не на мой сайт в целом, а на то, на чем основаны мои системы. Да, мне надо, чтобы то, чем  торгую, имели движения по 2 и больше дней в одну сторону, а не было так, что у одного плюс-плюс-плюс или минус-минус-минус по дням, а у другого плюс-минус-плюс или минус-плюс-минус. Или ещё хуже, когда всем, чем торгую, два вторых случая преобладают, причем не необязательно по приращениям закрытия дня, но и плохо, когда то же самое есть на приращения х (H+L)/2 дней. И графики то на картинках всем тем, что сейчас и торгую, кроме юаня. И из них  видно, что (H+L)/2 есть и одинаковые и разные. И из них хорошо видно, что для лонгов, бывших с прошлого дня хорош только Газпром. Правда на Лукойле у меня и такого лонга (как и шорта) не было, но график в квике есть и отличие от всех остальных торгуемых инструментов было наглядно, потому и добавил.

Makstrade, это проблема объемов торговли от 100 млн. до 1 млрд. рублей.

А то, что рынок не всегда подстраивается под мои сигналы — это я знал, еще когда начинал торговать в 1998-м году. Вопрос то не «подстраивается-не подстраивается», а в долях этих событий. Например, до 2022-го  одновременные росты  или  падения SI  и GAZP+SBER — крайне редки, а в 2023-м весь год так было. А ведь лонг RI — это лонг индекса Мосбиржи + шорт доллара. И естественно, что совпадение движений SI  и GAZP+SBER приводит к  уменьшению движений RI. А в трендовой  торговле-то, чем больше движения, тем больше доходность.

Makstrade, 

Не получается торговать суммой выше 100, торгуйте до 100

Результаты на моем счете должны примерно совпадать с клиентами — это мой принцип еще с начала нулевых. Конечно на своем счете ~8,7 млн. я бы мог «изобретать» и что-то другое, но на 100 млн. клиентских это бы не повторил.

Makstrade, 

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции

Не понял, почему Вы корреляцию «привязываете» к превосходству по среднему процентного изменения за 3 дня в дневной динамике приращений (H+L)/2 плюс-плюс-плюс и минус-минус-минус над плюс-минус-плюс и минус-плюс-минус. Ведь  среднее для первых двух типов дней — это показатель моей краткосрочной прибыли, а модуль среднего для двух вторых типов — это показатель  убытков. И, соответственно доли и две цифры и позволяют вычислить примерный знак и размер более долгосрочного результата.

Makstrade, мое последние сообщение было исключительно об этом из Вашего сообщения

Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции

misleo.com, что такое IRUS? У ближайшего RI среднедневной оборот по номиналу ~ 20 млрд. руб. в день. Это мало?

misleo.com, да вообще фондовые рынки «колоски» в финансовых. Я еще в выступлении в 2015-м на конфе смарт-лаба показывал, что обороты на фондовом рынке штатов — это чуть больше 11% от оборотов американского финансового рынка.