К нам в трейдерский клуб вступил лучший опционщик России — Алексей Каленкович, и теперь всех заразил этой опционной темой. Вчера еще утром, до новостей в 17:00, была замечена некоторая активность на опционах пут.



Из этого графика видно, что около 11 утра прошел объем на 180 майском путе. Где-то после 15:00 был объем в неск тысяч на июньском 170-м путе.

Макс открытый интерес сейчас сейчас как раз на июньском путе со срайком 160,000. О чем это может говорить?:) Ведь пут глубоко вне денег и мало кто верит в то, что рынок там будет в июне...

А?

Перепост из моего ЖЖ: http://dr-mart.livejournal.com/



( Читать дальше )

Сегодня в ЖЖ в 18:00 появился пост (+55%):


http://blankrock.livejournal.com/

Б*я! Мое настроение еще больше ухудшилось. Боже, какие нищебродские копейки я зарабатываю:(

А что такое 55 млн? всего-то:


(57 S Xenatec Coupe)

Можно по такой каждый день покупать:))

• Теперь надо хорошо подумать, а будем ли падать дальше.
• EUR/USD — не похоже. Скорее всего, вернется к плавному росту.
• S&P500 — ради приличя могли бы упасть до 1250. Технически очень похоже.
• Нефть. Могла бы и упасть. Причины под это дело можно подвести. Но технически пока не похоже на грядуший обвал.
• Индекс РТС. По историческим меркам мы еще даже не корректировались. НО! Краткосрочно мы можем отскочить, причем нормально отскочить.
• По индексу РТС очень вероятно достижение поддержки 182,000.
• От максимума 209 до тек уровня 189000 коррекция составила всего 10%.
• По историческим меркам коррекция должна составить 20-25%
• То есть должны поппасть в район 165 куда-то.
• Сейчас этот вариант кажется большинству мало реальным, а мне — вполне нормальным.
• Более того, я считаю, что такая коррекция — было бы хорошо и полезно для рынка, для инвесторов и т.п.

Какие поводы я вижу для такого провала?

• Вероятен поход Сипи на 1250.
• Возможна более глубокая коррекция по рынку нефти
• ФРС наконец поймет, что не права и начнет затягивать гайки.
• Нерезы повалят с РФР рынка аккуратно. Мы видим рекордные притоки в этом году. Когда будет отток, рынок будет быстренько скатываться вниз. 
• И потом по рублику я что-то начинаю тихонько оптимизм терять

• Единственое, в чем я не уверен — это в сроках. Можем месяцок еще в боковичке поколбасить. 

Какие есть мнения на счет причин вероятного дальнейшего обвала а также его целей? Или вы уже все купили? Я видел, сегодня многие покупали. Это меня утешает немного.

Homotrading

BREAKING NEWS: S&P меняет прогноз рейтинга США на негативный

С одной стороны — это тупая костатация того, что все и так знают. С другой — это беспрецедентное событие! Совершенно неожиданное! Билл Гросс должен почивать на лаврах!

Это сигнал ФРС о том, что они могут доиграться! Поэтому ФРС теперь должна быть более осторожна с выкупом активов.

S&P пишет: "Спустя 2 года после начала кризиса власти США так и не сумели договориться о том, как приостановить ухудшение бюдженой ситуации или сократить.

Американская экономика очень гибкая и диверсифицированная, а монетарная политика властей США направлена на поддержание темпов роста ВВП страны и на сдерживание инфляционного давления. Однако по сравнению со своими коллегами по рейтингу у США огромный дефицит бюджета и растущая неопределенность по поводу способов решения данной проблемы. Учитывая вышесказанное, мы приняли решение изменить со стабильного на негативный прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу США.

Хотя мы полагаем, что указанные сильные стороны американской экономики пока перевешивают экономические и бюджетные риски страны, мы подозреваем, что в ближайшие два года их может и не хватить для компенсации кредитных рисков для рейтинга на уровне AAA"

Сегодня я спрашивал о том, каковы причины для падения. Все то о чем мы говорили — это было несерьезно. А вот понижение прогноза по рейтингу — может стать серьезным триггером для разворота двухлетного тренда на рынке.

Я давно ждал этого момента. Дело в том, что кризис переложили с балансов банков на бюджетный баланс (как в США, так и в Европе). И типа все нормально, так и можно. Все это время я ждал, когда начнутся проблемы с бюджетными балансами. Ведь мир смирился с тем, что США могут жить со сколь угодно большим дефицитом. Но ведь так быть не может! Кто-то должен за это заплатить!
---------------------------------------------------------------------------

• Снижен прогноз по рейтингу ФРС, ФРБ Нью-Йорка
• Текущий рейтинг США был присвоен 1 января 1941г. с тех пор не менялся

По стате EPFR мы видим что на неделе по 13 апреля приток сохранялся. Видимо, на этой неделе мы должны увидеть разворот этой тенденции. Хотя, будет забавно, если при падении рынка и нефти, наши фонды получили еще больше денег.

Несложный анализ раздела позволяет выделить самые интересные записи смарт-лаба, и мне очень приятно, что их автор — не я!:)

1. Душещипательная история от Максима про то, как его девушка бросила по экономическим разногласиям. По-моему рекорд по каментам! 396!
2. Топик с самым высоким рейтингом за всю историю смарт-лаб написала Екатерина. Пост этот действительно интересный, — это статистика тайминга поведения фьючерса РТС.
3. Ну и приведу историю BoNusa долговая яма.

Дальше сами посмотрите:), кому интересно.

Надеюсь небольшой редизайн ссылок ни у кого не вызвал отрыжки.
Убрали лишние ссылки, чтобы народ не путался
Мало используемые ссылки убрали «в подвал»:

Гулял по ссылкам, наткнулся на инвест идеи Евгения Когана (компания Третий Рим). Делюсь:


Строительство и девелопмент

Поскольку в последние два года данный сектор на фондовом рынке выглядел достаточно невыразительно, мы полагаем, что в 2011 году есть значительный потенциал роста цен акций его компаний. Также не стоит забывать, что государство планирует целый ряд мер, стимулирующих строительство жилья. С другой стороны, рост потребительских расходов будет способствовать увеличению спроса на торговую недвижимость.

«Группа ЛСР». Причины для роста – заинтересованность менеджмента в повышении капитализации, хорошая административная поддержка, возможное восстановление рынка стройматериалов.

«Группа ПИК». Значительный потенциал развития компании, особенно при новом акционере (структуры Сулеймана Керимова), модель поведения которого вполне понятна: ориентация на рост рыночной сто­имости. Дополнительный фактор роста акций компании – желание основного акционера провести SPO.


( Читать дальше )