• Катастрофы удалось избежать благодаря везению
• Увеличил объем своей позы в 1,5 раза и поймал отскок
• Месячный проёб сократился до приемлемой величины.

Везение не приходит просто так. Сегодня тебе повезло, но будет день, когда за счет везения не вылезешь и тебе разорвут жопу по полной программе.

Что я готов отдать взамен, против того счастливого случая, который спас мою задницу?

Я ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ СВОИ ТОРГОВЫЕ ПРАВИЛА СУКА!!!
Я БУДУ ИХ СОБЛЮДАТЬ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИЙ!!!
ПОТОМУ ЧТО В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬНО!!!!!!!!!!

думаю вот… может в нью-йорк снова махнуть на недельку? Для профилактики…

Optionanalyser в своей жежешечке подробно рассказывает о том, как сделать за месяц годовую норму прибыли:

Обещанные прогнозы сбылись. После перекладки в следующий спред, он пошел в нужном направлении на величину большую чем тот, из которого вышли. Конечно, можно было не утруждаться себя перекладыванием, однако этим были повышены надежность и прибыль. Т.е. то, ради чего существует торговля. За 20 дней спред подешевел на 0.050 пунктов, что принесло около 100$ на лот и составило около 30% наценки на margin.

Максимальная просадка составила 2 тика в первые два дня на второй сделке, т.о. Wealth / Max Drawdown = 0.050 / 0.010 = 5 и это только промежуточный результат. При достижении мин. цели 0.250 это показатель возрастет до 10. С учетом первой сделки этот показатель выше более чем в 2 раза. Принимать в расчет первую сделку не будем, т.к. вход в нее на этом счете был осуществлен с запозданием относительно начальной публикации на рассматриваемую тему, цена входа была 0.380. Позднее выяснилось, что он тоже позволяет работать спредами на др. платформе — пришлось вскакивать в уходящий поезд по 0.345
Все входы и выходы осуществлялись LimitOrders.

Важно отметить, что весь путь в 0.050 пунктов он прошел в первые 10 дней, а в последующем бился с отскоками о круглый уровень поддержки 0.300.

Это привело к незначительным колебаниям наценки, но более выразительно эти колебания выглядят через призму годовой эффективности. Хотя графики выглядят почти идентично, обратите внимание на абсолютное значение величины колебаний синей кривой.




( Читать дальше )

Товарищи! Учимся размышлять на тему макроэкономики у Pound Sterling:

Давно ожидаемая коррекция, как и все чего долго, слишком долго ждешь, пришла неожиданно.

Почему все вышло так мгновенно и так сильно? Возможно, (я не настаиваю, а ищу ответ) сыграл свою роль один из факторов, о котором я писал уже так давно, целых две недели назад, во флюидах коррекции.  То есть вчерашний обвал был по причине высокого уровня левериджа на финансовых рынках.

Рост сырья валют и стоков происходил за счет роста плеча, и из-за сокращения длинного плеча движение сегодня было таким быстрым. Передутый микро-пузырь в серебре потребовал от трейдеров сокращения других позиций, чтобы поддержать плечо в серебре, что в итоге вызвало цепную реакцию сокращения позиций по всем активам. Возможно причины и внутренняя логика вчерашнего обвала была другой. Решающим моментом стала инормация о росте требований на пособие по безработице, то есть сработала логическая связка «ухудшение макро — ухудшение доходов — ухудшение спроса — снижение цен».

С другой стороны, ухудшение макро означает продолжение мягкой монетарной и стимулирующей бюджетной политики, то есть восстановление финасового левериджа. Кроме того, обвал коммодитиз означает паузу в монетарном ужесточении в Европе и в Азии, то есть рост реального спроса. Например сегодня Европа решила свой вопрос с нефтью, баррель брента уже стоит дешевле, чем в начале весны (картинка из Зирохедж)



А если есть реальный спрос и есть дешевые деньги, то цены вернутся туда, откуда упали сегодня, и пойдут дальше.


( Читать дальше )

• Вы кстати не задумывались о небольшом совпадении — почти ровно год назад, 6 мая 2010, случился flash crash американского рынка акций
• Тогда во всем обвинили высокочастотных трейдеров — по сути, роботов, которые начали агрессивно продавать проваливающийся рынок, который не смог встретить достаточно покупателей.
• Лично я полагаю, что на рынке нефти произошло нечто подобное. По некоторым оценкам, сейчас более 50% всего объема на спекулятивных рынках торгуется автоматами.
• Очень похоже, что нефть начали агрессивно продавать роботы (толчком тут могло послужить пробитие вниз $119 по бренту), ну и начали срабатывать маржин коллы.

События на рынке происходят просто фантастические. Тот факт, что лично я ничего на этом не зарабатываю, говорят об одном — я пока еще любитель на финансовом рынке. Я не профессионал. И подход у меня очень любительский.

Скажу коротко:

• все три последних дня я был не я.
• я очень злился, что пропустил начало снижения
• и покупал
• 10 стопов, 1 маленький профит
• -15% от счета.
• ни одной шортововй сделки.

Да. И со мной такое случается тоже.

??? Что-то давно не видно нашего героя!
И кто-нибудь следит за результатами Васьки и Элвиса в портфеле Грошевой? Как там дела идут?

• Алексей Кудрин: минфин хочет увеличить налоговую нагрузку на газовую отрасль на 150 млрд рублей в год.

мое мнение: давно пора. только минфину в этом вопросе противостоят сильные лоббисты из газпрома. Очевидно, что государство недополучает с Газпрома, ибо дивидендов тот платит мало, денежные потоки уводит в инвестиции, через которые деньги уходят на счета многочисленных фирм, которые оказывают Газпрому услуги.

Сегодня компания Meta Quotes сообщила, что выполнила все технические требования биржи РТС, для того, чтобы та позволила терминалу работать с ней. Забавно и то, что биржа РТС стала первой, с которой теперь будет работать этот софт.

Теперь брокеры могут предлагать своим клиентам торговать фьючерсами через MetaTrader5.

А что, неплохо! Я бы с удовольствием пересел с АД на МТ. Уж очень он ловко устроен.

Удивлен, кстати, что Метатрейдер — российская разработка.

• Заявки на пособие по безработице США неожиданно выросли до 474 тыс. — макс значение с середины августа 2010
• Прогноз был 410 тыс.
• Предыдущее значение = 431 тыс.
• 4 нед средняя = +22,5 тыс до 431,5 тыс.

Выводы:

• Министерство труда не опубликовало специальные факторы, которые привели к такому резкому росту заявок, поэтому цифры смутили экономистов.
• Рынок и ФРС были слишком оптимистичны
• Полное восстановление займет много времени.
• Для того, чтобы вернулся к уровню занятости 2007 года, потребуется 4 года.
• Этот отчет -  второй в копилку свидетельств замедления американской экономики после вчерашних слабых цифр ISM-mfg.
• В любом случае, слабые цифры оправдывают политику нулевых ставок ФРС.