Изучаю потихоньку технический анализ. На уровне феноменов вроде понятно. Есть даже интерпретация  почему это должно работать (например зеркальный уровень).
Но если Вы возьмете учебник по истории и философии науки (есть такой курс в аспирантуре, не спроста и вступительный и канд минимум включает философии) то увидите что способность интерпретировать -хреновый критерий. Была, например, теория теплорода. Создана авторитетным учёным- Лавуазье. Объясняла. но оказалась не верна.и это вполне точная наука. Ну а ТА с его не вполне чёткими формулировками и возможностью «творчества» кто что увидит на графике..

Короче- хотеться  хотя бы на уровне цифр увидеть, что работает, а что нет.  С оценкой предстказательной силы- условно «до пробоя уровня на графике вероятность продолжения движения цены 40%, отбоя-60. После пробоя вероятность продолжения 70%,30%. Условия движение формальное такое то.
аналогично с „сработкой“ индикаторов

Есть исследования такие? не хочется гадать на кофейной гуще.

Незаметно прошел один год с момента открытия первого брокерского счёта. А также год пребывания на смартлабе.

Изначально думал, что открою счёт и буду пассивно инвестировать получая копеечку в виде прибыли и не особо участвую в этом. Фигушки.  Не вышло.

Прочитав Грэма проникся идеями- мол на долгосроке акции всегда растут, надо брать недооцененные. В результате ОР у меня -30% от цены покупки (не отрасли). Она стабильно недооценённая  и такие вещи должны настораживать- если рецепт счастья баффета  давно известен массам и то почему их до сих пор не выкупили до и цена не поднялась. И наоборот –я почти не покупал акции с высоким p/e. Даже весной этой. А они, собаки такие, очень быстро вернулись в состояние “перекупленности” и рынок это не видимо совсем не смущает. В физике законы работают всегда. Они объективные. На рынке то что работало десятилетий назад в другой стране сейчас может и не работать.

Фондовый рынок это не физика. И не инженерия. Тут нельзя прочитать хороший классический учебник, действовать по нему и гарантированно получить успех. Вон- те кто перед кризисом 2008 года в наш рынок вложился до сих пор в долларах  не получил хотя бы возмещения затрат. Хотя их не предупреждали, что они с EM дело имеют и это рынок повышенного риска. С японией опять же пример классический.

Увидел на конференции derex. Хэжэ фонд алготорговли. К ДУ отношусь без оптимизма, но то что они показывают на сайте и сылаются что это аудиованно впечатляет.  И по доходности и по месячным просадкам (они ниже чем можно было бы ожидать при такой доходности). Даже странно и настораживает.
цель- диверсификация вложений. Не уверен что на горизонте 5 лет будет  прибыльно сидеть в лонге по акциям. Пугает шанс того что рынок может уйти вниз и не вернуться на хаи (как rts после 2008). А тут и на боковиве копеечка падать будет.

Интересует как способ диверсификации инвестиций.

Философия со времен Платона (и даже раньше) лезла в глубь. Насколько могла настолько и лезла- создавая модели -от мироустройства( в пространстве и во времени) до психики человека. 
И философы пораждали логические конструкции, иногда крайне сложные и изящные, бывало верные и идущие впереди науки на тысячи лет, а бывало и  не имеющие ничего общего к реальности
Б Рассел пишет

«Наука говорит нам, что мы способны познавать, но то, что мы способны познавать, ограниченно, и если мы забудем, как много лежит за этими границами, то утратим восприимчивость ко многим очень важным вещам. Теология, с другой стороны, вводит догматическую веру в то, что мы обладаем знаниями там, где фактически мы невежественны, и тем самым порождает некоторого рода дерзкое неуважение к Вселенной. Неуверенность перед лицом живых надежд и страхов мучительна, но она должна сохраняться, если мы хотим жить без поддержки утешающих басен. Нехорошо и то и другое: забывать задаваемые философией вопросы и убеждать себя, что мы нашли бесспорные ответы на них. Учить тому, как жить без уверенности и в то же время не быть парализованным нерешительностью, – это, пожалуй, главное, что может сделать философия в наш век для тех, кто занимается ею.»

Хочу сделать конструкцию «ограда» для щашиты акций от второго дна, а психику от гибели нервных клеток.
столкнулся с такие проблемами
Хочу купить право на продажу.
Беру стоимость хэджируемых активов (акции), вычитаю грубо -20% от индекса и получаю искомый страйк для покупки пута. Цель- защита не от падение в боковике а от «второго дна»- что бы и сумма была небольшая при покупке и спалось спокойней.
Вопросы возникли:
1. низкая ликвидность. Более менее только в ближайших июньских на rts. июльские уже совсем тухло
Хотел купить и до июльской экспатриации спасть спокойно. Но видимо вариант только покупать июньские и перекладываться когда ликвидность в июльском будет. подобное дешевле выходит? Смысл есть заявки выставлять и ждать несколько дней когда продавец с ценой ниже придет или шансов мало и брать опцион ближе/страйк ближе к «в деньгах»?
2. Видимо в связи с этим дикие спреды(до 30%) и цена продажи сильно отличающаяся вверх от теоретической цены
Что то с этим можно сделать?

1. rvi фьюч показывает но торговать нельзя им (ни лонг, ни шорт)

2. продавать опционы (в т ч покрытые) тоже нельзя. 

3.Скажите, кто сбером пользуется- доступ к сбербанк КИБу вам дали за тариф «инвестиционный»,   сильно ли полезно по сравнению с тем, что например ВТБ даёт клиентам ?

В апреле начал работать с СПБ. появилась необходимость в подборе акций- это у нас не так много их и основные на слуху. А в мире и даже на СПБ- прям глаза разбегаются.
1. Вначале я попытался использовать англоязычные скринеры акций. Вышло не очень- большой части акций торгующихся в мире (а это и США и европа и китай/индия/турция) у нас на СПБ нет. находишь акцию, проверяеш а купить нельзя. Список на сайте самой биржи неудобный и малофункциональный. Но есьб и спец скринер именно по СПБ http://geolenta.com/
2.www.chartmill.com. Годно. И в демодоступе даёт смотреть то чего на бесплатном доступе(finviz,investing..) нет, а на гуру фокус  и zack стоит не дешево- допустим z-score,f score. Годно!
3.ну и третий сайт в отличи от первых двух довольно известен, но всё же упомяну- https://simplywall.st/. Инфографика замечательная, наглядно и понятно даже новичкам. 

p.s. а скажите кто знает- где можно бесплатно смотреть вертикальные объёмы? 

Наведено соседней темой. Формулировка для меня именно так звучит т к вижу что всё идёт именно к этому. вопрос только в том когда. А ответ простой- когда станут критичными ограничения у отечественного брокера настолько что будешь готов заморачиваться с налогами, англоязычностью, непривычным терминалом и платой за бездействие 
Я сам на СПБ не дак давно. но потихоньку уже жмет. 
1. не все далеко бумаги есть. И нет иностранных облигаций. По идее у отечественных брокеров можно покупать много чего получив статус квала через внебиржевой рынок. Но даже так выходит либо дорого (сбер), либо требуются очень большие объёмы (ВТБ, тиньквов). Ну а если Вы готовы одной сделкой купить на 10 тыс долларов (минимум по части бумаг на ВТБ, по остальным- 50 тыс у е)- там уже и комиссии ib не будут страшны.

2. нельзя покупать акции через продажу опционов
с учётом того что я планирую покупки при падении до уровней- мне кажется это хорошей стратегией пополнения портфеля, по крайней мере для тех бумаг которые я точно хочу приобрести за эти деньги.