Блог им. Gregori

Где можно почитать исследование по тому что в ТА статистически работает?

Изучаю потихоньку технический анализ. На уровне феноменов вроде понятно. Есть даже интерпретация  почему это должно работать (например зеркальный уровень).
Но если Вы возьмете учебник по истории и философии науки (есть такой курс в аспирантуре, не спроста и вступительный и канд минимум включает философии) то увидите что способность интерпретировать -хреновый критерий. Была, например, теория теплорода. Создана авторитетным учёным- Лавуазье. Объясняла. но оказалась не верна.и это вполне точная наука. Ну а ТА с его не вполне чёткими формулировками и возможностью «творчества» кто что увидит на графике..

Короче- хотеться  хотя бы на уровне цифр увидеть, что работает, а что нет.  С оценкой предстказательной силы- условно «до пробоя уровня на графике вероятность продолжения движения цены 40%, отбоя-60. После пробоя вероятность продолжения 70%,30%. Условия движение формальное такое то.
аналогично с „сработкой“ индикаторов

Есть исследования такие? не хочется гадать на кофейной гуще.

Bulkowski делал что-то подобное, но вообще эти вещи рассматривать как сферического коня в вакууме нельзя — очень много зависит от конкретного рынка и контекста
avatar

Anton Shabunin

Почитайте здесь про тестирование свечных моделей
smart-lab.ru/my/AlexChi/tree/#category_925
можешь не искать, он не работает, он просто  есть и некоторые его применяют в качестве какой то маленькой запчасти своего общего подхода к работе
avatar

Ен

Нельзя статистически проверить то, что нельзя точно формализовать. ТА в его каноничъном виде — это шаманство и колдунство, чем и привлекает неофитов.

Если ТА понимать более широко, появляются варианты и возможности
avatar

PSH

Термин «технический» и означает, что не точный. Есть к примеру в химии категории веществ химически чистый(почти 100%) и технически чистый (< 90%). Тут примерно тоже самое.
avatar

chizhan

ТА это инструмент, притом весьма не точный. Работает не ТА, работает трейдер. А все общедоступные в паблике модели будут работать 50 на 50. То что работает с перекосом вам по понятным причинам никто не покажет. 
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, ТА в моем понимании — это анализ потока информации, предоставляемого биржей. А уж как этот поток анализировать — точно, неточно, это уже вопрос методов оного анализа. Каноничный ТА — тот, который об анализе графических формаций и параолимпиаде по геометрии, действительно, весьма «неточный»
avatar

PSH

PSH, да согласен. Про «неточность» я конечно имел ввиду классический ТА и всякие линии на графике 
avatar

TutProstoAdres

Смотря что считать ТА. Если считать, что гипотеза слабой эффективности рынка не верна (тогда и не верна гипотеза сильной эффективности), то должны существовать индикаторы от прошлых цен, на основе которых возможна торговля по соотношению «доходность-риск» лучше, чем лучшая из пассивный стратегий: «купил и держи» или «продал и жди» или аут.

Примеров такой торговли в мире достаточно много, что является доказательством работоспособности таких  подразделов ТА, как индикаторный анализ и формализованный и недвусмысленный графический.

Что касается графического анализа, не подлежащего однозначной формализации, то ни доказать, ни опровергнуть его работоспособность нельзя.
avatar

А. Г.

А. Г., «Что касается графического анализа, не подлежащего однозначной формализации, то ни доказать, ни опровергнуть его работоспособность нельзя.»

В точку. Это классический пример нефальсифицируемой гипотезы, любой результат на нее натягивается
avatar

PSH

PSH,  скорее подгоняется.  Если все время находить новые факторы, объясняющие ошибочность априорного прогноза, то будешь все время «прав». Только толку от такой «правоты» мало, она сродни результату из средней школы: можно подобрать многочлен степени n+1,  проходящий через любые n точек. Но предсказательная ценность такой подгонки — нулевая. 
avatar

А. Г.

А. Г., это и называется «нефальсифицируемость гипотезы».
avatar

PSH

А что вам мешает самому проверить эту статистику в реальной торговле? Это был бы самый верный путь. Так вы найдете свой стиль, свои фишки, психологически натаскаетесь с урезанием убытков. Трейдинг это не наука, трейдинг это ремесло. Было время, когда люди вообще без графиков торговали, и миллионы зарабатывали.
avatar

hestra

hestra, это самое глупое, что можно сделать. Вы же не проверяете, есть в реке брод или нет, пытаясь перейти ее в случайном месте
avatar

PSH

PSH, На СЛ целая секта изобретателей Грааля с завышенной самооценкой, согласен.
avatar

hestra

hestra, как говаривал Александр Василич Суворов, «теория без практики мертва, практика без теории слепа». Бесконечно изобретать граали, гоняя демку, конечно, глупо, но всаживать деньги в нечто неизвестной (и, скорее всего, отрицательной) доходности глупо не меньше 
avatar

PSH


теги блога Gregori

....все тэги



2010-2020
UPDONW