SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Снова о корреляциях
- 03 сентября 2021, 10:31
- |
Берём временной ряд цен на активы с низкой корреляцией. Они двигаются вверх-вниз.
Их отслеживает индикатор (любой, в данном случае это не важно). Время от времени индикатор, на основании движения цены, выдаёт сигналы вверх-вниз.
И иногда бывает так, что по этому индикатору все или почти все низкокоррелированные временные ряды встают в одну сторону (совпадение или проявление той самой связанности, которая не до конца устранена?)
Как называется этот резонанс? Будет ли он происходить, если вместо низкой корреляции поставить 0 (нулевую)?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
С уважением
Можно конечно
Если умеете на глаз альфу и бету определять )))
Корреляция — это еще не все в жизни )))
С уважением
Мальчик Buybuy,
Вопрос связан вот с чем.
Допустим, Вы торгуете большой портфель инструментов. Пока они распределяются по направлениям 50 на 50 или 60 на 40, эквити стоит на месте, немного снижается или немного растёт.
А в те дни, когда происходит вышеупомянутый резонанс, происходит резкий всплеск на эквити.
Чем чаще такие всплески, тем выше доходность. Лично у меня такие всплески дают основную долю прибыли. Поэтому проблема таких резонансов меня волнует.
Если научиться делать так, чтобы они происходили почаще, то это перспективный путь.
Просто (скорее всего) эти резонансы происходят случайно
Ну т.е. в противном случае (если они происходят систематически и их можно предсказывать) — кросс этих 2-х активов должен выглядеть весьма специфически и подчиняться определенным условиям.
С уважением
Мальчик Buybuy,
1. Допустим, они происходят случайно.
Тогда концепцию системы рассматриваем:
1. Всё время кружится около нуля.
2. Время от времени происходят такие резонансы.
Получается рабочая ТС — подобие беспроигрышной лотереи с относительно редкими большими выигрышами. Эквити получается ступенчато-растущим.
Добавляем плечо — и получается уже хорошо.
2. «Кросс этих 2-х активов должен выглядеть весьма специфически и подчиняться определенным условиям» — каким условиям?
Я 2 года назад просил уважаемое community предложить пример системы, эквити которой кружится около нуля. Даже конкурс пытался устроить. Никто не подписался.
С уважением
P.S. Система, результат которой кружится около нуля = система, работающая в жесткий плюс при наличии рибейтов. Ну т.е. практически Грааль
Мальчик Buybuy, а за какое время ТС должна совершать цикл возврата к нулю?
В плюс уходить запрещено условиями задачи или нет?
Просто эквити должна совершать колебания в достаточно узком диапазоне, а не двигаться с большим размахом, как случайное блуждание.
С уважением
Мальчик Buybuy, а за какой период реальных торгов статистика движения в узком диапазоне будет считаться достаточным подтверждением?
Рибейты — за маркетмейкерство что ли? Мосбиржа платит? Или иностранные биржи?
1. Не должно быть разброса типа sqrt(t). Желательно +- константа
2. Мосбиржа не платит
3. Платят 2 криптобиржи ну и NYSE/NASDAQ (для конкретных пацанов — там взрослые объемы нужны)
С уважением
Мальчик Buybuy, а можете скинуть графическое изображение, как это выглядит?
Похоже?
Или в начале похоже, а потом уже нет?
И так 100,000 баров )))
С уважением
Это на маркетной эквити легко делается
На лимитной сможете?)
С уважением
Формула переворота на маркетной эквити будет отличаться для LA и LP активов. Попробуйте нарисовать болтающуюся около нуля эквити на EURUSD и напустить ее на BTCUSD )))
С уважением
Возможно, персистентность? Если исходить из различия поведения лимитных и маркетных ордеров?
Локальная персистентность и антиперсистентность
Грубо — для LP — если выросло — встаем в лонг
Для LA — если выросло — встаем в шорт
90+% активов — это LA
Но есть и LP (типичный пример — BTCUSD)
С уважением
Я подробно написал, что такое лимитная эквити
С уважением
Я сказал, про болтающуюся около нуля
Растущую сильно труднее
С уважением
Маркетную — элементарно
С уважением
С уважением
все так и есть. Чтобы они происходили почаще, необходимо увеличивать количества инструментов и систем на них.
Дмитрий Овчинников, также предполагаю у этой схемы следующие свойства:
При низкой корреляции между инструментами и системами выплески будут чаще, но и просадки больше. Резонанс будет обеспечиваться наличием связи между составными частями + случайностью.
При нулевой корреляции между инструментами и портфелями (допустим, что её удалось достичь) резонансы будут реже, но и просадки меньше. В этом случае резонанс обеспечивается просто случайным совпадением.
Только вот какая их схем лучше, в теории, пока не разобрался. Предполагаю, что «нулевая».
корреляция между «нашими» инструментами очень высокая. Именно поэтому среди практикующих алготрейдеров так популярна идея добавить к своим трендовым системам немного контр-тренда, чтобы получить отрицательную корреляцию, уменьшить просадки и, разумеется, сгладить всплески. Так что «лучше» отрицательная :)
Дмитрий Овчинников, а вот подобный приём может помочь?
«Как собрать большой портфель инструментов с нулевой корреляцией»
мы то все больше про FORTS.
Спасибо, с удовольствием почитаю.
Дмитрий Овчинников, это можно применять и на фьючерсах. Даже лучше на фьючерсах, потому что предполагаются шорты.
Я не сразу заметил, что забыл упомянуть, что это и для фьючерсов подходит.
А потом уже сайт не дал отредактировать.