Модель рынка: континуум волн

ramzess, как варианты:

1. Непрерывная система (или среда), которая делится на отрезки и состоит из разных множеств.

2. Сплошная среда волн.

А. Г., «рынок кусочно-стационарен со случайной и непредсказуемой длиной «куска». Отрезок стационарности вполне можно назвать «волной».

Да, вот об этом и речь. То есть Вы используете именно эту модель рынка.

А. Г., давайте тогда определимся: как правильно назвать эту модель рынка?

Кусочно-стационарная суперпозиция?

А. Г., то есть сказать, что рынок — это кусочная стационарность — этого достаточно, чтобы получить теоретическую основу для построения оптимальных торговых систем?

Это исчерпывающая модель?

А. Г., так а единственно верная модель рынка теоретически существует или нет? 

Разве в точных науках так бывает, что сразу несколько моделей можно применять — и все верные?

А. Г., возможно, задам глупый вопрос: 

1. Суперпозиция в теорвере — это случайная величина от случайных величин.

2. Торгуемые алгоритмистами куски стационарности и время, за которое они отторговываются — это случайные величины.

Следовательно, результат торговой системы — это суперпозиция?

ICWiener, у нас в ВУЗе один студент подсказал другому ответ на вопрос: «Изгнание гиксосов» — а тот услышал «Искание Иисуса» — так и записал в ответе, чем немало озадачил преподавателя. 

Если термин «континуум» не подходит, буду рад, если подскажете другой: по смыслу ведь понятно, о чём речь.

Matrica, я пока что-то не улавливаю мысль.

Допустим, мы сравнили текущее движение с прошлым. Допустим, предыдущее движение = 100. Текущее = 30. Дальше что делаем?

Matrica, к этому стоит присмотреться. 

А можете сделать статью про это и подать в ленту? Чтобы собрать и критические мнения, вдруг они найдут уязвимость?

Matrica, у меня просто есть сомнение: не подобраны ли конкретные иллюстративные примеры под концепцию (что подошло — приняли, что не подошло — не заметили)?

Если пообещаете, что нет — то было бы отлично.