Блог им. ruh666

Про "неготовность" Мосбиржи к отрицательным ценам фьючерсов

    • 29 апреля 2020, 13:19
    • |
    • RUH666
  • Еще
Интересно, а в чём может быть неготовность. В чём сложность внести в софт такую возможность? У вас же больше ничего не меняется, вариационка считается так же, из одной цены вычитают другую и умножают на количество контрактов. Вам же не корни из цены извлекать, мнимые числа не нужно в софт вводить.

Да, будут некоторые глюки с процентным изменениям цены, ибо по формуле, если цена была -10, стала -20, то выйдет, что она выросла на 100%, поэтому таблицы местами будут выглядеть диковато, но в целом это что меняет? Клиринг же каким был, таким и останется.

Да и, скорее всего, тот фокус с CL был первым и последним, по крайней мере в обозримом будущем. Зачем под этим предлогом экспиру по контракту экстренно сдвигать? Или там другой предлог?

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
★1
180 комментариев
Ты программист?
Виталий Зенин, очень примерно. в чом сложность?
avatar
RUH666, в нюансах
Виталий Зенин, в каких?
avatar
RUH666, я код ядра не видел, но, уверяю, будет куча всяких нюансов, вроде расчетов индексов и чего еще угодно
Виталий Зенин, каких индексов, мы про фьючи
avatar
RUH666, там и индексы и модели считаются, о которых мы даже и представить не можем, уверен по коду еще эксепшины сыпятся если прайс негативный
Виталий Зенин, 
На календарных спредах отрицательная цена же норма
avatar
Виталий Зенин, мля, какой код Вы обсуждаете, 7+ лет на moex есть отрицательные цены исчо с самых первых  3.*-ей спектры (мэйджор релизов).

Проблема сейчас больше методологическая: утвердить изм-я в модуль расчета ГО, чтоб на простых несинтетических (не реплицируемых синтетикой) инструментах отвязать от (только) последних значений расчетных цен (или цен БА) минБГО
avatar
RUH666, это же биржа епта, баг дорого стоить может. Эту фитчу месяца 3 пилить и тестировать можно
Виталий Зенин, меняются св-ва одной переменной, 3 месяца чо там пилить?
avatar
RUH666, никогда с программистами не работал?
Виталий Зенин, какое отношение к вопросу имеет?
avatar
RUH666, ну когда лично с кодом больше 1кк столкнетесь, либо с командами, которые поддерживают такой объем столкнетесь — вопросы отпадут.
Виталий Зенин, если меняются св-ва одной переменной, какое значение имеет объём кода?
avatar
RUH666, зависимости, всякие риск модули, либо еще что-то. Это далеко не одна переменная. Поработайте в ИТ сфере, подобные вопросы отпадут.
Виталий Зенин, не хочу я там работать
ну какие риск-модули?
avatar
RUH666, так не на одном человеке замкнулся мир, плюс еще документацию приводить в порядок
Виталий Зенин, а там чо?
avatar
RUH666, плюс история прайсов может храниться в беззнаковых каких-нибудь колонках, всякие алгоритмы сжатия на это могут опираться, а значит еще бд надо мигрировать на другую структуру, короче много всего может быть
Виталий Зенин, ух да, там прям тоже 3 месяца пилить))
avatar
Виталий Зенин, да наверно и не надо эхти отрицательные цены вводить. Этого не будет больше. Достаточно оставить один Брент расчетный и прописать к нему документацию в случае отриц цен. Но их не будет больше скорее всего. это бред.
avatar
GoodBargains, ток под ентим предлогом ещё много фигни будет. прям новый коронавирус))
avatar
GoodBargains, запилят точно, но не факт, что скоро. А то второй раз через полгода так же обосраться это прям зашквар будет.
RUH666, как хорошо, что с таким подходом вас нет в IT
avatar
Max Skinner, не то слово))
avatar
Виталий Зенин, меняются св-ва одной переменной, только и всего
avatar
RUH666, это примерно как введение 19-значных номеров заявок. Тянется история с зимы, дату релиза двигали несколько раз.
avatar
_sk_, не, то што мосх все любят сношать, средства осваивать, эт я в курсах))
avatar
RUH666, тебе все правильно говорят, но ты не программист и не поймешь. Всего одна переменная может порушить все. Напомнить про баг 2000 года?
У них в коде может запросто вычисляться минимум как min(value,0), т.е. жестко задан 0 как минимальное значение в сотнях строк кода по разным модулям. 
avatar
deke, эт прям долго менять?
а баг 2000 ваще липой оказался)
avatar
RUH666, долго, потому что проблемы нарастают как снежный ком. Исправил строчку — вылезло исключение. Надо понять почему оно возникло — исправить логику алгоритма. И так для каждого модуля, который могут поддерживать разные команды программистов. Все юнит-тесты прийдется править или переписывать.
avatar
deke, да схрена они выскакивать будут?
avatar
RUH666, я так тоже спрашиваю когда вылетает ошибка в простеньком коде. Складывается 2+2, а на выходе 5. В итоге ошибка совсем в другом месте и она портит память. 
Ошибка может быть в одной строчке на миллион, но ее надо найти. А для этого прийдется перебрать весь миллион строчек или прогнать заново все юнит-тесты.
avatar
deke, я не очень понимаю, откуда она в данном случае возьмёцца
avatar
RUH666, а ты понимаешь что с C++ даже у нуля есть знак?
avatar
deke, и как это может в торговом софте использовацца?
avatar
RUH666, я исходники не видел и даже не знаю на каком языке написано ядро биржи. В финансовом софте много нюансов именно в математике — сделал неправильное округление или сравнение и результат искажается. Числа с плавающей запятой даже сравнивать напрямую нельзя на равенство.

Самая очевидная проблема — отрисовка графиков. Все терминалы прийдется обновлять.
avatar
deke, в отрисовку графиков это проблема воткнуть. ну тут точно смешно
avatar
RUH666, чего смешного если сейчас ВСЕ графики строятся от 0 до максимума?
avatar
deke, а На календарных спредах?
avatar
deke, а ваще я начинаю понимать, почему за 15 лет софт стал сильно тяжелее, а толку от этого ноль, тока хуже местами))
avatar
RUH666, стал тяжелее потому время-деньги. Майкрософт отказался от команды тестеров и испытывает Win10 на пользователях.
avatar

deke, вот ток мозга сакмэ не нада
винда с хрюши утяжеляецца, усложняецца, а никакого нужного функционала нет

avatar
RUH666, так я же говорю, время = деньги. Сперва на asm писали, но это слишком долго и сложно, потом перешли на С, добавилась библиотека рантайма, потом C++ со своими классами. Сейчас С# со своей компиляцией во время исполнения. Код некогда оптимизировать, надо нанять самого дешевого индуса и побыстрее выйти на рынок.
avatar
deke, ага-ага, а хрюше при этом просто перестали заплатки обновлять, штоп всех на это адовое гавнище пересадить. которое в разы дородже и в разы же хуже
avatar
deke, виста — просто параша была, семёрка чуть лучше но всё равно. новые винды работают на новых компах (и браузеры тоже) хуже чем хрюша была на 4-м пне
avatar
deke, 
На календарных спредах отрицательная цена же норма
avatar
deke, у вас ошибка мб в тех местах, где цена используецца как исключительно положительная переменная. в чом сложность такая???
avatar
RUH666, а откуда ты знаешь где она используется как исключительно положителная? это изначально не планировалось и считалось ошибкой.
avatar
deke, типа код — чорный ящик штоле, структуру никто не знает?)
avatar
RUH666, там же иерархия, архитектор-лид-кодер, каждый за свою часть отвечает
avatar
deke, за структуру кто-то отвечает?)
avatar
RUH666, слушай, ты же не думаешь что я тебе на форуме все нюансы программирования преподам за 5 минут? Этому и в вузах толком не учат, все на практике познается. Ошибки и дырки есть в компиляторах и библиотеках, которым десятки лет.
Просто поверь на слово — добавление отрицательных цен потребует много работы, даже если все исправление будет в одной строчке.
avatar
deke, чо я верить то должен? я логики в этом не вижу
avatar
RUH666, я тебе уже приводил пример — сейчас минимальное значение = 0, а с отрицательными ценами максимальное значение может быть меньше 0.

В алгоритме чтобы избежать деления на ноль или проблем с округлением может быть проверка, все что меньше 0.0000000001 будет равно 0.0000000001. С положительными числами это работает, а с отрицательными -100 будет превращаться в 0.0000000001. Значит надо будет брать значение по модулю.

avatar
deke, при сравнении -0 = +0
avatar
RUH666, да, они равны, но при делении дадут либо -бесконечность, либо +бесконечность, что не одно и то же.
avatar
deke, в торговле это как?
avatar
RUH666, так что деление на 0 не вызывает ошибки, а знак сильно меняет результат. Бесконечно малое и бесконечно большое число — разница очевидна.

Если тебе интересно, то дальше сам изучай тему.

Лично у меня из-за знака последний раз были проблемы с atan2, но это не финансовый продукт, а цифровая обработка сигналов.
avatar
deke, где в торговле делить на ноль нада?
avatar
RUH666, мы с тобой ходим по кругу — откуда ты узнаешь что ноль появился в расчетах? ты раньше складывал положительные числа и они всегда были больше 0, а потом сложил +1 и -1 и получил 0. В изначальной задаче такого не было. Надо добавить проверку на 0 в алгоритме.
avatar
deke, там не нада их складывать, откуда это возьмёцца?
avatar
deke, я просто не пойму, при какой опреации цены складывать нада. откуда ноль возьмёцца? там вычитание сплошное
avatar
deke, В алгоритме чтобы избежать деления на ноль или проблем с округлением может быть проверка, все что меньше 0.0000000001 будет равно 0.0000000001.
это охренеть сложно поменять, если есть ваще? в календ.спредах же работают отриц.цены
avatar
RUH666, да как ты не поймешь — чтобы что-то исправить, сперва это найдо найти. А где искать никто не знает. И что искать никто не знает. Может этот код писал программер, уволившийся год назад. Изначально не стояло такой задачи.
avatar
deke, так не бывает. все знают, што софт переписываецца периодически
avatar
deke, а искать ясно где. где есть обращение к цене. на след.этапах ничо не меняецца уже
avatar
deke, потребует много работы, даже если все исправление будет в одной строчке
а это как? строчку найти? да вроде ясно хде
avatar
RUH666, и откуда это ясно? раскрой тайну и можно будет разгонять отдел QA
avatar
deke, грил, кто-то же есть, хто знает структуру кода
avatar
RUH666, архитектура кода — это тупо движок, коробка, шасси, тормоза. Дальше по каждому модулю свой тим-лид. А он управляет кодерами, которые алгоритм реализуют. Все что не указано в ТЗ — пофиг.
avatar
deke, эт непонятно
avatar
RUH666, чего непонятно? обычная иерархия на крупных проектах. еще про QA забыл — эти тестированием занимаются.
avatar
deke, ну по ней можно дойти до тех, кто нужным местом занимался
avatar
deke, т.е. нужно проверять те операции, которые с ценой происходят. на дальнейших шагах у всех параметров те же св-ва будут, што и были
avatar
RUH666, есть интересные статьи типа «ТОП 10 ошибок программистов», там ракета из-за одного минуса развернулась и полетела вниз.
avatar
Max Skinner, это хоть логично))
avatar
правильно. нечего двигать. 
Надо полностью закрывать зеркалки товарных фьючерсов
avatar
КРЫС, зачем? ну все в курсе уже, кто хочет пусть на свой страх и риск торгует
avatar
RUH666,  да биржа сама скоро их закроет — зачем ей потенциальный риск по судебным искам на суммы убытка по фуфловой экспирации?
avatar
КРЫС, та не, про -37 нереально суд проиграть ей
avatar
КРЫС, брент один оставить надо, как никак в РФ живем.а поставочный ВТИ реально закрыть надо, повысив ликвидность. Доработать отрицательные цены нужно. А смысл закрывать все? Тогда давайте биржи вообще закроем
avatar
GoodBargains, зачем биржи закрывать? Есть биржи, готовые нести инфраструктурные биржи. И надо брать пример с них. И если не можете нормально отторговать зеркалки на поставочные контракты — нах их…
avatar
КРЫС, поставочные-конечно надо закрыть-это бред. Есть брент расчетный  и этого достаточно. 
avatar
GoodBargains, на мосбирже нет поставочных фьючерсов по нефти.
avatar
GoodBargains, вы знаете, что на сайте биржи транслируются иногда 2 значения параметра биржевого инструмента? И здравый смысл корректности одного из них так у сотрудников не встречен.
avatar
КРЫС, какие 2 параметра?)
avatar
GoodBargains, у облигации, оказывается, может быть две дюрации… -)
И это не смешно, потому что управляющему за это пытаются выставить штраф на 750 тысяч ре -)
avatar
Так они и к переносу экспирации не готовы. Квик сегодня транслирует для CLK0 дату экспирации 30.04.2020, но до погашения, якобы, осталось 20 дней. В одном месте поправили, а в другом — забыли. Ручное управление.
Дата погашения и дней до погашения

avatar
_sk_, да эт просто недоглюк какой-то))
avatar
RUH666, у вас тоже так в терминале написано?
avatar
_sk_, да я квик не смотрел сёдня, я там ток бакс-рупь и пару индексов смотрю
avatar
_sk_, после клиринга исправили.
avatar
_sk_, чо?
avatar
RUH666, число дней до экспирации правильное поставили.
avatar
_sk_, ааа, ну логично, на мамбе же какбэ на вечорке было начало сёдняшнего дня)
avatar
Вопрос: какой ГО должно быть у контракта, цена которому 0.00?
Второй вопрос: какой ГО должно быть у контракта ценой 10 и ценой -10 и какой больше?
Konstantin, как и был раньше
avatar
RUH666, Но раньше ГО считалось как  какой то процент от стоимости контракта
стоимость контаркта поеределяется как цена * валютный курс
 если цена становится 0.00, то стоиомсть контаркта сводится к нулю
дальше ГО считаемое от нуля равно нулю...
т.е когда цена будут 0.00, ГО посчитается как ноль… и ты сможешь отрыть безлимитное число контарктов в любую сторону
Нужно ли говорить что будет с размером депозита  когда цена с нуля изменится до 1....? 
Konstantin, его указывали в %, а не щетали
avatar
Konstantin, ГО зависит от волатильности. Его устанавливать можно в расчёте на 1 контракт. Другое дело, что привыкли в виде % от номинала указывать. Тут проблема.
avatar
_sk_, хорошо.
есть опционы… при отрицательном страйке ГО продавца или ГО покупателя будет выше? 
Konstantin, ГО продавца всегда
avatar
_sk_, волатильность тоже не панацея… мы же знаем что пред взлётом волатильности всегда идет затухание… и по сути если считать ГО от волатильности то всегда будет недостаток ГО при сильных движениях и преизбыток при затухании
Konstantin, ГО меняецца при планках
avatar
RUH666, да но при движении цены более 100%  ГО становится выше стоиомтси базового актива
а разница ( в процентах) между ценой 0 и -37… знаешь сколько процентов?
БЕСКОНЕЧНОСТЬ ( на ноль делить нельзя)
точно так же как между 0 и +37
даже если прикинуть разницу между 0,01 и -37= 369900% вот на сколько процентов упала цена от -0,01 до -37
по идее при таком разгуле цены нгикакого дпозита не хватит даже если без плеча купить — это всеравно уводит депозит в минус
убыток 100% обнуляет а тут минус 369.9 тысяч процентов 
Konstantin, % не имеют значения, абсолютное изменение важно
avatar
Konstantin, да оно всю жизнь так считается (от «сигмы»), разница тут в том что за денежный эквивалент (Вашего «элементарного» портфеля) берется последняя РЦ контракта (теперь в 6-ых релизах иногда это не только РЦ, а исчо: «спот цена БА», или цена более ликвидного контракта на тот же БА,  скорректированная на соотв. срок).

ну будет сейчас другая стоим-я (денежная) характеристика-эверидж N расчетных цен, % цены контракта с др. ключевым сроком, и т.п.
avatar
_sk_, сорри, что грубовато м б: а вола-то типа является value-term, денежную размерность имеет, не?)))))
avatar
 кроме нефти брент сейчас и торговать то нечего. Этот дибильный долл рубль не буду никогда. Ртс не торт стал
avatar
GoodBargains, та нефть лучше в буржуинстве. а вот на бакс на мамбе лучшие условия
avatar
RUH666, я тут хочу. там непонятно мне ничего. я ж ее торгую программно. Но если прикроют тут, допишу и уйду к буржуям, хотя комис там наверняка выше
avatar
GoodBargains, нууу, а сквизы вечные не мешают?
avatar
неготовность к отрицательным ценам мамбе проплатили чтоб кидок удался, также как и отмену торгов 21го апреля
avatar
Harry_Potter, 21-го апреля они не помогали, закрывали ж по 20-му
avatar
RUH666, на СМЕ -37 нарисовали один раз, в день когда экспирация этого фьюча на ммвб, ммвб о возможности отрицательных цен не предупредила, к торгам по ним не подготовилась, 20-го вечером на 8.8 закрыли и не открылись, 21го мамба изменила регламент торгов по фьючу чтобы не открываться и срочно всех по -37 исполнила. Вы уверены что это случайная и ничем не обусловленная цепочка событий в которой не было умысла?
avatar
Harry_Potter, через некоторое время вплывут бенефициары этого на CME.
avatar
_sk_, нееееее, не всплывут)
avatar
RUH666, если это публичные организации, увидим в их финансовых отчётах. А вот если не всплывут, то будут вопросы. Не только же в России были сильно пострадавшие. Теперь весь мир будет под CME копать, искать.
avatar
_sk_, там объёмы уже копеечные были, какда под 10 ушли, их ваще не видно стало)
avatar
_sk_, в сша расследование началось, пишут что займёт пару лет, но потом те кто это затеял получат сразу лет по 20-30 так что есть смысл подождать
avatar
Harry_Potter, а как торги 21-го помогали?
avatar
RUH666, на СМЕ они шли в положительной зоне пока у нас были отключены, если бы они проводились то и на мамбе шли в положительной зоне, люди могли бы хотя бы по 2 доллара продать
avatar
Harry_Potter, не, мамба расчитывается по предпоследнему дню, т.е. по -37, в посл.день просто крылись бы по этой цене все
avatar
RUH666, это не так
avatar
Harry_Potter, ЭТО ТАК! тут раз 100 обсосали. если  посл.день на нуймексе — 21-е, то щетают по 20-му, торговля 21-го на мамбе не меняет дела
avatar
Harry_Potter, ответь: кто бы «людям» стал давать ликвидность на принтах $2, если таких гипотетических спонсоров все равно проэкспирируют по — $37.63.  все было решено накануне, пока в стакане оставался 1 последний ММ. по-развернутей сценарий тут
avatar
Там много вопросов: расчет ГО, расчет индексов, клиринг, готовность терминалов. дело не только в МБ, но и в брокерах.
avatar
Григорий, го не от цены щетают, какие индексы на фьючах?
с клирингом всё просто вроде
avatar
RUH666, а от чего считают ГО? если на от цены...
 зайди н асайт биржи по риск параметрам и там четко написано ГО счиатется от стоимости контракта
https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx?tid=1576
читай мелкий шрифт 1 и2 Поэтому в процентном значении размер минимального базового ГО, рассчитанный в российских рублях, выше указанного процента.
Konstantin, 40 и 60%. какой он был при нефти 100 баксов?
avatar
RUH666, меньше в процентах 12-15
Konstantin, дык значит не от цены таки го пляшет
avatar
RUH666, от цены был 12-15 процентов… я ж говорю от цены в процентах 
Konstantin, ок, даже если так, тут изменения внести не проблема, раз был такой, стал такой
avatar
RUH666, я еще раз повторю при текущих условиях ГО контракта который имеет нулевую цену — будет считаться как ноль и ты сможешь открыть бесконечное число контрактов в любую сторону
 при  этом изменение цены на 1$ мгновенно обнуляет твой депозит и обнуляет твоего брокера и соответственно всех клиентов этого брокера… и брокера контрагетов
Это риски которые невозможно просчитать
Konstantin, не будет. от того, што % проставлены в таблице, ничо не меняецца. тада и при 100 дб залог полтос. такого же не было и не будет
avatar
RUH666, да, не от цены а от стоимости контаркта 
цена — в долларах
а стоимость в рублях
Konstantin, какая нахрен разница?
avatar
Konstantin, от спота  БА теперь считают ГО, если он есть на moex
avatar
flextrader, не знал. точно?
Konstantin, когда в 6й спектре стали вводить кросс-маржирование между рынками (породившее потом клиентские ЕБС и прочее) на тикерах, где возможно, перестали использовать РЦ (для этой цели), через спот-цену  стали считать теор. справедливую стоимость фьюча на этот момент и далее уже лимиты/ГО от этой величины
avatar
RUH666, правильно сказали выше мы даже не представляем как может быть.
Но в целом инфраструктура должна быть у всех броков работать, а это время.
Что касается ГО, то она в неявном виде всё-равно от цены считается, но другое дело, когда контракт стоит 0,01 и запаса вниз нет, а другое, что там внизу бесконечность. В общем, для риск-менеджмента не такой уж простой вопрос.
avatar
Григорий, у мя чот при падении жижи го на нуймексе не падало)
avatar
Eugene Logunov, нет, ммвб ниже -7 имела возможность не рассчитывать уже, к тому же торги по отрицательной цене все равно не смогла бы проводить, 0.01 была бы планка — выше торги идут, ниже нет
avatar
Eugene Logunov, в посл.день просто крылись бы по -37 все)
avatar
А давайте еще предложим считать цену нефти комплексной переменной. И будем вычислять дисперсию от -37 через квадратный корень...
ИМХО, слишком много придется переделывать. И, самое главное, придется допиливать программы, которые нас обувают, особенно. если разработчик на больничной койке.
Кухонный трейдер, та ну, там тоже самое всё)
avatar
 Да и факт.
 допилить кучу когда когда все по домам сидят....
 не так просто
хорошо хоть баиржа работает и на том спасибо 
Konstantin, допилить кучу когда когда все по домам сидят
а это чем мешает?
avatar
Konstantin, проблема не в этом. Программисту все равно где работать.
avatar
Открою вам секрет, только вы никому не говорите
В России курс долалра 1к100 тоже за пределами допустимого
потому что по методике ЦБ когда курс за еденицу валюты более 100 рубей, то транслируется обратный курс за 100 рублейсколько едениц валюты
Пример 1:
 доллар стоит 99 рублей — курс 99
один доллар стоит 99 рублей
Пример 2
доллар стоит 101 рубля — курс  будет 0,99
//
за 100 рублей можно купить 0,99 доллара

Об это пока не говорят, но у ЦБ есть методичка
Konstantin, 100 будет не скоро и это — конспироложество очередное
avatar
Это кажется, что просто — всего лишь одна переменная. Но это одна из ключевых переменных. В том месте весь код связан между собой. Проблема не в том, чтобы поменять, проблема в том, что нужно 2 месяца думать как это сделать, чтобы ничего не испортить. А поменять не долго. Вот с Боингом 737-MAX поторопились — одна ошибка — и вся конструкция рушится, самолет падает.
avatar
Value, ну хорошо, одна из ключевых, ток те вычисления, которые из неё происходят, дадаут тоже што и было, дальше ошибки множицца не должны
avatar
Value, т.е., губо говоря, штото менять нада в одном шаге, в следующих нет изменений. я не очень понимаю, чо тут за неделю не успеть
avatar
RUH666, может быть так всё просто в функциональной парадигме программирования. Но промышленный стандарт — объектно ориентированное. Это значит, что есть 100500 объектов, которые хранят свое состояние. И все эти объекты меняют состояние друг друга как попало. Нужно убедится, что изменение состояния одного объекта не приведет к критической ошибке в других.
avatar
Value, и как это в торговом софте?
avatar
На календарных спредах отрицательная цена же норма, вообще не вижу проблемы
avatar
Мясник, вооот! кстати да!!!
avatar
В чём сложность внести в софт такую возможность? У вас же больше ничего не меняется, вариационка считается так же, из одной цены вычитают другую и умножают на количество контрактов. Вам же не корни из цены извлекать, мнимые числа не нужно в софт вводить.

Сразу видно человека, который близко не представляет биржевой софт. А прикол в том, что цены в системе не хранятся так, как видите их вы, для максимальной точности расчетов они хранятся в минимальных шагах цены. Например, если для акции это 1 копейка — то в системе цена 1234.2, например, будет храниться как 123420. При этой если софт не написан под отрицательные цены — храниться (чтобы больше влезло) это будет в целом беззнаковом типе. Соответственно, чтобы можно было уходить в «минус» — надо во всем софте беззнаковый тип заменять на знаковый (что вообще жесть), да еще и в базах формат хранения менять. Это, в общем, архи-сложно, на самом деле.
avatar
MadQuant, надо во всем софте беззнаковый тип заменять на знаковый (что вообще жесть)
а хде там жесть то?
avatar
RUH666, разработкой софта занимались? Везде
avatar
MadQuant, ясен пень, не занимался. но где жесть в смене формата хранения то?
avatar
RUH666, вам нужно создавать новую базу (я слышал, у них это все крутится под SQL) с другими полями, все туда переносить, перелопачивать весь софт для работы с новой базой и знаковым типом вместо беззнакового. А это полный рефакторинг всего кода, регрессионное тестирование. Вообще если изначально система пилилась без предположения о возможности отрицательных цен — то это горе.
avatar
MadQuant, если изначально система пилилась без предположения о возможности отрицательных цен
эт вряд ли, кал.спреды опять же. как их хранят я хз, но клиринговать же система умеет
avatar
MadQuant, и на календарных спредах отрицательная цена же есть
avatar
RUH666, ну надо смотреть. Календарный спрэд в системе может храниться (и наверняка хранится) как просто пара ссылок на инструменты, а цены и результаты по нему уже рассчитываются исходя из цен на исходные инструменты.
avatar
MadQuant, но заявки с отриц. ценой можно вводить. и клиринг проходит
avatar
RUH666, я детали не знаю. Для этих контрактов может своя база, свой отдельный софт, например.
avatar
MadQuant, и типа сложно его «скопировать» куда нада?
avatar
RUH666, не знаю. Надо смотреть архитектуру конкретной системы. Вы спросили в чем сложности — я вам ответил, исходя из своего понимания вопроса (довелось за свою карьеру поработать с парой человек, которые движок МосБиржи пилили).
avatar
MadQuant, как я се представляю, и как вы описали, там креатива никакого не нада, чисто мех.работа)
avatar
RUH666, ну да, но на это нужно время и человеческие ресурсы. Креатив был нужен при разработке архитектуры системы, чтобы учесть возможность, что когда-нибудь в будущем могут понадобиться отрицательные цены.
avatar
MadQuant, дык скока времени? недели мало???
avatar
RUH666, как сказали — два месяца. Имхо, за два не управятся, если проблема в том, о чем я описал.
avatar
MadQuant, ого! два месяца при простом варике? не дохрена?
avatar
MadQuant, я так понимаю «провести линию по двум экстремумам» они ваще никада не сделают))
avatar

теги блога RUH666

....все тэги



UPDONW