Мои итоги августа

Начнем с традиционной таблицы

Август для меня разделился как бы на три части: с 1 по 13 и с 14 до 26 и с 27 до конца месяца. В первой части фильтры в RI, GAZP, SBER и GMKN меняли свое «мнение» практически ежедневно: «пила», нет, не «пила», нет, все-таки «пила»…. И только по концу дня 13-го определились с «пилой», которую дружно «выключили» по концу дня 26-го везде, кроме GAZP. И только в Si фильтры весь август твердо стояли на своем: «только лонг с плечом».

С результатами в отдельных инструментах та же «байда». RI-тренд и Si – минус с 1 по 13 и камбэк в плюс по итогам месяца. Spot+синтетика – практически нуль с 1 по 13, но минус в оставшиеся дни и по месяцу. RI-контртренд – максимальный дневной минус года 2-го августа (этот минус  больше   августовского минуса всего счета) с туманными перспективами отбить его в этой системе в ближайшие 2-3 месяца. Как и вообще выйти в плюс по этой системе за год: суммарный плюс по этой системе в другие дни августа меньше 25% от  минуса 2 августа и даже если такой «темп» сохранится до конца года (и не будет «ударных» дней в минус), то нуль по году получится не раньше ноября.

Но самое интересное, что если взять подневную динамику моего управления в августе в целом, то она очень похожа на сглаживание скользящей средней индекса Мосбиржи

Как это получилось? Ума не приложу. RI-тренд конечно занимает в моем портфеле большую долю, но из-за фильтра «большой пилы» с 1 по 13 он торговал «только шорт», а с 14 по 26 в нем был полный аут.  Мой Spot состоит из трех акций GAZP, SBER и GMKN, которые в индексе Мосбиржи занимают примерно 36% (с учетом SBERP). И в нем нет таких акций как LKOH, NVTK,  ROSN, TATN+TATNP, MGNT, SNGS+ SNGSP,  MTSS,  FIVE  и YNDX (все эмитенты с долями больше 2%), суммарная доля которых в индексе  даже больше. Ну а Si и RI-контртренд глобально не могут сглаживать индекс Мосбиржи просто «по определению».

Заканчивая тему подневной динамики счета, отметим, что 21 августа просадка счета  была на «расстоянии» одной сотой процента от максимальной подневной просадки 2019-го, достигнутой 13 мая: 7,75% против 7,76%.

Как мы видим, августовский результат моей стратегии на комоне «Стань квалифицированным инвестором!» гораздо лучше, чем Spot+синтетика, деленное на 5/3. О причине я уже писал в прошлом обзоре: 2 августа пришли дивиденды по Газпрому, которые на комоне дали плюс к динамике счета, а в моей динамике счета проведены вводом (напомню, что в день дивидендного гэпа в июле они проводились «выводом»). С другой стороны, в указанной стратегии  нет GMKN (как я уже писал из-за  дорогого лота для минимальной суммы 100 тыс. руб.), который в моем управлении закончил август в плюсе, в отличии от GAZP и SBER. По той же причине поступления дивидендов «Русский Баффет» оказался в приличном плюсе в августе на фоне практически нуля на  индексе Мосбиржи.

Ну а мой традиционный вебинар по результатам индексных стратегий сервиса автоследования comon.ru состоится в четверг 5 сентября, но не в 19:30, а в 12:00.