dr-mart

Финрез по фьючерсу РТС на Мосбирже

Есть пара вопросов.

1
Правильно ли я понимаю, что можно открыть позу, например по РТСу по 140 000 и закрыть через месяц по 140 000.
Но при этом результат  финансовый будет отнюдь не ноль, т.к. шаг цены может сначала стоить X, а в конце периода 2X (к примеру)?

2
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы правильно посчитать точный финрез  сделки по фьючерсу РТС, которая была открыта целый месяц, недостаточно знать цены входа и выхода и параметры фьючерса РТС на дату закрытия позы? То есть чтобы правильно посчитать финрез, надо складывать вар.маржу каждой сессии по отдельности, потому что стоимость шага цены у каждой сессии будет разной?

Спасибо
★1
38 комментариев
+1
1. смотря в чем считать. в баксах — ноль. если, конечно, за месяц правила игры не изменятся
2. достаточно, если в баксах и с учетом погрешности округления
avatar
.i.
0
Друг из шкафа правильно написал. ДА и ДА. Все правильно
avatar
Леди Джей (Акимова Ангелина)
0
Вопрос 1. Ответ: да, отнюдь не 0.
Вопрос 2. Ответ: да, каждой сессии, либо каждый день пересчитывать цену входа в позицию, что тоже так себе удовольствие))

avatar
stinky
+1
 То же самое актуально на любые фьючерсы, номинированные в долларах. Золото, нефть, евро-доллар…
avatar
Леди Джей (Акимова Ангелина)
+5
это точно Т. спрашивает? 
avatar
TDM
+1
TDM, я на всякий случай уточняю.
А то чёто усомнился
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, ты же сам лет 5 назад на такие же глупые утверждения отвечал совсем иначе, т. е. правильно. Деградируешь что ли со временем?
avatar
Balist
+1
yes, it is)
если на долларовом щету доллар/йену к примеру открывать, та же фигня
avatar
RUH666
+1
здесь же еще надо учитывать берешь без плечей или с плечами — если с плечами, то еще брокеру комис пойдет
avatar
Атрейдес
Популярный автор
+11
ну давайте через 13 лет на рынке учиться считать финрез на ртс )
потом плечи будем изучать
avatar
astray
Smart-lab премиум
+8
astray, действительно смешно) зато! — есть книга! е мае...)

avatar
Сергей Гутторов
astray, так хоть бы один правильно ему ответил, сказав, что он не прав по обоим пунктам.
avatar
Balist
astray, профи тем и отличается от дилетанта, что постоянно учится.
avatar
Русский
задачку себе для портфелей на СЛ подкинул? =)
avatar
Андрей К
+24
Попробуй прочитать книгу «Механизм трейдинга» там паренек кучу лет на рынке, может подскажет что
avatar
ICWiener
0
Достаточно знать курс бакса при открытии позы и при закрытии.
avatar
Gypsy
0
Gypsy, достаточно знать только при закрытии.
avatar
Balist
+1
Balist, Чтобы понимать какой профит/лосс в рублях, нужно знать открытие.
avatar
Gypsy
Gypsy, открытие в пунктах, чтобы вычесть его из закрытия в пунктах и умножить эту разницу в пунктах на стоимость пункта на момент закрытия. 
avatar
Balist
+1
Balist, стоимость пункта изменяется каждый день. Каждый день на фьючах происходит mark to market. Читали да сами не разобрались, не советуйте тут
avatar
EY
EY, ну и? Изменяется каждый день, я с этим не спорю. Что дальше? Продолжите свою мысль, расскажите, как это опровергает мою формулу, что результат по сделке с фьючем равен PxS, где P — результат в пунктах, а S — стоимость пункта на момент ближайшей экспирации после закрытия позиции по Ри.
avatar
Balist
Balist, вы купили по 135 000, цена пункта сегодня 12,61820 рублей. На закрытии цена 135 400, вариационка 5047.28 рублей капнула на счёт. Завтра USDRUB упал, цена пункта стала 12.55. РТС закрылся на 135000, убыток у вас 5020 рублей. Суммарно за два дня прибыль 27.28 рублей
Как вам конечная цена пункта поможет результат посчитать?
avatar
EY
EY, в этом смысле вы правы, но Тимофей имел в виду, что финрез будет 135000х1,26182-135000х1,255=920,7 руб. Или я его неправильно понял.
Но и даже в вашем варианте достаточно знать шаг цены при открытии и закрытии, зачем знать все изменения этого параметра от клиринга до клиринга, как пишет Тимофей?
avatar
Balist
Balist, формула как вы написали, была когда-то давно в прошлом.

Возьмите больше дней, надо знать все изменения, хотя там разница будет скорее всего минимальна
avatar
EY
EY, Зачем же так сделали? Не торговал РИ без хеджа, поэтому даже не знал о таком. Покупаешь долларовый актив. Актив на месте, доллар падает. А ты все равно получаешь прибыль :)
avatar
Gypsy
Gypsy, по-моему тоже, какая разница какими были промежуточные результаты если позиция не закрыта, они нужны только чтобы ГО поддерживать.
avatar
Eridanoy
без обид, но когда самый главный делатель денег на бирже не знает, как они делаются, мне почему-то становится не по себе за 10 бесцельно прожитых лет поисков биржевого грааля 
avatar
bozon
-3
Друг из шкафа, не несите пургу. Финрез по сделки с фьючем Ри равен: PxS, где P — результат в пунктах, а S — стоимость пункта на момент ближайшей экспирации после закрытия позиции по Ри.
avatar
Balist
-4
Сколько же безграмотных на фортсе, я х…ю!
1. Нет.
2. Нет.
avatar
Balist
+1
Balist, обоснуй свой ответ. Стоимость шага меняется после каждого клиринга… Здесь важно сделать поправочку, сделка за пределами одного клиринга.
avatar
Леди Джей (Акимова Ангелина)
Шкипер, и что дальше? Она меняется, чтобы ты видел, какой результат ты получишь, закрыв сейчас позу. А когда закрываешь — тогда твой результат в пунктах и перемножается на стоимость шага, оставаясь на твоем счете в виде рублевого результата.
avatar
Balist
0
Balist, видимо ты не понял смысл вопроса Тимофея. И твой ответ не верен. А Тимофей все правильно написал.в РТС шаг цены после клиринга менятеся, в зависимости от курса доллар.рубль. У Олейника был пост, где он писал, купил по одной цене, вышел ниже на фьючерс на золото и оказался в плюсе. Учи матчасть
avatar
Леди Джей (Акимова Ангелина)
-1
Шкипер, я-то как раз все понял, а вот матчасть нужно учить тебе, а не читать эталонных профанов и угарельцев типа Олейника. Почитай спецификацию контрактов, правила клиринга, составь об этом собственное мнение — потом приходи, поговорим. А не «мне бабка у подъезда рассказала».

Кстати, не шаг цены после клиринга меняется, а стоимость пункта, но это не значит, что Тимофей прав, а я нет. 
avatar
Balist
0
Прочитай мой топик, специально для таких, как ты писал:

smart-lab.ru/mobile/topic/548515/
avatar
KarL$oH
+1
KLoYH, еще один грамотей. Тут лет 5 назад эту тему обсудили и сделали единственно верный вывод, противоречащий твоему. Но вот народилось племя безграмотных лудоманов, которые в то время еще в школе учились или еще не успели накопить на первое депо.
avatar
Balist
0
А нах всё это считать ?
Открыл на 100000, закрыл на 105000 или 95000. Вот тебе и финрезультат.
И пох через месяц, три или через 5 мин.
avatar
Яныч
Люди, у каждого бывают моменты, когда ставишь под сомнение казалось бы аксиомы. И очень хорошо когда можешь без оскорблений в свой адрес получить простое дружеское подтверждение. Имхо не надо цепляться по мелочам. Если человек (возможно после какого то стресса — почти ДТП, гопники, болезнь близкого, просто давление и т. п) чуток замешкался и спросил как пишется какое-то слово — не надо строить из себя Верховного Судью, который знает все слова в мире и ни разу в жизни не задавал очевидных вопросов. Может Тимофей Грааль нашёл, и просто боясь что ему это снится или он в чем-то ошибся переспрашивает все вплоть до арифметики.

ЗЫ Если уж играть в Шерлока Холмса или Психотерапевта, то мне кажется таким ненавязчивым образом Тимофей пытается намекнуть, напомнить, направить вроде как трейдеров на обсуждение торговых тем и идей, а то в последние пару дней не трейдерский ресурс, а курятник Дом2. 

Всем добра, бобра (выехать на природу) и профита! Будьте добрее и терпимее (в хорошем смысле). Я вчера впервые за несколько лет плюнул на дела и со своей половинкой прямо после работы выехали окунулись в Волге. Весь негатив как рукой смыло, видать поэтому я такой дружелюбный сегодня :)
avatar
Носорог

полезные записи за 24 часа

★8 19 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★7 5 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★5 28 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
★5 44 🔽Как пережить просадку портфеля
★5 73 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
★5 44 Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
★5 39 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★4 4 В 90-е мне платили магазины, вокзалы и обменники, а сейчас мое производство делает 60 млн в год
★4 0 Совкомбанк
★4 27 Что будет когда индекс упадет ниже 1500
+328 73 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+192 15 Как пришел и как потерял
+186 12 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+154 47 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+125 28 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+107 18 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+106 27 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!
+96 63 Азия. Вторник.
+96 12 Криптобезумие биткоинохайпием за $100к снова с нами, а также скандальная Tesla-фотосессия Кардашьян
+92 56 Денег больше нет!

самые обсуждаемые сегодня

74к ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
63к Азия. Вторник.
44к 🔽Как пережить просадку портфеля
22к ⚡Сегодня будет мощный вынос вверх
19к Интересный расклад у нас нонче.
17к Почему ошибается Тимофей?
18к Депозиты под 30% годовых, разбираем замануху
16к А кто вообще советует акции брать?
14к Тут хоть кто то понял почему так падаем то? "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих." Евангелие от Иоанна 15 глава.
14к Денег много, а акций мало.

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн