Мои итоги ноября: убыток октября закрыт

AlexGood, мне кажется на споте по году лучше «идет».

Zveroboy,   это как? Помесячная даже меньше: -7.5%=(1-0.027)*(1-0.02)*(1-0,03)-1. Март-май.

Oskolkov, есть торговые алгоритмы на GAZP, SBER и GMKN, а есть «синтетические облигации» (лонг спот-шорт ближайший фьючерс) на Сбербанке и Газпроме. У последних только роллируются фьючерсы перед экспирацией. Соответственно, покупка в лонг Сбера или Газпрома создает увеличение спотовой части, а продажа в шорт ее уменьшение (реальных шортов нет). Отделять «синтетику» от алготорговли муторно, а результат на сумме легко получить, вычитая из рублевого P&L дня результаты на РИ и Си.

Oskolkov, все работает, дает примерно ставку краткосрочных ОФЗ и за шорты платить не надо. Правда, за лонги платишь дополнительно, если полный лонг.

Kosty67, для «синтетической облигации» объемы в акциях равны. 

Dio, «не мой рынок» в Си. Похоже надежды на выход в плюс в Си по итогам года нет.  Потому что шанс на это только один: повторение 9 апреля.

Kapeks, изначально в декабре 2017-го было в %% от депозита по рублевому номиналу:

RI-67%, Спот — 50%, Си — 33%, ОФЗ — 33%. После закрытия ОФЗ (на погашении в марте) ее место заняла «синтетика», но уже 33% от депозита в марте. Но так как объемы в контрактах (лотах) меняются при изменении цена на 10%, то уже не знаю, какая сейчас доля. Она «плавает» из-за разницы в ценах.

TREND_TRADER, у меня вообще то в каждом активе, кроме Cи, 4-5 стратегий в зависимости от состояния «фильтров». А 5 активов — это диверсификация и ограничение рисков.

chizhan, это как, если они ниже последнего исторического максимума?

chizhan, максДД в этом году приведен в нижней строке. Просто он был до июня.

Fibo_One_Love, на конец 2017-го на счете было примерно 5 млн. руб., вводов-выводов не было, но общая емкость легко может быть увеличена и до 1 млрд. Только не для сотни счетов, а на максимум 10-20. Но для повторения надо не меньше 1 млн. руб. на счете. На меньших объемах придется отказываться от части активов и систем.