dr-mart

Иметь свое мнение на рынке - очень дорогая роскошь. Часть 1

… К сожалению. 
Горе от ума на рынке — это вполне себе закономерное явление. Почему? Потому что умный человек привык по жизни делать правильный расчет, который приводит к ожидаемому результату. Проблема в том, что на рынке сделать расчет, который обеспечивал бы вероятность срабатывания сценария более 50% не так-то просто. Обеспечить вероятность срабатывания 80-90% — это надо быть реально гениальным человеком с огромным опытом. А вот обеспечить систематическое срабатывание прогноза на уровне 70-90% просто невозможно. 

Кроме того, хочу заметить, что сделать корректный прогноз в акциях, который сбудется долгосрочно, умному человеку проще, чем спрогнозировать краткосрочные движения в сложных инструментах, таких как индексы, валюты или сырье. Просто потому что в сложных инструментах гораздо больше неопределенных меняющихся параметров, которые больше подвержены случайности и настроению толпы.

Умные люди в то же время могут быть недостаточно умны (особенно если они гуманитарии) в оценке своих собственных способностей и в работе с вероятностями и мат.ожиданием. Это выливается в то, что переоценивая свою способность оценить вероятность сбычи своего прогноза, люди, которые считают себя умными, либо допускают слишком большой «стоп-лосс» либо вообще его не ставят. Это заканчивается тем, что даже очень умные люди шортят S&P500 по 2000 и целый год смотрят как он растет до 2800, довнося маржу на брокерский счет.

Умные люди бывают недостаточно умны в том, чтобы признать, что они могут ошибиться.

В этом смысле, если ваша цель  — не делать прогнозы, а зарабатывать деньги, то иметь свое мнение — очень бессмысленное и дорогое удовольствие. Если ваша цель — зарабатывать деньги, особенно спекулируя сложными инструментами (валюты, индексы, сырье), то, как мне кажется, умный человек должен сосредоточиться на следующих важных вещах:

1. определении тренда
2. определении тайминга наиболее эффективного входа в тренд с мин. рисками
3. обеспечении минимального риска на точке входа.

Последовательное применение этого алгоритма на множестве нескоррелированных инструментах должно давать выдающийся результат.
★17
70 комментариев
Если ваша цель — зарабатывать деньги, особенно спекулируя сложными инструментами (валюты, индексы, сырье), то, как мне кажется, умный человек должен сосредоточиться на следующих важных вещах:

я не считаю себя таким уж умным.
математическую школу не заканчивал. в алгебре вообще полный почти нуль. посмотрел видео, типа перельман там что-то вычислил.

А какой в этом смысл, если он за это не взял деньги и живёт на мамину пенсию?


в связи с этим, 
ДАЙТЕ советы для «Глупых» людей.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, это закон подлости, когда бодливой корове бог рогов не дал, и наоборот — не бодливой дал.
Максим Виссарионович, золотые слова
Ramon Albert Rudolfovich, Перельман наверняка останется в истории, как лучший геометр нашего времени
avatar
Tomm, и наверное последний геометр из живых людей.

машины рассчитают все загадки. потому что я не так умён как живые учёные.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich,  Гриша давно живет в Швеции, у него своя хорошая лаборатория и он вероятно уже не покушается на мамину пенсию.
avatar
not iron яй-цы, из его «контакта» узнал?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, нет, в какой-то радиопередаче подробно эта тема обсуждалась. Что типа лохи, не удержали гения в России. Но твою иронию понял.
avatar
not iron яй-цы, к вашему нику подойдет аватарка, фото которой есть в моем недавнем посте:-) :-) :-) 

avatar
ANJI, классные штуки, но я не могу на них претендовать ибо не тот психотип, именно поэтому я не трейдер. Но, большое спасибо за предложение.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, Про Перельмана Вы зря. Не можете понять его поступки — лучше помолчите. Это не для жлобского уровня!
avatar
Андрей Ермошко, почему же — могу.
просто мои эмоции пропадают резко и я научился их контролировать.

а отказываться от награжджения — это да, по-детски.

обиделся?
а всем всё-равно. возьмёт кто-нибудь другой.

и дело тут даже не в морали. морали у него никакой нет.
морально поступить -это взять приз и пожертвовать на детский дом.

купить детские площадки и поставить их во дворах.

а так — собака на сене. ни себе не людям.

я и русских понимаю, что ему от нашего ничего не надо. а достоин ли?

он слишком высокго мнения о себе. Это ли не эгоизм?

он и тебя говном измазал, он всех измазал.

позорище.
на весь мир позорище.
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, Отвечу словами Перельмана (примерно): «Я же Вам уже всё объяснил. Но Вы ничего не поняли. Мне добавить нечего.» 
avatar
Ramon Albert Rudolfovich,  он ГЕНИЙ, он живет в мире математических построений, ему самому плевать где жить, какие там детские площадки. И да, мы не способны его понять.
avatar
Смартлаб это религиозная секта, в которой люди воспаляют своё воображение до максимума, выставляя это на всеобщее обозрение.
мне кажется дело не совсем в этом) многие слишком амбициозны что ли или упрямы, от того и не могут признаться даже себе, что ошиблись, взять стоп и принять убыток. меня, вообще, смартлаб с прогнозами удивляет, тут куда не посмотри, все всегда торгуют в плюс с 80% — м попаданием в прогнозах и уж точно без убытков, лосей и взятых стопов. однако,  ЛЧИ показало, что в плюс торгует только Смешинка, Татарин и ещё несколько человек, соотв. остальное большинство трындят, троллят,  пиарятся и страдают фигнёй. всё.
avatar
Lis', мало того. люди ещё самым натуральным естественным образом — это машины для прогнозирования. лобная доля занимается этим без перебоев. а контроль — это тоже приятно. как не поделиться приятным? отсюда множество прогнозов и «я же говорил»
avatar
Если на тренде минимальный риск, то на боковике должен быть,  по идее, максимальный. 
avatar
Обеспечить вероятность в 90% не надо быть гением, достаточно не ставить стопы и брать мини прибыль, ну или продавать опционы на расстоянии в 2 стандартных отклонения. Матожидание правда не обязательно будет положительным, но речь ведь о вероятности срабатывания? )
avatar
Spoki, еще добавить мартингейл и грааль готов, можно продавать)
avatar

:)
Долгосрочная стратегия.  Тайминг сделан в конце июля, раньше просто руки не доходили.  Вероятность — больше 90%. Тренд продолжается. 


Николай Скриган, ЭТО РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ???



avatar

maikl sake, увы, это тест. :)

Он идет уже 10-й месяц без изменений, торгуя рост евро. С жесткими настройками для роста в рамках долгосрочного тренда. 

хм я гений)
avatar
Надо размывать риски
avatar
Автор, вы же, если я не ошибаюсь, говорили, что не торгуете на рынке? Или я ошибаюсь?
avatar
Тимофей как всегда- начал за упокой, а кончил за здравие.
Точка входа -
первое зло для трейдера (напишу как нибудь об этом пост)
avatar
Это заканчивается тем, что даже очень умные люди шортят S&P500 по 2000 и целый год смотрят как он растет до 2800, довнося маржу на брокерский счет.

шедевр

Нет ни каких умных или глупых людей, а есть брокерский счет, который растет или тает. Остальное лирика. 
avatar
Почему нет видео???
Я протестую!
Зачем мозолить глаза, когда можно фоном слушать?

/небольшая парадия на видеохейтеровненаваистников/
avatar
= сосредоточиться на
1. определении тренда

А чё делать сейчас, когда тренд пошел на расколбас?
Курить бамбук? Попробовать немного ОФЗ и баксик?
avatar
Искать методы определения трендов
Ramon Albert Rudolfovich, для таких советов есть херчик, он знает как с крестьян бабло срубить, настоящий профи-коммивояжер.

Кстати, почему он оставил свою паству на смартлабе?
avatar

еще дороже обойдется отсутствие собственного мнения, и сам автор, очевидно, имея собственное мнение, либо тогда не на рынке, а около, либо сам себе противоречит.

avatar
1. определении тренда
2. определении тайминга наиболее эффективного входа в тренд с мин. рисками
3. обеспечении минимального риска на точке входа.

** странно, но здесь я прочитал рядовые инструкции для трейдера направленными опционами. Один в один. Классика.

1. без тренда покупателю опционов незачем входить, так как тэтта съедает инвестицию.
2. тайминг — это сроки экпирации, после которой хоть трава не расти.
3. минимальный риск, это RR = риск/вознаграждение.   
avatar
Astrolog,  без тренда зарабатывает продажа опционов «вне денег». 
avatar
А. Г., без тренда — понятно, но я продажами опционов не занимаюсь, а для покупателей… эта схема 1+2+3 = самая оптимальная.
avatar
Astrolog,  в покупке опционов колл (пут)  по сравнению с покупкой (продажей)  базового актива с разумным стопом смысл только в одном: плечо можно взять побольше или меньше денег заморозить под ГО. Другого смысла нет. Но если ликвидность у базового актива гораздо выше,  то и этот смысл теряется. 
avatar
А. Г., вы пишете верно, но в отношении БА, сравнивая с опционами на БА. Но мои опц. стратегии — не предусматривают приобретение БА. Я спекулирую исключительно опционами, не ради хеджа или получения БА. И моя теория прогнозирования отлично вписывается в покупки, а не продажи опционов. Меньше риска, больше дела.
avatar
Astrolog,  при разумном стопе риск в пунктах БА не выше покупки опциона.  Но при разной ликвидности,  более ликвидных инструмент предпочтителен.  Опционы интересны не просто покупкой,  а возможностью через покупки с продажами опционов «вне денег» ,  зарабатывать на колебаниях БА в диапазоне с меньшим риском,  чем контртренд на БА. Хотя иногда «прилетает чёрный лебедь»  в виде 3 марта 2014. 
avatar
А. Г., это все правильно пишете, но лично я торгую на малом депо, и мне неразумно получать БА. Счет разнесет.
А так, различные опц стратегии дают торговать на цену внутри выбранного диапазона БА, никто с этими не спорит. Для портфельных управляющих именно акциями — это хорошая стратегия.
avatar
Здравствуйте, можно попросить Вас поставить мне несколько плюсиков, чтобы иметь возможность писать личные сообщения, и тоже оценивать посты. Спасибо кому не жалко
avatar
на современном рынке торговать по тренду не так то просто:

1. 60-80% времени на рынке нет явных трендов
2. когда тренд начинается — инсайдеры обычно делают обманное движение и не одно — высаживают лишних, скрытно садятся сами
3. когда тренд всем очевиден, нет гарантии что он продолжится, особенно когда на рынке давно не было мощных трендов
avatar
Ну о вероятностях мы же должны иметь свое мнение,  иначе смысла в позиции нет.  Почему свое?  Да потому что точно вероятности знать тоже невозможно,  только оценить можно.  А оценка всегда имеет погрешность. 
avatar
мне кажется спор не имеет оснований, типа лучший футболист с каким образованием лучше?)) гуманитарным или техническим?) А вообще один умный человек говорил, что чем тупее тем больше пытается рассуждать о том что не может изменить !))) 
avatar
Kapral, настоящая философия для начала УТОПИЧНА и сюрреалистична. А потом, быть может, становится более практичной. Хотя, кто я такой, чтобы это утверждать.
avatar
Я так понимаю автор имел ввиду если рынок падает не надо покупать и наоборот, что тут непонятного? Не спорьте с рынком.
avatar
Спасибо огромное за плюсики!
avatar
Astrolog, а что вообще говорят карты по текущей ситуации рынка? Когда разворот в брент
avatar
Ростислав, так я прогнозы не продаю, я их дарю своим партнерам, которые инвестировали в мое ДУ: smart-lab.ru/blog/451538.php
avatar
Crazy Animal, если вы долгосрочный инвестор то только и надо покупать что на падении
А. Г., Ну гораздо лучше иметь мнение о вероятностях чем о направлении рынка)
Тимофей Мартынов,  да я только на некорректность заголовка указал.  Ведь мнение о вероятностях на рынке -  частный случай мнения о рынке. 
avatar
сергей петров, стараюсь не торговать
Это заканчивается тем, что даже очень умные люди шортят S&P500 по 2000 и целый год смотрят как он растет до 2800, довнося маржу на брокерский счет.

В этом пассаже нарушена логическая цепочка. Умный человек не может делать то, что указано, а следовательно:
а) либо он не умный
б) либо он временно утратил способность разумно мыслить 
avatar
если ваша цель  — не делать прогнозы, а зарабатывать деньги, то иметь свое мнение — очень бессмысленное и дорогое удовольствие

Эту фразу я тоже не понял. Особенно с учетом того, на чем предлагается сосредоточиться. Определение тренда — это уже мнение. 

На мой взгляд, конструкция проще:
1) есть мнение правильное и неправильное;
2) правильное приносит профит, неправильное — убытки;
3) упрямство в неправильном мнении мультиплицирует убытки и способно обнулить трейдера.

Мнение должно быть гибким, тогда с ним не будет проблем.
avatar
Astrolog, а вы бизнесмен ) особенно хороший пункт про ответственность за слив ;)
avatar
По мне дак есть только 2 вида захода в тренд:
1.На высоком риске(на плечах)
2.На малом риске(без плечей).
И ни какие стопы не меняют этот расклад.Ибо чем ближе стоп -тем выше вероятность его исполнения.Да на коротком стопе вас не убьёт в первый раз.Вас убьёт серия стопов.
avatar
Ростислав, так я прогнозы не продаю, я их дарю своим партнерам, которые инвестировали в мое ДУ: smart-lab.ru/blog/451538.phpavatar 
-ЭТО МОШЕННИК. БУДЬ БДИТЕЛЕН СМАРТ-ЛАБ

Astrolog

avatar
иметь на рынке свое мнение это скорее глупость, чем роскошь.На рынке его по определению быть не должно, т.к. зависимость от него(мнения) очень дорого стоит.На рынках не нужно быть умным, скорее smart(смекалистым) и наблюдательным.Рынок это не «он», а «оно» субстанция, которая живет своей жизнью и с логикой, и рациональностью ничего общего не имеет.
avatar
«Это заканчивается тем, что даже очень умные люди шортят S&P500 по 2000 и целый год» — а как вы определяете «степень умности» человека?
avatar
    Не иметь мнения — значит болтаться на волнах как щепка. Куда волна — туда и она.
    Проблема с распознанием трендов в том, что этим пытается заниматься огромная часть игроков, что и ломает любой, едва обозначившийся тренд.
    Значит распознавать приходится не сам тренд, а его видение со стороны «неэффективного большинства». Только тогда появляется шанс качнуться на самой первой из нескольких возможных волн.
avatar
Как то уж учень непоследовательно и размыто.Без мнения(прогноза, пусть и вероятностного) смысла нет торговать вообще. Да и термин «сценарий» следует доопределить. Ведь утверждение типа «индекс S&P500 не достигнет нуля до конца 2018» тоже можно назвать сценарием, при этом 100%-ным
avatar
так оно и есть.
avatar
«Обеспечить вероятность срабатывания 80-90% — это надо быть реально гениальным человеком»

«обеспечить систематическое срабатывание прогноза на уровне 70-90% просто невозможно»..

Тимофей! А почему вас в крайности какие-то кидает?  Найти закономерности 60/40 или даже 58/42  -  это плохо? Это убыточная торговля?   Это  невозможно?
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW