Портфель «Русский Баффет» стартовал 29.12.2017. Чисто алгоритмическая инвестстратегия.
www.comon.ru/user/Trader17/strategy/detail/?id=12479
Цель: доказать, что
на росте всего рынка самые растущие ликвидные акции в прошлом растут лучше рынка еще какой-то период в будущем. Предупреждение:
от просадок на падующем рынке страховки НЕТ (внимательно прочтите выделенное жирным шрифтом в описании).
Веса по понятной причине не раскрываю (иначе кто будет следовать?). Плечей нет, но лонг на 100%.
Но список акций, из которых делался выбор несекретен
ROSN
LKOH
CHMF
GAZP
SBER
VTBR
GMKN
HYDR
MGNT
FEES
ALRS
MOEX
URKA выбыла по причине будущего делистинга, кандидат на включение AFLT, если в первом квартале сохранит свое место в базе расчета индекса ММВБ-10.
2 и как часто балансируется портфель?
3 есть ли расчетная эквити лет за 10-12??
1. Год, точнее 250 торговых дней
2. Четкой периодичности нет, но не чаще 1 раза в три месяца.
3. Есть все с 31.12.2007
И таблица по годам
то за 10 лет
в профите будут дивы 2-3% в год + контанга = 7-8% в год + чистый рост 100%/10 лет=10% в год…
итого 20% годовых без рефинансирования и просадкой около нуля в 2008г
весьма нехило… т.е облиги как бы и не нужны вовсе
но чую там будет эпичный боковик с 2011 по 2014гг, но опять же таки дивы+ контанга
брал для тестов 10*ммвб10-лук-рося-газпром-сбер-втб-5*ммвб=портфель
т.е. выкидывал из индекса ммвб10 те бумажки что сидят там постоянно… счас еще гляну
Только нет дописки «Василию». )
баффет этому не учил.
Рекомендацию на шорт он «не давал»...
www.finam.ru/analysis/marketnews0F872/
Теме «сто лет в обед»
smart-lab.ru/blog/190975.php