SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Привет, опционщики! Какие есть вопросы к бирже?
- 20 марта 2017, 10:19
- |
- Тимофей Мартынов
До МОК-3 в Балчуге осталось меньше недели. В рамках программы конференции у нас будет опционный разговор с Московской Биржей.
Какие у вас есть опционные вопросы к бирже?
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
- Яндекс
2. Ввести маркетмейкеров на опционы
3. Сделать недельные опционы на нефть и доллар
4. РТС уменьшить страйки (не по 2500 а по 500)
И вернутся ли эти программы?
Существуют прекрасные стратегии на арбитраже улыбок волы по РТС Доллару и ММВБ.
Только все оттестировал… и ММ исчезли!!
Пол года потратил, обидно(
1 а почему фьючерс гамака такой дорогой??? 100к руб… на фоне других фьючей на акции это смотрится весьма странно… имхо надо резать цену в 10 раз ...
это сразу увеличит обороты разв 2-3
2 зачем 2 фьюча на индекс ммвб? причем ликвидность в 3 раза выше у дорогого… имхо надо убирать дешовый фьюч
вобще имхо такое… что биржа не заинтресована в развитии фьючерсного рынка на акциях т.к.конфликт интересов… в акциях комисс больше и за шорты платят бирже
имхо надо в ФАС жалобу писать… но смысла нет… а омерика есть…
ves2010, ... за шорты платят бирже
Это как? Может брокеру? Биржа вроде не при делах. А если внутри дня, то и брокеру ничего, ну кроме базовых комиссий разумеется.
да и просто при торговле коротким списком бумаг шорты доступны через биржу опционально
1 почему контракт на нефть такой неудобный — переход каждый месяц… крайне неудобно
2 где нормальный фьючерс на волатильность?
3 почему баксовые контракты расчитываются в рублях? не проще ли все делать в баксах тем более что есть валютные счета
вообще помню был трабл с переводами го в рубли что приводило к потерям при долгосрочном удержании позиции
1. дык вроде во всем мире же так, каждый мес экспира
нефть на моексе ведь копирут брент на ICE
1 на лондоне одновремено торгуются несколько контрактов за 36мес сразу + длительные годовые… у нас только 1ин текущий… вот и скачут все из контракта в контракт генеря комисс+теряя удвоенный спред… +потери от контанги-бэкводрации… т.е очень проблемный контракт — проще не торговать совсем
Таким образом Крупные клиенты не торгуют на недельных опционах и не «вливают» ликвидности туда.
Вопрос:
Знает ли это биржа? и если, да, то что она делает чтобы вовлечь всех этих клиентов?
Спасибо
Тимофей, задай вопрос про саму инфраструктуру срочки. Они так гонятся за мировыми биржами: мол не надо отставать и всё такое. Так пусть берут пример с СМЕ и введут пониженное ГО внутри дня и стопы на серверах биржи. Надо соответствовать мировым страндартам! Айсберги для спота замутили же, вот и пускай для срочки замутят пониженное ГО внутир дня и стопы. Люди начнут брать большие плечи — им больше коммисов будет. А биржевые стопы защитят от глюков серваков брокеров. Всем будет хорошо.
1. Что будет с рынком опционов после введения пресловутой классификации инвесторов Банком России? Предполагается/есть ли опасения, что рынок может сжаться?
2. Прогнозируется ли снижение объемов торгов и ликвидности опционов в связи с тем, что значительная часть рынка опционов — физики, которые могут лишиться к нему доступа в связи с этой классификацией.
Пару недель назад общался с менеджером в Финаме — какие-либо подробности затрудняются назвать, но сказал (как он выразился, личное мнение, не мнение компании), что все текущие клиенты останутся при прежних условиях в итоге (речь только про опционы), а вот с новыми что — неизвестно. Но в рамках концепции это сомнительно) если торгуешь года полтора успешно в опционах, но сумма на счете небольшая, то ничего не помешает тебя зарегулировать)
из маркетмейкинга вопрос возможно ли попробовать привлечь ликвидность в неликвид через rebate схемы за лимиты (часть или полностью биржевого сбора), то есть некоторые компенсации без договоров ММ, котирования на всю сессию и проч...
вообще почему ММ котируют только ближайший месяц опционов, но котировать что-то дальше (3-6 месяцев) нет ни ММ никого стаканы зачастую пустые.
Эх стоит отдать должное вроде спреды по 1м опционам РТС лучше чем в ES
Ещё можно вопрос «мечтателя» почему так мало страйков (в некоторых активах, например золото — 0.25-0.75 дельта всего), почему так мало сроков. Может ли открыть биржа больше экспираций, вообще как решается какие экспирации по фъючам открывать и «покрывать» их опционами (например в Si опционы аж до сентября 18го, а в акциях всего 2 ближайших фъючерса)
Конкретно обязанности ММ и ответственность за их несоблюдение.
Такое чувство что Биржа делает вид что платит ММ, а ММ делает вид что котирует. Никто ни за что не отвечает. ММ может уйти на обед и забыть выставить котировки после обеда. На лицо профанация деятельности ММ. Некоторые позиции можно открыть за 5 минут а закрывать потом в течении недели из за неликвида и отсутствия ММ.
Можно предоставить в открытом доступе все телефоны маркетмейкеров?
Какая ответственность у ММ за нежелание котировать инструмент?