dr-mart

Как я вчера америку торговал

Парадокс, скажу я вам, но несмотря на то, что американский рынок рухнул вчера на 1.7%, день был для интрадея одним из худших за последние месяцы. Весь народ в пропе почти был в минусах уже в первые часы торгов. Я держался молодцом — торговал очень тайтово, более того, дернулся и не заработал на самой лучшей акции дня — URBN
Как я вчера америку торговал 
Короче кое-как, центик к центику при риске 50 на день я заработал 60 баксов.

Все было бы хорошо если бы не одно но.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ. 

Леха Марков говорит, типа GNC — стачок на вторую половину дня. Тут ждем разворота.
Я начинаю смотреть за этим говном, которое я сам даже на лист себе не поставил....
И вот вижу в трансляции кто-то сел туда 800 акций. Я подумал что это Леха. Я тоже думаю, присяду... 
Логики в этом нет никакой. Решение было принято импульсивно, за секунды....
Кароче в течение 5 минут я ушатался больше на 120 баксов и закрыл день минус.

Короче идиотская ошибка, но я уже сто раз замечал, как попытка делегировать какие-то функции на трансляцию — это все работает крайне негативно (кроме самого обучения непосредственно благодаря трансляции). То есть вывод такой: количество источников информации мне надо ограничивать, особенно в состоянии когда умственное перенапряжение копится.


Мой вочлист на сегодня
Как я вчера америку торговал 

Сейчас задача моя как раз — полностью исключить случайные-импульсивные сделки.
Я уже нащупал ряд вещей, которые работают, и надо торговать только их. 
★1
… а если Леха завтра с крыши пойдет прыгать…
avatar

Kosh

Kosh, «Я подумал что это Леха. Я тоже думаю, присяду… „
avatar

FanatikBMW

Тимофей Мартынов, а почему ты америку стал торговать? На ммвб торгуешь?
конечно, история с Лехой — раздолье для троллей (
avatar

shepherd

shepherd, «Я подумал, что это Леха, а это был Василий, вставать надо было в противоположную сторону» )
Так ведь это самая распространенная ошибка новичков. Оф. источники и то не все, а остальное после работы.)))))
avatar

Andrej07

Что это за гемблинг? Торговые правила есть хоть? Да и вообще, дейтрейдинг в США уже мертв с 2008 года.
Злой Инвестор, твой мозг мертв с 1991 года.Дейтрейдинг в США как процветал, так и будет.
avatar

Ziigmund

Ziigmund, какой наивный бестолковый дилетант. Еще и огрызается.

Дейтрейдинг процветал с начала 2000-х до 2007-го года, когда на биржах работали специалисты и существовали структурные неэффективности. Сейчас дейтрейдинг мертв. Множество проп-контор закрылось, так-как не в состоянии конкурировать с HFT. Процветают лишь HFT-трейдеры.

ЗЫ. Торговые стейтменты есть? А также трек-рекордсы заработанных средств? Это чтобы мне убедиться, что я отвечаю как минимум равному, а не голозадому голодранцу-теоретику.
Злой Инвестор, «Сейчас дейтрейдинг мертв» — утверждение неудачников и только.Объемы растут, вола растет, а дейтрейдинг мертв-парадокс)
Не умеешь торговать внутри дня, не мели языком то что дейтрейдинг мертв.
Что такого было в 2000-х что он тогда процветал, а щас умер? Ты ж у нас не делитант? Давай, поведай нам неопытным заблудшим умам.
avatar

Ziigmund

Ziigmund, я конечно не считаю что дейтрейдинг умер, но он потихоньку загибается, роботов становится все больше и они отбирают у нас кусок. Думаю торговать внутри дня можно будет еще года 2-3 (но процент прибыли будет падать ежегодно как в принципе уже происходит с 2008,)
avatar

Infamaus1

Денис Кириличенко, если Вы имеете ввиду HFT, то это высокая частота, а мы работаем на низкой частоте, о какой конкуренции Вы говорите? Да они могут мешать, обманывать и т.д., но в основном борьба ведется между ними самими.Потом есть алгоритмы, которые наоборот помогают, а не мешают.Если дейтрейдинг умрет, то навряд ли от роботов.
avatar

SergeyS

Денис Кириличенко, «роботов становится все больше и они отбирают у нас кусок» — не надо думать что HFT тупо рубять капусту покупая дно и продавая хай, это не так.Как заметил SergeyS, роботы приносят больше пользы чем вреда-это ликвидность и волатильность.Да, они первые в очереди на лимитах, да они первые купят по рынку сколько им надо, но для дейтрейдера это не так страшно как рассказывают «люди в теме».Для скальперов да, стало чуть сложнее, но кто смог-тот перестроил торговлю и себя, кто нет, потерял деньги и свалил, так устроин рынок.
avatar

Ziigmund

нормальный магазик для хипстеров. носки в полоску у меня из Урбан аутфитерс
avatar

goose hiddink

Ой Леха Леха мне без тебя так плохо
На сердце суматоха я точно говорю
Ой Леха Леха не потерплю подвоха
Вестников, осталось Тимофею только охать
avatar

astray

Когда-нибудь Тимофей будет бить хорошие сделки...
Когда-нибудь наступит Айпио смартлаба...
Когда-нибудь летом в Москве в один и тот же день сначала пойдёт снег, а потом температура вырастет до 28 градусов…
Я, когда еще не был алготрейдером, вручную массу вещей нащупывал, которые, как мне казалось, работают. Стал алготрейдером — проверил эти вещи на истории — оказалось — фигня. Хотя, я так понимаю, Тим использует скальпинг стратегии — смотрит в стакан и ленту… Такие вещи на тиках не протестишь.
avatar

Здрасте

Че то вспомнилось

Бажинов Юрий, сорри хотел плюсануть)
avatar

Hannes

Мечел-рай для спекулей
напомнило мне )) тимофей года 4 назад с бокалом вина тоже самое говорил. «какой я дурак, лох» ну и в таком духе.

раз такое происходит из года в год и не приводит к +, то по идее логика проста:
1. авторитетов нет. не стоит слушать гуру
2. все должно быть четко по шагам. купил — стоп, тейк. жду результат.
3. а раз такое дело, то проще робота поставить и пусть торугет без эмоций
avatar

$OFF

2 раза уже 65-85 проехался, жду третьего))
Американский рынок очень склонен к mean reversion. Чем крупнее стак, тем выше его корреляция к индексу (да, есть исключения, но все же).
Отсюда следует — если вчера сильно падали, то нет никакого смысла шортить (исключения падения SPY от опена до клоуза больше чем на 1%). Если сегодня открылись большим гэпом, то лучше работать против гэпа.

Хорошие дни получаются когда:
1. SPY падал ночью или вчера и сегодня пошел вверх (от 0,6%)
2. Наоборот с ростом SPY и падением после опена
3. Когда SPY был стабилен ( до 0,4% изменение)
4. Когда нет большой серии красных/зеленых свечей

Это статистика:)
Так что нет никакого смысла искать шортовые ситуации в стаках без очень сильных новостей, если индекс слили сильно.

Вчера тоже отминусил, но увидев гэп сразу снизил сайз в 4 раза.
avatar

day0markets

хм… а есть ли смысл корячиться за 60 баксов целый день?
«Решение было принято импульсивно, за секунды...»
Дальше не читал
avatar

Remarka

sxl новость о доп. размещении, лучше не торговать(тоже статистика).А GNC вчера действительно стак дня был.Вообще по рынку, после сезона практически всегда так бывает(рынок никакой).Так что осторожней.
avatar

SergeyS

прикльно, даже так бывает.
Тимофей, закрывай разговоры на темы всякого рода — анализа и внутренним желанием работать и работать… так как выхлопа нет.

Сконцентрируйся, открой терминал и торгуй только сетапы на акциях и другое больше не бери во внимание — это слишняя муть, которая тебе мешает… видно по твоей статистике — ничего хорошего от затеи «уйти вкглубь, докапаться до истины, снизить риск принимая во внимание ленту» ты не получаешь, уходи тогда от этого.
avatar

langezz

А чо ты с рос рынка ушел?
avatar

Viking


теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



2010-2020
UPDONW