Итоги недели: +1,9% против -10,54% по индексу. Почему исключаю торги по понедельникам?

На этой неделе было всего 7 сделок, 5 из которых закрылись в плюс. При этом две сделки – это шорт акций НЛМК, где я добавлялся, открывая новые позиции.

Продолжаю всё так же торговать по тренду, работая от шорта. В начале недели меня вынесло по стопам в акциях ММК и Русала. Первая бумага в итоге ушла в боковик, а вот в Русале можно было перезайти в шорт – котировки дошли до целей. Получилось отбить стопы понедельника и заработать, но жалею, что не перезашёл в Русал, когда рынок снова пошёл вниз.

Последние несколько недель по понедельникам рынок пытается отскочить, выносит по стопам, а затем разворачивается и обновляет минимумы. Я как-то уже писал, что проанализировал статистику своих сделок за последние несколько лет: мой самый убыточный день – это понедельник. 

Поэтому на следующей неделе без сильных катализаторов я не буду открывать сделки как минимум до 14:00–15:00 по московскому времени. С чем это связано? Точно не знаю. Возможно, после выходных инвесторы приходят на рынок с новыми силами и надеждой и пробуют выкупать просадку.

Больше всего прибыли принесла продажа акций Норникеля – досидел почти до целей. Я по-прежнему фиксирую позиции частями и переношу стопы в безубыток, потому что никогда не знаешь, какая бумага следующей быстро улетит вниз на маржин-коллах, а какую запилит, как ММК. Поэтому на таком волатильном рынке не вижу смысла тянуть сделки полностью до финального тейка. Тем не менее стараюсь закрывать позиции чуть позже, чтобы повысить соотношение риска к прибыли.

Кроме того, я перешёл на динамический риск на сделку, что позволило ускорить рост доходности. Нужно было сделать это раньше. Подробнее об этом писал на днях в статье «Ретроспективный взгляд на риск-менеджмент: стоит ли увеличивать риск?».

В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил +1,89% или +177 546,45 руб. – до 9 555 347,28 руб. Индекс МосБиржи за это же время упал на -10,54%. С начала месяца доходность составляет почти +8% – последний раз такая динамика была в январе-феврале этого года. При этом риск на сделку сейчас составляет 0,5% вместо прежних 1% в прошлом году. Доходность с начала года достигла +24,09% против -30,25% по индексу МосБиржи. Таким образом, я обгоняю бенчмарк более чем на 54%.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.