Скринер – это не генератор сигналов, а всего лишь фильтр. Но то, какие именно настройки вы будете использовать, решаете вы сами, исходя из своей торговой стратегии.

Сегодня перенастроил скринеры под краткосрочные изменения рынка, чтобы реагировать быстрее, так как наш рынок ускоряется.

С одной стороны, у нас на рынке не так много ликвидных акций и эффективных компаний, поэтому просмотреть все графики не составляет труда. Что касается фундаментального анализа, когда годами читаешь отчётность и находишься в новостном потоке, положение дел в компаниях понимаешь уже интуитивно.

Иногда достаточно одной новости, чтобы отсеять целую группу бумаг. Тем не менее я хочу тратить меньше энергии и всё больше автоматизировать процессы. Поэтому взял следующие максимально простые параметры для скринера акций:

1. Объём в штуках > 1 тыс.
2. Среднедневной объём в деньгах за последние 10 дней > 100 млн руб.
3. Цена > 10EMA (дневной график)
4. Цена > 20EMA (дневной график)
5. Цена > 10EMA (часовой график)

Вчерашний вынос рынка вверх многих запутал, но графики и фундамент не обманешь. Давайте разберем, почему радоваться пока рано.

Запомните, хорошая зона на графике – это не просто нарисованный прямоугольник или уровень. Это место, откуда цена ушла агрессивно и показала реальное смещение силы. И сейчас рынок наглядно это доказывает.

Если посмотреть на общую структуру, на дневном графике индекс МосБиржи всё ещё находится в нисходящем тренде. Котировки остаются под скользящими средними 10-20-50-200 EMA и ниже ключевого уровня 2200 пунктов. Пока мы торгуемся ниже этой отметки, глобальный тренд направлен вниз, и приоритет – работать исключительно от шорта.

Фундаментальные причины, о которых писал на прошлой неделе, тоже остаются в силе. Сохраняются высокие риски ускорения инфляции на фоне ослабления рубля, геополитических факторов и высоких бюджетных расходов. При этом спрос на длинные ОФЗ упал из-за большого объема размещений за последние два года при убыточности вложений инвесторов. Минфин к тому же так и не возобновил аукционы.

Сегодня неофициальный праздник, приуроченный к событиям дефолта 1998 г.

За последние годы мы прошли через жесткие вызовы, обвалы и безумную волатильность на фоне геополитики. Мы научились быстро адаптироваться, читать рынок между строк, вовремя менять мнение и стали ещё более дисциплинированными.

Желаю всем нам железных нервов, продуманного риск-менеджмента, строгого соблюдения торговых правил, умения вовремя остановиться и побыть вне рынка.

Пусть рыночный сентимент чаще бывает на нашей стороне. Берегите свой капитал и не поддавайтесь эмоциям.

Я верю, что каждый, кто не сдаётся, продолжает работать над собой и делает выводы, выйдет из этого рынка ещё сильнее. Когда-нибудь наступит бычий рынок, и вот там-то мы себя проявим! 💪

С уважением, Дмитрий! Удачных торгов! 📈

На этой неделе было 7 сделок, из которых только одна закрылась по стопу и одна по безубытку. Остальные позиции либо дошли до целей, либо оказались вблизи них.

В понедельник я наблюдал за рынком. Во вторник аккуратно начал работать от лонга по тренду, хотя ещё с прошлой пятницы видел затухание движения и сокращал среднесрочные позиции.

Для работы отобрал только две акции: Роснефть – на фоне роста цен на нефть в рублях был пробой, но позиция закрылась по стопу, а также Т-Банк – на фоне положительного новостного потока (отметил на графике).

Для того чтобы стабильно зарабатывать при Win Rate 30%, достаточно закрывать в плюс всего 3 сделки из 10, но с минимальным соотношением риска к прибыли 1 к 3. Другими словами, в каждой неудачной сделке вы теряете 1000 рублей, а в прибыльной – зарабатываете минимум 3000 рублей.

Легко сказать, но сложно сделать, особенно когда на рынке нет четкого тренда. Высиживать профит тяжело: цена часто разворачивается, уходит обратно к точке входа или закрывается по стопу. Все это бьет не только по счету, но и по менталке. Поэтому сегодня я хочу поговорить о способах фиксации прибыли.

Чтобы понять, при каком управлении позицией вы гарантированно останетесь в плюсе с коэффициентом прибыльных сделок 30%, давайте рассчитаем математическое ожидание на дистанции в 10 сделок. В модели 7 сделок закрываются по стоп-лоссу, а 3 – приносят прибыль, где R – это ваш риск.

Как правильно рассчитать объём позиции и риск на сделку исходя из размера стоп-лосса – читайте в статье.

На этой неделе было 5 сделок, из которых 3 закрыл в плюс. Однако одна моя ошибка не позволила хорошо завершить неделю. Понедельник я пропустил, так как этот день у меня часто бывает убыточным. А уже во вторник получил убыток больше риска, который пришлось отбивать всю оставшуюся неделю.

Это была короткая позиция по акциях Ленты. Вышла новость о попадании БПЛА в её распределительный центр. Увидел сообщение чуть позже, но все равно решил открыть шорт, так как ранее выходили новости о переводе акций из 1-го в 3-й уровень листинга МосБиржи. Посчитал, что бумаги окажутся под давлением из-за распродаж со стороны фондов, ориентированных только на 1-й уровень.

В этом месяце я снова совершил 25 сделок, из которых 14 оказались прибыльными, а 11 убыточных, причем 10 из них закрылись по стопам. Таким образом, Win Rate снова поднялся, уже с 52% до 56%.

При этом, большинство убыточных сделок пришлось на последние 10 дней – 8 штук, когда рынок показал V-образный разворот. До этого у меня отлично получалось работать от шорта по тренду, что на пике обеспечивало доходность портфеля в +8% за первые 2 недели месяца.

Однако в момент V-образного разворота я не смог вовремя перестроиться. Более того, из этих 8 стопов 6 сделок были открыты в лонг, и после фиксации убытка рынок почти во всех случаях доходил до моих первоначальных целей. Получается, я пытался работать от лонга на отскоке рынка, но меня постоянно вытряхивали.

В НОВАТЭКе и Норильском никеле, меня бы всё равно выбили несколько раз, прежде чем дойти до целей. меня, скорее всего, выбило бы несколько раз в любом случае. А вот в префах Сургутнефтегаза достаточно было перезайти в третий раз, чтобы полностью отбить минус и заработать. Либо стоило поставить стоп чуть дальше – тогда удалось бы избежать двух лишних стопов. Подробнее разбирал сделки с акциями Сургута здесь.

Вчера утром увидел свой сетап А+ в акциях #SGNSP. Акции Сургутнефтегаза в понедельник выглядели сильнее рынка: был хороший импульс после пробоя 37 руб. и обновления максимумов прошлой недели. После обеда цена ушла в проторговку. Во вторник утром заметил покупки в «префах» – цена находилась выше 10EMA, поэтому открыл лонг на выходе из 18-часовой проторговки. Так как это сетап категории A+, первую часть позиции планировал зафиксировать в районе 1,5–2R, ведь на день было запланировано много геополитических событий, создающих волатильность.

Уже в 9:50, перед открытием основных торгов, меня выбило по стопу во время общерыночного пролива. Возможно, стоп был слишком коротким, но я руководствовался логикой: если пробой истинный, то котировки сразу пойдут вверх, а если нет – стоп в любом случае защитит от потерь. Поэтому я выставил ордер всего за пару свечей до пробойной. Для стабильно растущего рынка такого зазора вполне достаточно, но для текущих рыночных условий этого оказалось мало.

На прошлой неделе после обновления многолетних минимумов, индекс МосБиржи вырос более чем на 15%. Таким образом, перервав 19-недельное падение подряд. 

Когда я пропускаю такие сильные движения на рынке, я начинаю на выходных разбирать ситуации и думать, как можно было заработать. Посмотрим на рынок задним числом и попробуем оценить ситуацию объективно.

Понедельник лучше было пропустить. Утром индекс еще пробивал 1900 пунктов, а вечером – уже был 2000 пунктов. Здесь могли заработать только те, кто покупал на всем падении от 2500 до 2000 пунктов, заходя на каждом круглом уровне, и те, кто покупал в ожидании закрытия дивидендных гэпов в нисходящем тренде. 

В этих предположениях я оказался неправ, но по-прежнему считаю, если бы брокеры не учитывали поступления дивидендных выплат во избежание принудительного закрытия маржинальных позиций, мы могли уйти ниже. 

Тем не менее произошла череда событий, которая запустила шортсквиз и покупки в акциях. В основном, конечно, это эскалация на Ближнем Востоке, которая вернула цены на нефть к $100 за баррель. Если посмотреть на график нефти, то вернулась корреляция нашего рынка с ней.

На этой неделе было 6 сделок, 3 из которых закрылись по стопам. В начале недели я работал от шорта в акциях Аэрофлота, так как они выглядели слабее рынка. Цены на нефть росли, топливный кризис сохраняется, что в свою очередь негативно скажется на операционных расходах компании. Как только индекс МосБиржи показал ложный пробой 2000 пунктов, я открыл шорт. Индекс трижды пытался пойти ниже, но на вечерней сессии начался вынос вверх.

Ранее я писал, что падение котировок после отсечек может спровоцировать маржин-коллы, так как портфели многих инвесторов перегружены маржинальными позициями из-за усреднений. Этого не произошло, потому что брокеры начали учитывать будущие поступления дивидендных выплат. Такой шаг позволил избежать принудительного закрытия позиций клиентов при прохождении дивидендных отсечек в отдельных бумагах. Ранее подобной практики на рынке не было.

Во вторник по большинству акций сформировались ретесты. Как только я увидел слабость и откат индекса от 2100 пунктов, то попробовал отработать ретесты и разворот в бумагах. В моменте по АЛРОСА и Северстали профит почти доходил до соотношения 1R, но рынок оказался сильнее. Хорошо, что вовремя зафиксировал небольшой плюс и вышел.