http://aldebaran.ru/author/ridpat_mayikl/kniga_vse_prodaetsya/

Сам прочёл из-за аннотации по ссылке. Любителям Агаты Кристи и Марининой понравится. Для трейдеров будет интересен мир fixed income в крупнейших инвестбанках, «кухня» этого самого крупного рынка в мире описана со знанием дела.

Ответ прост — торговать контртрендовую систему. Вот сегодняшний день


С утра нет сделок потому что «фильтр тренда» их не давал совершать

Upd. «Фильтр тренда» запретил дальнейший пирамидинг

 

( Читать дальше )

К сожалению время не позволяет опубликовать полноценный обзор результатов третьего квартала с анализом успехов и неудач до 15 октября. Сегодня — месячный отчет, завтра юбилей отца (80 лет), а в четверг я улетаю с сыном и внуком на Формулу-1 в Сочи и вернусь в воскресенье, а в рабочий понедельник «разбор полетов» недели.

Поэтому пока предлагаю довольствоваться результатами на счете автоследования у брокера

 www.zerich.com/internet-trading/trade-robots/forum-strategy.html

Реальные результаты отличаются несильно. Единственное, что там у брокера ошибка в помесячных доходностях, из-за того, что он оценил июль по 27 июля, а не по 31-е. Из-за этого доходности июля и августа «поплыли». Правильные доходности за июль-август здесь . Сентябрь? Ну такой сентябрь. А как можно заработать на трендовых системах в Si на таком рынке?

 

Тем более, с такими «хвостами» на сбое 21.09 (этот сбой «стоил» нам примерно 2% портфеля). Почему только речь идет о трендовых системах на Si? Извините, но о типах систем и долях в портфеле в подробном отчете после 15 октября. 

А. Пушкин. Пиковая дама

Ф. Достоевский.  Игрок

Т. Драйзер. Трилогия   желания

О'Генри. Короли и капуста (сборник) и Благородный жулик (особенно «Кто выше?»)

Д. Лондон. Смок Беллью (сборник)


Если обнаружите сильное сходство с чертами характеров главных героев, то отдохните от рынка.         

СергейЮ и чай

 
Следите за руками

( Читать дальше )

Вчерашняя публикация результатов на публичном счете автоследования вызвала ряд критических замечаний по поводу размера максимальной просадки в 40.2%. В комментариях я дал методику, как ее можно уменьшить, в которой предложил вложить в эту стратегию часть средств, а остальную часть направить либо в fixed incomе, либо на депозит. Рассмотрим два этих случая, задав себе ограничение максимальной просадки в 20%. Итак, случай первый: 30% средств направляется в стратегию автоследования и 70% наша компания направляет в свою стратегию на fixed incomе, График такого портфеля представлен на следующем рисунке (данные для портфеля расчетные и составлены из результатов на счете автоследования и облигационном счете компании)

  

( Читать дальше )

прошел с момента запуска нами публичного счета для автоследования у стороннего брокера.  Так как изначально счет планировался только на FORTSe, то он отличался от нашего базового портфеля «Суперриск»  отсутствием акций и большей долей фьючерса на рубль-доллар. Это было сделано специально, так как присутствие акций существенно повышало требование к минимальному капиталу в стратегии «Суперриск» — 2 млн. руб… Для данного портфеля за счет плеча на FORTSe и особенно во фьючерсе рубль-доллар эта цифра могла быть снижена в 2 раза с гарантией точного повторения (без учета брокерской комиссии) и в 4 раза без таковой.

Результаты на этом счете представлены на следующем рисунке

 

Также с данными о размере счета эти результаты есть на сайте брокера, где обновляются в ежедневном режиме, хотя и с пропусками отдельных дней по неизвестной нам причине

( Читать дальше )

Был у меня  случай.  В 2000-м году ко мне за помощью обратился сосед по подъезду предпенсионного возраста, как бывшему сотруднику «органов». Суть дела была вот в чем.  Он работал охранником на стоянке где то в районе Ленинского проспекта и с нее якобы украли крутой джип какого-то местного кавказского «авторитета». Почему «якобы»? Да потому что порядок на стоянке был простой:

 

при въезде охранник смотрел номера, выдавал владельцу пропуск и поднимал шлагбаум для въезда, при выезде владелец сдавал пропуск и ему открывался шлагбаум для выезда.

 

Пропуск от «угнанной» машины был на месте, т. е. машина выехала по пропуску и охранники строго выполнили свои обязанности, а уж кто был за рулем – дело десятое. Но для «уважаемого человека» это не являлось аргументом в невиновности охранников. Машины нет – значит виноваты и должны возместить. И начались требования денег. Сами понимаете, что у моего соседа требуемой суммы отродясь небывало и единственный его актив – это квартира, которой он владел вместе с женой и сыном.  Естественно, что с той стороны «аргумент» был простой: «нет денег – продай квартиру, иначе…».

( Читать дальше )