Как зарабатывать в "пиле"?

iMAG,

Ну уровни то заявок видны :)

Yuri Chebotarev,

Ну пока это эксперимент, на неинтересный для размеров счета компании сайз. Но если из этого сделать пару десятков разнесенных систем — why not?

Дмитрий Сергеев,

Для движения есть «фильтр тренда», который запрещает дополнительный набор позиции и тем самым риск становится линейным, а не квадратичным, как при постоянном пирамидинге. Этот фильтр не давал торговать эту систему с 16-00 пятницы 2-го (исправлено, понедельник вообще не торговался контртренд) по 12-00 сегодня.

А с уровнями все просто. Считаем некоторый «средний уровень», откладываем от него «волатильность» вверх и вниз и совершаем сдлеку по тому, что будет первым, опять считаем «средний уровень» и «волатильность» и повторяем операцию. Сработал «фильтр тренда» — ставим только тейк-профиты на набранную позицию. Весь «цимус» в «правильном выборе „волатильности“.

astray,

Как ДУ-шник :) Я же уже писал

smart-lab.ru/blog/282524.php#comment4514495

astray,

Ничего я не «зажал». Все исходные формулы здесь

www.youtube.com/watch?v=knsqY4diDyc

Дмитрий Сергеев,

Да никакое не «чудо». Простая проверка «тренд-нетренд» на предыдущих ценах. Вопрос только «окна».

Yuri Chebotarev,

Волатильность надо считать по таймфрейму, чтобы с одной стороны он имел относительно много участков «пил», а с другой, чтобы она не позволяла набрать «много» до следующего пересчета «фильтра тренда». Собственно на этой «балансировке» и идет вся оптимизация алгоритма.

technic,

Ну цены открытия позиций то мы знаем, относительно них и ставим тейк-профиты. При наличии трендовиков в портфеле — эта позиция некритична и лишь компенсирует противоположную на трендовках (см. на картинках сделки одного из 5 моих трендовиков — продажа — это стоп позиции, открывавшейся на вечерке в пятницу, а покупка — это возврат в лонг, остальные 4 трендовка тупо сидят в лонге, кто с вечерки пятницы, кто с первой половины дня понедельника)

Rezident,

Да, эквити будет плавнее, но менее доходной