Итоги торгов за 03.10.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

3 октября началось размещение выпуска Джи-групп 002P-03 объемом 2 млрд рублей. Трехлетние облигации с ежеквартальным купоном со ставкой 15,4% годовых были размещены за один день. Количество сделок — 4 846 шт.

Основная доля выкупа пришлась на заявки с крупными объемами (от 10 млн рублей): за 16 таких сделок было размещено облигаций на сумму 1,19 млрд рублей (59,5% от размещенного объема). Максимальная сделка состоялась на сумму 278,6 млн рублей. 22% объема выпуска пришлось на сделки с объемами в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей (225 штук). 18,5% выпуска были выкуплены за 4 605 сделок с объемом до 1 млн рублей. В данном случае выпуск нельзя назвать «народным», так как основная доля размещения принадлежит институциональным инвесторам.

Также завершилось размещение пятилетнего выпуска НИКА 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ежеквартальная ставка купона — 17% годовых — зафиксирована на весь период обращения.

До конца размещен также выпуск МигКредит БО-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Вчера выпуски компаний ФПК «Гарант-Инвест» и «Электроаппарат» выделились дневными объемами выкупа на первичном рынке.

По пятилетнему выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 объем размещения составил 129,5 млн рублей за 29 сделок. Объем эмиссии — 4 млрд рублей — размещен на 65,15%. Ежемесячные выплаты купона в первый год будут проходить по ставке 14,5% годовых.

Облигации Электроаппарат-БО-02 за 3 октября были выкуплены на сумму 32,3 млн рублей.

Объем эмиссии — 150 млн рублей — размещен на 38,33%. Выплаты купона ежеквартальные по ставке 16% годовых на весь период обращения.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Московская биржа подвела итоги торгов за сентябрь. Результаты анализа показали, что в сравнении с этим же месяцем прошлого года ликвидность на российском рынке выросла. Объем торгов облигациями увеличился на 21,7%, до 1 265 млрд рублей (в сентябре 2022 г. объем составил 1 млрд 39 млн 800 тыс. рублей).

В рейтинг по росту цены попал десятилетний выпуск ПИК СЗ (ПАО) БО-П04. Купоны имеют полугодовую периодичность, следующие по ставке 13,5% годовых будут выплачены в марте 2024 г.За день цена выросла со 101,67% до 104,95% от номинала. Интересно, что по данным низколиквидным облигациям (максимальный объем торгов за два месяца составил 314 тыс. рублей) с середины августа наблюдается повышенная волатильность.

Бумаги серии БО-01-001P эмитента «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня попали в топ-5 по росту цены. Котировки облигации выросли до уровня 111% (+2,01 п.п.) от номинала. Объем торгов составил 958 тыс. рублей (объем в обращении 100 млн рублей). В октябре волатильность по данному выпуску заметно выросла.

Также выше отметки 109% от номинала торгуются бумаги МГКЛ 001Р-01 (111,85%) и Центр-резерв БО-02 (109,26%).

В рейтинг по снижению цены попал дебютный выпуск серии 01 компании «Эфферон». Пятилетние облигации объемом 150 млн рублей были размещены в ноябре 2022 г. за один день. Ежеквартальная выплата купона пройдет в ноябре по ставке 17,5%, затем снизится до 13,5 годовых при текущей цене 93,45% от номинала. Доходность к погашению составляет 19,98% годовых.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 340 выпускам составил 725,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,24%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.