SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
А можно ли теоретически в TSLab построить что-то зарабатывающее?
- 13 ноября 2012, 14:34
- |
- Тимофей Мартынов
Есть такая программа для тестирования и построения торговых систем — TSLab. По сути — максимально простая и бесплатная программа из всех возможных для проектирования торговых алгоритмов. Два плюса огромных плюса: построение алгоритма в виде блок-схем, что не требует знания языков программирования и нет нужды в коннекторе — создал алгоритм, начинай сразу торговать, если брокер сотрудничает с тслабом.
Так вот есть теоретический вопрос.
Можно ли на таком софте, который обладает минимальным количеством степеней свободы в принципе создать что-то, что будет стационарно положительно работать?
Как мне кажется, глупо рассчитывать, что сев на трехколесный велосипед, ты сможешь выиграть конкурентную гонку у людей на болидах формула-1. Или я не прав?
Upd. А есть ли реально такие люди, которые построили алгоритм в тслабе и стабильно на нем зарабатывают?
Так вот есть теоретический вопрос.
Можно ли на таком софте, который обладает минимальным количеством степеней свободы в принципе создать что-то, что будет стационарно положительно работать?
Как мне кажется, глупо рассчитывать, что сев на трехколесный велосипед, ты сможешь выиграть конкурентную гонку у людей на болидах формула-1. Или я не прав?
Upd. А есть ли реально такие люди, которые построили алгоритм в тслабе и стабильно на нем зарабатывают?
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
технически этот TSLAB — дополнительный твик на линии ядро биржи — (брокер / IF TRUE EXIST) — платформа — интерпретатор языка — алгоритм.
есть риск косяков в коде платформы или дополнительные затраты для интерпретации алгоритмов под погрешности языка платформы…
TSLAB хорош как тестер, как что то для опытов, для изучения и понимания основ и принципов…
если рубиться — то код надо писать самим сразу на обращание с биржевым ядром по доступному протоколу, плюс минимизировать задержки по среде передачи данных — связь/телеком/интернет/ДЦ/каналы…
все профи в IT/телекоме, которые вкладываются деньгами в бизнес, пишут свои сервисы и софты сами, на основе своих наработок, доступных коммерческих библитек или open source решений.
С точки зрения IT или технического аспекта алготорговли, это тот же самый подход к биржевым торгам… клиент-серверный подход, чем более оптимизирована среда, тем меньше погрешностей и ошибок дает метод или алгоритм
Можно ли заработать в ТСЛабе? НЕТ, ГРЕШНО ЭТО!
2 собираюсь сделать новый обзор тслаба… под названием 1.5 года роботрговли… в конце ноября…
3 лично поднял на ботах в тслабе лям рублей
ves2010, п.4 уже есть возможность управления позицией через формулу.
п. 12 давно решённая и забытая проблема
1 на си писать мне лень… т.к. пока удовлетворен визуальным редактором…
2 кстати WLD конечно хорош, но слабо представляю как он работает в исключительных ситуациях типа:
1) дисконнект
2) пропуск данных
3) зависание смарткома
4) поза не набрана до конца или перебор позы
5) заявка не выполнена
6) заявка выполнена частично
7) надо послать алерт смс или почтой
8) зависание бота
9) ограничение проскальзывания
10) контроль заявок, их снятие — установка, выполнение
11) как реализован ручной вход-выход в позу
12) контроль скорости исполнения заявок
а тслаб делает это автоматически
Многое зависит непосредственно от алгоритма. Создать конкурентного HFT в TSLab'e — ответ нет.
Создать низкочастотника — да легко. Я лично знаю человека, который рассчитывает модели по EOD данным в екселе и вполне себе успешно по ним заключает сделки с открытия следующего дня. Так почему это нельзя делать в TSLab'e или любой другой программе?
Тут скорее вопрос в алгоритме, тогда уже можно говорить и о способе его реализации в конкретной программа — возможно либо нет.
1 ты делаешь сделку вручную, а бот ее ведет дальше…
2 чтоб не смотреть в рынок постоянно вместо тебя в рынок смотрит бот… если ситуация сложилась за сделку тебе идет об этом смс, а уж решение принимаешь сам…
3 контроль за стопами и лимитными заявками… например если заявку за 15 мин не налили лимитником — исполнить по маркету
4 контроль за стопами… айкью приказы, связные заявки и прочее… тож кстати ботами можно делать
Там даже интерфейс убогий уж не говоря о глюках и функционале…
По теме:
На каком языке программирования писать всё равно, хоть в экселе, кому что нравится. К тому же в тслаб язык С# наиболее распостранённый для написания систем. + для неопытного(Тиме) можно основное описать блоками(техподдержка там на уровне и на русском), а экзотическую часть пару строчек дописать на С#, если уж не нашлось нужного стандартного блока.
2 года работаю с этой программой. И вплоть до августа этого года всё стабильно в плюс (в небольшой, но каждый квартал закрывал в плюс). С августа просадки, но не по причине слабости программы, а так рассчитаны мои скрипты, что работают только на высокой ликвидности (среднесрочные трендследящие). Резкие «откупашки и гепы на фоне отсутствия сильных движений лично мне критичны. Можно понаблюдать онлайн tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 (страничка самостоятельно не обновляется, обновлять можно каждые 30 сек вручную).
Или почитать форум программы forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=cfrm
Сразу скажу, моё отношение к ТСлабу — негативное, в силу их визуальное программирования. Может кто-то им и пользуется, но неоднократно языки программирования основанные на таком подходе быстро умирали. Безусловно, тут у ТСлаба есть своя некая ниша. Однако глядя, что можно создавать в ТСлаьбе с помощью этих блоков — и кучи линий — я просто был в шоке. Как в этом еще можно разбираться? :)
В Wealth-Lab хотя бы для подобного используется простой набор правил, который легко преобразуется в код.
Надеюсь, что команда StockSharp, будет придерживаться именно этого подхода. Чтобы можно было не только программистам создавать рабочие системы.
stocksharp.com/studio/
По поводу блоков и линий, по мне очень удобно и наглядно, легко вносить коррективы в стратегию. Разобраться не скажу, что очень легко, но не боги горшки обжигают.
Если любите писать кодом, так какие проблемы, можно писать в API. Но ещё раз подчеркну! всяческих успехов стокшарпу.
Помом для робота надо Велс MatLab и C#. S# я бы использовал только как связку с торгами.
Безусловно и недостатки имеются, но разработчики на месте не стоят. Моё мнение, однозначно интересная и актуальная прога. Но она не единственная. надо смотреть, пробовать и выбирать то, что нравится больше. выбор это уже неплохо.
вывод — сделать можно даже высокочастотника, главное техническая реализация, и не только прямой доступ, впрчем секретов никто не откроет и можно дальше ничего самому не предпренимать )))