МОНОФОНД - комфортность трейдинга

В продолжение темы  ЕБС и льготного ГО

smart-lab.ru/blog/851296.php

еще несколько тезисов о снижении рисков, повышении рентабельности и уровня комфортности трейдинга.

Если у вас в портфеле 10-20 инструментов, то с одной стороны это хорошо — широкая диверсификация, с другой  — требуется больше времени на аналитику и контроль рисков по каждой позиции.

А можно сделать по-другому.
То есть создать свой индивидуальный монофонд на базе одного любимого инструмента.
Например, есть такая голубая фишка как Газпром.
На рынке торгуются его акции, облигации, фьючерсы и опционы.
Мы можем купить его акции и продать фьючерсы или недельные/месячные опционы.

То создать и постоянно поддерживать синтетическую облигацию путем роллирования деривативной ноги.

Через неделю/месяц полученную положительную маржу можно вкладывать в его же облигации.
Таким образом, получаем постоянный монотонный доход при минимальных рисках.
Это консервативный вариант.

Есть и другой расклад для более опытных трейдеров.
Зачем покупать акции Газпрома, если можно купить фьючерсы.
Зачем покупать фьючерсы, если можно купить коллы или продать «женатые» путы.
Зачем тратить ГО на фьючерсы, если аналогичный портфель можно создать исключительно из опционов и захеджировать его фьючерсами по кросс-курсу на РТС или МБ.

Смысл этих комбинаций в том, чтобы на 10 000 или 100 000 руб. ( или любую максимально приемлемую для вас сумму) создать потенциально равноценный, но  более эффективный и защищенный портфель, которым будет легче управлять и который покажет двузначную доходность.

Также вместо традиционного фондового портфеля на 1 000 000 руб. можно создать, например, 10 монофондов по 100 000 руб.
Желательно на некоррелируемые или слабо коррелируемые активы.
Коэффициенты БЕТА есть в свободном доступе на сайте биржи.

Мне нравятся, например, золото, нефть, доллар, юань, Сбербанк.

Даже на нашем ограниченном рынке вы легко найдете дюжину и больше привлекательных и относительно ликвидных активов. 

В общем, идея монофонда позволяет стандартизировать и облегчить управление портфелем и обеспечить его монотонную доходность за счет арбитражных и спрэдовых стратегий.

Даже если у вас нет брокера с адекватным ЕБС, в рамках одного брокерского счета создать  личный монофонд  тоже можно.
При этом положительная  доходность у вас будет, но рентабельность портфеля снизится.

А если найдется такой передовой клиентоориентированный брокер, то вы изначально получите конкурентное преимущество.