что с серебром

03 марта 2022, 16:44
|
Gregori

Есть позиция в лонг. Брал как хэдж в расчёте на кореляцию с золотом + свойства пром комодис- то что надо для войны. Смотрю сейчас- серебро действительно подросло «у них». но фьч на ММВБ пошел вниз. И в стакане только продавцы. Видимо ММ удалился и возвращаться не собирается.

Смотрю я на это и не понимаю- это возможность арбитража между биржами? или к экспирации фьча в нынешних условиях он может уйти куда угодно не будучи привязан к оригиналу?

спецраздел:
форекс

обсудить на форуме:
серебро

Ключевые слова:
SILV,
форекс,
серебро

422 | ★1

10 комментариев

Будет падать… хотя все металлы вверх…

Механик Рынка

03 марта 2022, 16:45
Ответить

Это такая «зеркальность» мосбиржи.

-=КОТ=-

03 марта 2022, 16:54
Ответить

да, как всегда, всё не так как надо… странно, что нефть наши биржевики не опускают до минусовых значений, чтобы всех на маржин поставить.

serg barbar

03 марта 2022, 16:55
Ответить

если дотянуть до экспирации то рассчитают по «западной» цене...
но конкретно в этом фьюче 3,22 могут вниз тянуть пока ГО не закончится

tey2007

03 марта 2022, 17:05
Ответить

Какой может быть ММ в режиме «только закрытие позиций»?

А. Г.

03 марта 2022, 17:13
Ответить

А. Г., У маркет мейкера шорт позиция и он мог бы и должен ее закрыть став покупателем. Либо ему не дают либо он не хочет. Подробнее здесь smart-lab.ru/blog/776619.php

newDave

03 марта 2022, 20:37
Ответить

А. Г., а экипировать тогда по какой цене будут? рыночной на мосбирже или cme'шной
позиция небольшая, если в минусовую цену не уйдём на маржинколах лонгистов депозит выстоит.

Gregori

03 марта 2022, 21:04
Ответить

Gregori, это надо спецификацию читать.

А. Г.

03 марта 2022, 22:33
Ответить

А. Г.,

почитал

1.1.1. В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта) считается равной значению фиксинга на драгоценный металл, выраженному в долларах США за 1 (одну) тройскую унцию, (далее – фиксинг), определенного The London Bullion Market Association (LBMA) в день исполнения Контракта в период времени, указанный в Списке параметров, и предоставленного Бирже Источником информации.

1.1.2. Если за час до окончания вечернего Расчетного периода в день исполнения Контракта значение фиксинга не было установлено, то ценой исполнения Контракта является предыдущее (последнее рассчитанное) значение фиксинга, выраженное в долларах США за 1 (одну) тройскую унцию, определенное The London Bullion Market Association (LBMA).

1.1.3. Цена исполнения Контракта корректируется с учетом ограничения для величины отклонения Расчетной цены фьючерсного контракта, в случае его установления Биржей по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения расчетной цены срочных контрактов, являющейся приложением к Правилам торгов.

1.1.4. Биржа уведомляет Участников торгов путем опубликования на сайте Биржи в сети Интернет информации о невозможности соблюдения условия определения текущей Расчетной цены, указанного в пункте 2.2.2 Спецификации, а также об определении текущей Расчетной цены в соответствии с пунктом 2.2.3 Спецификации.

-
насколько понял — фьюч зеркальный. правда есть НО. Опять же- тем кто в шорте (юрики в основном) тоже надо выходить будет. или выходить на экспирацию

Gregori