Блог им. Gregori

что с серебром

 Есть позиция в лонг. Брал как  хэдж в расчёте на кореляцию с золотом + свойства пром комодис- то что надо для войны. Смотрю сейчас- серебро действительно подросло «у них». но фьч на ММВБ пошел вниз. И в стакане только продавцы. Видимо ММ удалился и возвращаться не собирается. 

Смотрю я на это и не понимаю- это возможность арбитража между биржами?  или к экспирации фьча в нынешних условиях он может уйти куда угодно не будучи привязан к оригиналу?
★1
10 комментариев
Будет падать… хотя все металлы вверх…
Это такая «зеркальность» мосбиржи.
avatar
да, как всегда, всё не так как надо… странно, что нефть наши биржевики не опускают до минусовых значений, чтобы всех на маржин поставить.
avatar
если дотянуть до экспирации то рассчитают по «западной» цене...
но конкретно в этом фьюче 3,22 могут вниз тянуть пока ГО не закончится 
avatar
Какой может быть ММ в режиме «только закрытие позиций»?
avatar
А. Г., У маркет мейкера шорт позиция и он мог бы и должен ее закрыть став покупателем. Либо ему не дают либо он не хочет. Подробнее здесь smart-lab.ru/blog/776619.php
avatar
А. Г., а экипировать тогда по какой цене будут? рыночной на мосбирже или  cme'шной
 позиция небольшая, если в минусовую цену не уйдём на маржинколах лонгистов депозит выстоит.
avatar
Gregori, это надо спецификацию читать.
avatar

А. Г., 

почитал

1.1.1.  В целях определения Обязательства по расчетам текущая Расчетная цена (цена исполнения Контракта) считается равной значению фиксинга на драгоценный металл, выраженному в долларах США за 1 (одну) тройскую унцию, (далее – фиксинг), определенного The London Bullion Market Association (LBMA) в день исполнения Контракта в период времени, указанный в Списке параметров, и предоставленного Бирже Источником информации.

1.1.2.  ­­Если за час до окончания вечернего Расчетного периода в день исполнения Контракта значение фиксинга не было установлено, то ценой исполнения Контракта является предыдущее (последнее рассчитанное) значение фиксинга, выраженное в долларах США за 1 (одну) тройскую унцию, определенное The London Bullion Market Association (LBMA).

1.1.3.  Цена исполнения Контракта корректируется с учетом ограничения для величины отклонения Расчетной цены фьючерсного контракта, в случае его установления Биржей по согласованию с Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения расчетной цены срочных контрактов, являющейся приложением к Правилам торгов.

1.1.4.  Биржа уведомляет Участников торгов путем опубликования на сайте Биржи в сети Интернет информации о невозможности соблюдения условия определения текущей Расчетной цены, указанного в пункте 2.2.2 Спецификации, а также об определении текущей Расчетной цены в соответствии с пунктом 2.2.3 Спецификации.

 

-
насколько понял — фьюч зеркальный. правда есть НО. Опять же- тем кто в шорте (юрики в основном) тоже надо выходить будет. или выходить на экспирацию

avatar

игра найди шорт, 
но его дохр
почему не закрываются




теги блога Gregori

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн